Эрик Найт - Смена формата. Как справиться с решением самых запутанных мировых проблем

Теория Саймона получила название «ограниченной рациональности». Ее центральным тезисом было утверждение, что, хоть человек и является рациональным по своей природе, он склонен видеть мир сквозь определенные «шоры». Наша способность принимать решения существует в рамках заданных границ. Границы эти устанавливают диапазон непосредственно наблюдаемого нами мира в некоторый момент времени, набор «горизонтов» восприятия, которые мы можем рассматривать, объем нашей памяти, широту охвата нашего опыта и пр. Эти границы означают то, что человек склонен решать сложные проблемы посредством разделения их на такие части, с которыми можно легко справиться. Использование таких интеллектуальных приемов предполагало необходимость отброса огромного количества информации. Целые огромные области мира оказывались «за кадром».

Подарив миру идею ограниченной рациональности, Саймон предоставил возможность другим заняться ее дальнейшим развитием в практических экспериментах. Ближе к концу своей речи 1978 года Саймон обратился к двум подававшим большие надежды когнитивным психологам – Амосу Тверски из Стенфордского университета и Даниелу Канеману из Еврейского университета (с ними мы уже встречались). Они, работая в том же направлении, уже получили некоторые результаты. Тверски и Канеман провели ряд социальных экспериментов, нацеленных на дальнейшую детальную разработку и проверку теории Саймона.

В 2002 году Канеман был удостоен Нобелевской премии за его вклад в развитие новой области исследований, получившей название поведенческой (бихевиористской) экономики. Специалисты, работавшие в этой области в 1980-е и 1990-е годы, длительное время наблюдали за миром финансов. И случай с брокерами фонда LTCM, которые зациклились на частных наборах данных, упустив из виду более значимые исторические тренды, стал как раз таким достойным изучения кейсом.

2.

Крах LTCM показал, что некоторые хорошо оплачиваемые банкиры с Уолл-стрит смотрели на мир сквозь увеличительное стекло. Пока ничего удивительного. Но основная идея, ставшая фундаментом такой зарождающейся научной дисциплины, как поведенческая экономика, заключалась в том, что в ловушку увеличительного стекла попадают не только банкиры с Уолл-стрит. В нее попадает каждый из нас. Пожалуй, лучше разобраться на примерах.

Линда – умная и открытая одинокая 31-летняя женщина. Она окончила философский факультет университета. Студенткой ее очень волновали проблемы дискриминации и социальной справедливости, и еще она участвовала в антиядерных демонстрациях. Что будет более вероятным?

(1) Линда – банковский служащий.

(2) Линда – банковский служащий и убежденная феминистка.

Большинство из нас выберет ответ (2), но он вовсе не является более вероятным. Рассмотрим математическую основу вопроса. Шансы на то, что Линда удовлетворяет обоим условиям – что она и банковский служащий, и феминистка, – всегда меньше, чем шансы на то, что она будет удовлетворять лишь одному условию – что она банковский служащий. Но сам вопрос падает на благодатную почву наших когнитивных искажений. Мы склонны к поспешным выводам, в которых отталкиваемся от того, что уже видели раньше. Как только мы встречаем понятия «социальная справедливость» и «феминистка», рука сама тянется обвести в кружок второй ответ, и мы забываем вникнуть в детали и рассмотреть ситуацию объективно. Мы сразу делаем заключение, которое может привести нас к ложному ответу.

Давайте возьмем еще один пример. Предположим, что я только что дал вам 1000 долларов, чтобы вовлечь вас в свой эксперимент. И я предлагаю вам выбор:

(a) вы можете с 50 %-ной вероятностью выиграть еще 1000 долларов

или

(b) можете получить гарантированно 500 долларов.

Что вы выберете? Запишите свой ответ.

А сейчас отвлекитесь от предыдущего и ответьте на новый вопрос. Предположим, что вы на шоу-викторине и только что выиграли 2000 долларов. Ведущий предлагает вам финальный раунд, в котором вы

(c) можете с 50 %-ной вероятностью проиграть 1000 долларов

или

(d) гарантированно теряете 500 долларов.

Что вы выберете? Запишите свой второй ответ.

Тверски и Канеман провели в двух группах эксперимент, подобный этому, еще в 1979 году. Первая группа отвечала на первый вопрос. Большинство, 84 %, остановило свой выбор на варианте (b), гарантировавшем им 500 долларов. Вторая группа отвечала на второй вопрос, и большинство, 69 %, предпочло вариант (с), дававший шансы 50:50 потери суммы в 1000 долларов. Ваши результаты могут незначительно исказиться из-за того, что я задал вам друг за другом сразу оба вопроса, но идея должна быть понятной. Формат выплат в обоих вопросах одинаков, а вот наша реакция на них расходится. В обоих случаях у нас есть 50 %-ная вероятность остаться с суммой в 2000 долларов и 100 %-ная вероятность – с суммой в 1500 долларов. Но большинство из нас будут демонстрировать совершенно разную реакцию в зависимости от того, как подается ситуация выбора: как ситуация выигрыша или как ситуация проигрыша. Мы «избегаем риска в случае позитивных перспектив», но «готовы рискнуть, если перспективы негативны».

Тверски и Канеман проводили свои эксперименты и на хорошо образованных людях. То, что они обнаружили, вполне подтверждает тезис, согласно которому мы все воспринимаем мир с определенной долей встроенных искажений. Каждому из этих искажений ученые присвоили имя. Так, эксперимент с Линдой обнаружил «ошибку конъюнкции», а выбор различных вариантов денежных сумм получил название «теория перспектив».

Также еще появилась «ошибка репрезентативности» – тенденция предполагать, что прошлое предсказывает будущее на основании того, что прошлые события еще свежи в нашей памяти. Как и игроки в рулетку склонны предполагать, что вслед за выпавшим черным с большей долей вероятности выпасть должно красное поле. На деле, вероятность выпадения черного или красного поля каждый раз равна 50:50. Наши ожидания находятся под воздействием того, что мы видели до этого. Мы исходим из того, что у мира есть какой-то способ поддержания баланса, в том числе и в ситуации выпадавшего ранее черного поля. Новичок же за игровым столом такой ошибки никогда не допустит.

В другом случае люди давали ответ на задачу:

8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 =?

совсем не так, как другая группа, решавшая задачу в иной последовательности:

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 =?

Итог, несомненно, был один и тот же, но «8» в начале задачи формирует ожидание большего результата. Среднее арифметическое ответа первой группы было 2250, в то время как у второй группы – 512. Правильный ответ был 40320.

В случаях, когда индивидуальный выбор оказывается «в ответе» за значительные расхождения в общих итогах – как в ситуации финансовых рынков, – инструменты, разработанные Тверски и Канеманом, предлагают новый способ интерпретации событий. За четыре века купцов и торговцев на бирже то охватывал оптимизм, то пессимизм, что и вызывало образование «фондовых пузырей». Эти пузыри имели разные причины, и вряд ли возможно объяснить их появление каким-то одним общим фактором. Одним вариантом объяснения можно считать моменты неподвластных разуму эмоций, когда людей одолевает стадный инстинкт. Другим вариантом, как в случае с LTCM, может быть предположение о вполне осознанных, но неверных суждениях.