Евгений Ильин - Психология риска

В 2002 г. Нобелевскую премию по экономике получил профессор Принстонского университета Д. Канеман за исследования (многие были проведены в сотрудничестве с покойным А. Тверски) механизмов принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска. Оказалось, что эти решения не всегда так рациональны, как предполагалось в традиционной экономической теории. Основной тезис теории перспектив Канемана-Тверски состоит в том, что люди нерациональны при оценке вероятностей возможных альтернатив, так как принимают решения на основании ограниченного объема информации, которая к тому же во многом недостоверна.

В 1984 г. Канеман и Тверски опубликовали статью с описанием задачи, которая устойчиво повторяется в ситуациях захвата заложников. Авторы ставили две группы испытуемых в неопределенную и морально трудную ситуацию, требующую принятия рискованного решения.

Ситуация: возможная смерть 600 человек от эпидемии неизвестной болезни. Обе группы респондентов должны принять решение из двух альтернатив.

Альтернативы первой группы: программа А, гарантирующая спасение 200 человек; программа В —спасение всех (1 из З шансов) и гибель всех (2 из 3 шансов). В этой группе 72% респондентов выбрали программу А.

Альтернативы второй группы: программа В – спасение всех (1 из 3 шансов) и гибель всех (2 из 3 шансов); программа С, гарантирующая смерть 400 человек. В этой группе 78% респондентов выбрали программу В.

Программы А и С эквивалентны по результатам, но имеют разные формулировки. Программа В «ставит на кон» человеческие жизни. Она морально неприемлема, если альтернатива сформулирована в терминах спасения. Но она становится морально приемлемой, если альтернатива недвусмысленно выражена в гарантированности гибели части людей: в этом случае большинство респондентов предпочитают дать людям шанс. Таким образом, рассматривают ли люди деньги или жизни, Канеман и Тверски делают вывод о том, что при принятии решений они эмоционально и болезненно воспринимают любые потери. Эта запрограммированная иррациональность основывается на бережном отношении к статус-кво: в большинстве случаев люди скорее стремятся защитить достигнутое, нежели желают достичь каких-то дополнительных результатов сверх запрограммированного уровня.

Екатеринославский Ю.Ю. Психологические и человеческие факторы в риск-менеджменте//elitarium.ru (2008)

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское» – истинность этой аксиомы, проверенной опытом поколений, вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Тем не менее любому здравомыслящему человеку, желающему вкусить игристый напиток триумфаторов, свойственно прикидывать, во что же обойдется это шампанское, иными словами – пытаться вычислить допустимую степень риска.

Именно этот вопрос, в числе прочих, исследовал нобелевский лауреат Дэниел Канеман. <���…> Собственно, необычность состоит в том, что Канеман – не экономист, а психолог. Как считают специалисты, 68-летний профессор психологии Принстонского университета в Нью-Джерси, по сути, открыл универсальный закон человеческого несовершенства, и это открытие имеет первостепенное значение именно в сфере экономики. Ведь до сих пор традиционная экономическая теория основывалась на положении, что люди принимают решения на рациональных основаниях. То есть человек априори считался существом рациональным, руководствующимся соображениями собственной выгоды и способным на разумные действия для достижения этой выгоды. Канеман же утверждает противоположное – люди нерациональны в принятии решений, им свойственно делать выводы на основании ограниченного объема информации, которая еще и не всегда достоверна. Исследования Канемана показали, что под влиянием своих труднообъяснимых причуд, вызванных, например, боязнью показаться чересчур доверчивыми, люди часто принимают неразумные с экономической точки зрения и часто невыгодные для них самих решения. Каноническим примером алогичного поведения является покупатель, отправляющийся за нужным ему товаром не в ближайший магазин, а на другой конец города, чтобы сделать покупку со скидкой. При этом он совершенно не берет в расчет, что потратит на оплату проезда сумму большую, чем выиграет от скидки.

При этом готовность к риску во многом зависит от формулировки вопроса. Если в вопросе присутствует слово «игра», человек проявляет большую склонность к риску. А вот когда при тех же условиях «игра» меняется на слово «страхование», человек оказывается менее готовым к экономическому риску. (Любопытно, что бы сказал профессор Канеман, знай он, что в русском языке существует такое любопытное слово, как «розыгрыш», которое, с одной стороны, нередко используется как официальный синоним слова «лотерея», а с другой – означает «невинный обман».) Еще одним ярким примером иррационального поведения, наверное, каждому знакомым из собственного опыта, является откладывание принятия важных решений. (Тут можно вспомнить и Фрейда, который писал о иррациональности работодателя, задерживающего выплату заработной платы работнику без какой бы то ни было для себя выгоды, а лишь из бессознательного желания как можно дольше не расставаться с деньгами.) Исходя из результатов экспериментов Канеман совместно с другим психологом, Амосом Тверским, разработал теорию перспектив, согласно которой люди, принимающие экономические решения, ошибаются регулярно и эта регулярность дает возможность анализировать хаос человеческих решений в области экономики. Оказалось, что все человеческие иллюзии систематичны, т. е. подчиняются определенным законам. Точно так же, как можно прогнозировать и классифицировать финансовые активы, можно прогнозировать и классифицировать человеческие ошибки.

Источник: Интернет-портал. Теория Канемана. Экономика в тисках эмоций?