Максим Киселев - Управляй будущим. Как принимать решения в условиях неопределенности

Так что же получается: человек, начисто лишенный возможности испытывать эмоции (а именно таким и стал пациент доктора Дамасио в результате перенесенной операции), не может принять ни одного, даже самого банального решения? Это открытие полностью перевернуло многовековые взгляды ученых на роль эмоций в принятии рациональных и иррациональных решений. Оказывается, эмоции принимают непосредственное участие в наших решениях, даже самых рациональных.

Впоследствии попытки опровергнуть теорию рационального принятия решения посыпались как из рога изобилия.

Экономист из Стэнфордского университета Брайан Артур задумался, действительно ли люди принимают рациональные решения в сложных ситуациях, связанных с неопределенностью. Чтобы ответить на этот вопрос, он смоделировал игру «Бар “Эль Фарол”».

Брайан Артур (род. 1945) – американский экономист, продемонстрировавший, как люди принимают решения в условиях неопределенности

Бар «Эль Фарол» находится в Санта-Фе, по четвергам там играют ирландскую музыку. Если в баре не слишком много людей, то можно спокойно насладиться музыкой, выпить пива и даже потанцевать. Но есть одна проблема: помещение вмещает только 100 человек, оптимальное количество посетителей – 60 человек. Если народу слишком много, то не слышно музыки, вас могут облить пивом, а для танцев нет места. Итак, задача – стоит ли пойти в бар «Эль Фарол» на этой неделе или же, предполагая, что там многолюдно, подождать до следующей?

Вы принимаете положительное решение, если, по вашим прогнозам, на этой неделе в баре соберется меньше 60 человек. При этом ваш выбор не зависит от ваших прошлых решений, у вас нет никакой дополнительной информации (посетители бара не строят совместных планов). Таким образом, единственное, на что вы можете опереться, – ваша собственная статистика посещаемости бара ранее.

Экономисты предлагают следующее решение данной задачи. Поскольку люди принимают рациональные решения, то наилучшая стратегия каждого отдельного индивида будет совпадать со стратегией всех остальных индивидов. То есть каждый потенциальный посетитель бара выберет оптимальную для себя стратегию и при этом будет осознавать, что остальные выбрали точно такую же. Это значит, что если все будут вести себя рационально, то все придут в бар в одно и то же время и будут разочарованы в своем решении. Гипотеза о рациональном поведении зашла в тупик – логика здесь не работает (на этом месте экономисты икнули). Поэтому Артур и отказался от нее.

Что же есть взамен? Проведя множество экспериментов, Артур пришел к выводу, что люди принимают решения с помощью простых теорий или гипотез, которые могут быть неверными (и уж тем более далекими от рациональности), но хорошо зарекомендовавшими себя на практике. Это не что иное, как метод проб и ошибок. Расчеты Артура показали, что наполняемость бара «Эль Фарол» очень быстро и без внешнего регулирования достигает 60 %. Причем не точно 60 %, а колеблется возле этого значения (это свидетельствует о том, что люди корректируют свои решения в ответ на изменение поведения других людей).

Описанная модель и сделанные из нее выводы говорят о том, что на рынках, как и в обычной жизни, мы используем не рациональный подход, а простые правила и теории, которые, однако, более приближены к реальности. Если бы мы участвовали в скачках, то выигрывали бы не за счет того, что поставили на самую быструю лошадь, а из-за выбора той лошади, на которую поставило большинство.

Впоследствии модель Артура была усовершенствована и дополнена, но главная ее идея осталась неизменной: модель «Бар “Эль Фарол”» продемонстрировала, каким образом мышление и постоянное обучение могут быть включены в рыночную модель.

Итак, мы определили первое направление, где теория рационального поведения терпит сокрушительное поражение (оно связано с участием эмоций в принятии решений, даже если эти решения и кажутся нам абсолютно рациональными).

«О’кей, – скажут апологеты теории рационального поведения, – мы согласны с тем, что эмоции принимают участие, но здравый смысл все же преобладает». Теория рационального поведения экономических агентов, таким образом, будет иметь два важных следствия:

‣ экономические агенты рациональны по своей природе и мыслят здраво;

‣ большинство отклонений от рациональности объясняется эмоциями (страхом, эйфорией, паникой, сожалением и прочими).

Однако Даниэль Канеман и Амос Тверски опровергли оба этих положения. Задокументировав постоянные ошибки мышления нормальных людей, они пришли к выводу, что данные ошибки обусловлены самим механизмом мышления, а не нарушением процесса мышления под влиянием эмоций. В работы Роберта Шиллера включен обзор исследований, подтвердивших его гипотезу, согласно которой инвесторы и продавцы акций принимают решения, руководствуясь эмоциями, а не рациональным расчетом.

Даниэль Канеман (род. 1934) – израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии, основоположник поведенческой экономики

Возможно, вам сложно поверить, но рациональные решения – это скорее исключение, чем обыденность, а может быть, и вовсе миф. Иррациональность наших решений, их зависимость от случайных, часто нерегистрируемых факторов – крайне неудобное утверждение. Нас вряд ли учили думать подобным образом. Ведь со школьной скамьи мы привыкли оценивать этот мир с позиции физики Ньютона, а не Бора и Гейзенберга (там все неопределенно и ничего предсказать нельзя). В большинстве случаев неопределенность и признание собственного бессилия перед иррациональностью воспринимаются как слабость или недостаточная образованность.

Амос Тверски (1936–1996) – когнитивный психолог, единомышленник Даниэля Канемана

Роберт Шиллер (род. 1946) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии

Тем не менее, как показали эксперименты Даниэля Канемана, Амоса Тверски, Ричарда Талера, Роберта Шиллера и многих других представителей школы поведенческих финансов, люди (даже если они экономические агенты) почти никогда не принимают рациональные решения.

Ричард Талер (род. 1945) – американский экономист, один из основоположников поведенческой экономики, автор теории подталкивания (управляемого выбора)