Георгий Димитриади - Введение в риск-менеджмент. Учебное пособие

Со временем стало ясно, что риск события может зависеть от того, кто изучает этот риск. Так появились теории субъективного риска.

Для того чтобы понять, что такое риск в этом случае, необходимо сначала понять, что такое объект и субъект риска.

Объект риска – это актив, собственность, вещь, нематериальное право и т.п., по отношению к которому риск может возникнуть.

Примеры объектов: предприятие, дом, личный автомобиль.

Субъект риска – лицо, которое владеет объектом или каким-либо образом заинтересовано в этом объекте.

Субъектом риска может быть владелец, наемный менеджер, специалист по управлению рисками, оценщик, а также страховая компания и даже, например, родственник владельца объекта.

Риск рассматривается только в сознании конкретного субъекта риска по отношению к конкретному объекту риска. Во-первых, субъект как-то описывает и оценивает для себя объект, как-то им управляет, то есть принимает решение об управлении объектом.

Например, субъект – физическое лицо может принять решение о покупке дома, автомобиля. Если субъект – владелец предприятия, то он может принять решение о покупке контрольного пакета акций, реорганизации или просто решить создать механизм управления риском. Если субъект – оценщик или риск-менеджер, то его решение – это решение наняться на выполнение работы, связанной с оценкой и управлением риском. Если субъект – страховая компания, то ее решение – это решение о страховании рассматриваемого объекта и, если этот объект уникален, создании соответствующей модели страхования.

После того, как субъект принял какое-то решение о своем объекте, то для оценки риска, во-вторых, субъекту необходимо для себя определить какие виды опасностей могут угрожать объекту. Причем, конечно, из них надо выделить только значимые. Не нужно говорить, что опасностью для нашего предприятия является падение Луны на Землю, или для автомобиля – прямое попадание ядерной боеголовки.

Для объекта – частного дома опасностями могут быть, например, пожар, наводнение, взлом. Для автомобиля – попадание в аварию, угон, кража или разбой и т.д. Для предприятия опасностью является, например, падение цен, на его продукцию, изменение законодательства, приводящее к невозможности дальнейшего производства, массовые увольнения и забастовки и др.

Для оценки риска важны только те опасности, которые субъект сам выделил по отношению к своему объекту риска, другие опасности для оценки риска не важны, так как сам субъект не счел их таковыми. Значит, опасность (и риск) уникальны, индивидуальны, существуют только для данного объекта риска по отношению в данному субъекту. Они могут быть разными с точки зрения различных субъектов.

Пусть, например, два человека имеют мобильные телефоны одной и той же модели, обладающей широким набором функций, включая технологию GPRS. Первый субъект – владелец телефона использует мобильный Интернет на основе этой технологии, а второй – никогда. Тогда первый человек припишет своему телефону риск перебоев в работе GPRS из-за сбоев или перегрузки сети, а для второго такого риска в принципе не существует.

Риск – это все опасности, которые субъект посчитал важными для объекта. Лучше сказать, что риск (понимаемый как мера , а не явление ) – это мера всех опасностей, приписанных субъектом риска объекту риска .

Напомним, что под опасностью (неблагоприятным исходом) понимается субъективное представление о возможности утраты свойств объектом. Тогда можно также сказать, что риском называется как сама опасность утраты свойств объектом (риск как явление), так и мера этой опасности (риск как мера).

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию (Basel Committee on Banking Supervision) (название происходит от города Базель, Швейцария) создан в 1975 году центральными банками стран «группы десяти», в которую входят Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Швейцария, Швеция, Франция и Япония. Заседания комитета, как правило, проходят в Банке международных расчетов в Базеле, где и находится его постоянный секретариат. Комитет подготовил два основных документа – всеобъемлющий перечень основополагающих принципов эффективного банковского надзора (Базельские принципы), применимых как в странах «группы десяти», так и в не входящих в нее, и компендиум существующих рекомендаций, руководств и стандартов Базельского комитета.