Александр Фоменко - Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации

Когда мы говорим о линейных моделях, то имеется в виду, что модели являются линейными в параметрах .

При оценке моделей оцениваются их параметры так, чтобы сумма квадратов ошибок или функция суммы квадратов ошибок были минимизированы. Среднеквадратичная ошибка (MSE) может быть разделена на компоненты не уменьшаемого изменения, смещения модели и дисперсии модели.

Явное преимущество линейных моделей состоит в легкости их толкования.

Другое преимущество этих видов моделей состоит в том, что их математический характер позволяет вычислить стандартные ошибки коэффициентов при условии, что делаются определенные предположения о распределениях остатков модели. Затем эти стандартные ошибки могут использоваться для оценки статистической зн ачимости каждого предиктора в модели.

В то время как линейные модели типа регрессии легко поддаются толкованию, их использование может быть ограничено. Во-первых, эти модели состоятельны, если отношение между предикторами и откликом движется вдоль гиперплоскости. Например, при одном предикторе модель будет состоятельной, если отношение между предиктором и откликом двигалось вдоль прямой линии. С большим количеством предикторов отношение должно двигаться близко к плоской гиперплоскости. Если есть криволинейное отношение между предикторами и откликом (например, такое как квадратное, кубическое взаимодействия среди предикторов), то линейные регрессионные модели могут быть расширены с дополнительными предикторами, которые являются функциями исходных предикторов в попытке получить эти отношения. Однако нелинейные отношения между предикторами и откликом не могут быть соответственно получены этими моделями.

Многие из линейных моделей могут быть адаптированы к нелинейным трендам в данных, вручную прибавляя параметры модели (например, квадраты параметров). Однако для этого необходимо знать специфический характер нелинейности в данных.

Есть многочисленные регрессионные модели, которые по своей сути не линейны. При использовании этих моделей точная форма нелинейности не должна быть известна явно или специфицироваться до обучения модели. Рассмотрим несколько таких моделей: нейронные сети, машины опорных векторов (SVM) и K-ближайшие соседи (KNN) . Основанные на дереве модели также не линейны. Из-за их популярности рассмотрим отдельно.

4.3.1. Нейронные сети

Нейронные сети – это мощные нелинейные методы регрессии, вдохновленные теориями о работе интеллекта. Как частные наименьшие квадраты (PLS), результат моделируется посредством многих не наблюдаемых переменных (названными скрытыми переменными или скрытыми модулями здесь). Эти скрытые модули – линейные комбинации исходных предикторов.

При обработке этой модели как нелинейной регрессионной модели обычно оптимизируются параметры для минимизации суммы квадратов остатков. Это может вызвать вычислительную проблему, связанную с оптимизацией (вспомним, что нет никаких ограничений на параметры этой комплексной нелинейной модели). Параметры обычно инициируются случайным значением, а затем используются специализированные алгоритмы для решения уравнения.

Кроме того, у нейронных сетей есть тенденция к переобучению отношений между предикторами и целевой переменной из-за большого количества коэффициентов регрессии. Для преодоления этой проблемы предлагается несколько разных подходов.

Один из подходов к решению проблемы переобучения состоит в использовании сходимости весов. В этом случае прибавляется штраф за большие коэффициенты регрессии так, чтобы любое крупное значение имело значимое влияние на ошибки модели. Формально, произведенная оптимизация попыталась бы минимизировать альтернативную версию суммы квадратных ошибок.

Учитывая проблему оценки большого количества параметров, подогнанная модель находит оценки параметра, которые локально оптимальны; то есть, алгоритм сходится, но получающиеся оценки параметра вряд ли будут глобально оптимальными оценками. Очень часто различные локально оптимальные решения могут произвести модели, которые очень отличаются, но имеют почти эквивалентную результативность. Эта нестабильность модели может иногда ограничивать применение этой модели. Как альтернатива, создаются несколько моделей, используя различные начальные значения с последующим использованием средних результатов с целью получения более стабильного предсказания. Такая усредненная модель

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.