Сергей Курчёнков - Как заработать на разнице курса валют

5 декабря – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен под линию ускорения восходящего тренда. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 22 ноября.

18 декабря сформировалась «вершина «башня». Но покупки не закрываем, так как эта модель находится на линии ускорения.

По бычьей модели «харами» с подтверждением белой свечой от 23 декабря дополнительно покупать не следует, так как выше располагается бывшая (пробитая) линия ускорения, которая теперь играет роль сопротивления.

2 января 2014 года медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой. Но ниже расположен уровень поддержки 1.3660. Стоп‑ордера по открытым покупкам перенесены выше и установлены на 40 пунктов ниже этого уровня. 3 января стоп‑ордера сработали с общей прибылью по открытым покупкам в 15 пунктов.

Итого:прибыль за 2013 год составила 2715 пунктов, максимальная просадка – 130 пунктов (сделка от 6 марта).

Глава 4Риск‑менеджмент

Я предлагаю при торговле по данной системе использовать следующее соотношение лотов и размеров вашего капитала (депозита):

За все 5 лет тестирования данной торговой системы общая прибыль составила 23 945 пунктов.

Это примерно 4800 пунктов в год.

Наибольшая прибыль была в 2011 году (10 210 пунктов), наименьшая – в 2009 году (2280 пунктов). Максимальная просадка за весь период была в 2009 году и составила 400 пунктов.

Предположим, перед максимальной просадкой у вас на депозите было $1000.

Выбранный лот должен был быть равен 0,05 (1 пункт = $0,5).

При потере 400 пунктов ваши максимальные убытки составили бы: 400 пунктов Ч $0,5 = $200 (20 % от депозита).

Давайте более детально разберём торговлю в 2010 году (см. тест торговли за 2010 год выше), который был со средней (не высокой и не низкой) доходностью в 5715 пунктов.

За этот год было совершено 16 сделок. Предположим, трейдер начинает торговлю с депозита в $1000 (хотя можно начать с любой суммы). При этом лот нужно брать 0,05. При этом следует помнить про два важных момента при торговле:

1. Добавляться нужно таким же лотом, что и по уже открытой сделке. Не большим. Даже если текущая величина депозита позволяет взять больший лот. Например, открытия 2‑й и 3‑й сделок (см. ниже) являются добавлением к 1‑й сделке. И совершаются лотом таким же, как и по 1‑й сделке – 0,05.

2. Если идут убытки и депозит уменьшается, то лот снижать не следует. Например, после 4‑й сделки (см. ниже) депозит стал меньше $1400. И, по идее, мы должны брать лот уже не 0,07, а 0,06. Но мы этого не делаем. Открываем 5‑ю сделку лотом также 0,07.

Итак:

1 сделка – прибыль 625 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $312.

2 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 200 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $100.

3 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 105 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $52.

На счету теперь $1464.

Так как теперь депозит стал больше $1400, то теперь уже можно использовать лот 0,07.

4 сделка – убыток 250 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $175. На счету теперь $1289. Лот снижать не следует.

5 сделка – убыток 145 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $101. На счету теперь $1188. Лот снижать не следует.

6 сделка – прибыль 860 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $602.

7 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 395 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $276.

8 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 210 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $147.

На счету теперь $2213.

Теперь уже можно использовать лот 0,11.

9 сделка – прибыль 640 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $704.

10 сделка (добавление к 9‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 435 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $478.

На счету теперь $3395.

Теперь уже можно использовать лот 0,16.

11 сделка – прибыль 80 пунктов. Лот 0,16 (1 пункт = $1,6), значит, прибыль $128. На счету теперь $3523.

Теперь уже можно использовать лот 0,17.

12 сделка – прибыль 1060 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1802.

13 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 1025 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1742.

14 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 840 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1428.

На счету теперь $8495.

Теперь уже можно использовать лот 0,42.

15 сделка – убыток 335 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $1407. На счету теперь $7088. Лот снижать не следует.

16 сделка – убыток 30 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $126. На счету теперь $6962. Лот снижать не следует.

Таким образом, депозит за 2010 год в результате торговли вырос с $1000 до $6962. Доходность составила почти 600 % годовых. Максимальная просадка в пунктах была 395 пунктов (4‑я и 5‑я сделки суммарно) – депозит уменьшался на 19 %.

Глава 5Психология торговли

При торговле по данной торговой системе вы наверняка столкнётесь с несколькими психологическими «подводными камнями», от которых я хочу вас предостеречь.

1. Жадность

Она может проявляться в трёх случаях:

1) При открытии сделки.

К примеру, появилась на графике идеальная, на ваш взгляд, свечная модель, и вся техническая картина располагает ко входу в рынок. И у вас возникает такая мысль: «Коль возникла такая хорошая ситуация, не взять ли мне лот побольше, чтобы получить большую прибыль?». И вы, пожадничав, открываете сделку значительно большим лотом, чем это указано в соотношении Депозит / Лот в предыдущей главе. При этом риск в сделке становится равным, скажем, 30 %.

Это грубая ошибка. Даже самые хорошие торговые сигналы иногда не срабатывают, и в данном случае вы рискуете потерять треть своего капитала. Трейдеров, которые жадничают на рынке, на западе называют свиньями. В английской культуре свинья олицетворяет жадность, а не неопрятность, как в России. Может, поэтому и копилки в виде свинок делают.

2) Когда появляется сигнал к закрытию сделки.

Вы открыли сделку, и цена пошла в вашу сторону. Вы в прибыли. Но тут на графике образуется разворотная модель, по которой по всем условиям следует сделку закрыть, зафиксировав текущий профит. Тут у некоторых трейдеров появляется мысль: «А вдруг цена и дальше пойдёт в эту сторону? Подожду, не буду пока закрывать эту сделку». Такая тактика может обернуться тем, что вы потеряете всю наработанную по данной позиции прибыль, если цена резко развернётся. При появлении явного торгового сигнала к закрытию сделки вы обязаны это сделать.