Юн Эльстер - Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук

Для объяснения этих головоломок существует широкий диапазон альтернатив объяснению с позиций рационального выбора. Прежде чем обсуждать каждую из них, позвольте мне привести список ключевых механизмов для альтернативных объяснений, которые я буду рассматривать (в скобках указывается номер головоломки). Некоторые головоломки фигурируют более одного раза, потому что могут быть объяснены несколькими способами.

• Неприятие потерь (3, 5, 7, 10)

• Не согласующееся с теорией вероятности взвешивание исходов (13)

• Гиперболическое дисконтирование (4, 8)

• Эвристика (2, 6)

• Принятие желаемого за действительное (9, 12)

• Неспособность к проецированию (15)

• Желание действовать с основанием (11, 14)

• Магическое мышление (1, 12, 14)

• Категорический императив (1)

• Эмоции (3, 7, 14, 18)

• Социальные нормы (1, 3, 16, 17)

В обыденном мышлении, возможно, в наибольшей степени выделяются механизмы неприятия потерь и гиперболического дисконтирования. По моему мнению, эмоции являются еще более важным источником иррационального поведения, независимо от того, действуют они напрямую или при посредничестве социальных норм. Хотя эмоции могут нарушать рациональность многими способами, вероятно, самый важный из них – порождение безотлагательности (urgency).

НЕПРИЯТИЕ ПОТЕРЬ определяется в соответствии с точкой отсчета с тем допущением, что люди оценивают изменения относительно этой базовой линии, а не с точки зрения конечных состояний, полученных после изменения. Как правило, за точку отсчета берется статус-кво, хотя субъектов могут заставить использовать и другие ориентиры. Неприятие потерь – это склонность придавать большее значение (в абсолютных категориях) потерям по отношению к базовому уровню, чем приобретениям того же размера [185]. Эмпирически считается, что коэффициент составляет 2,5 к 1. Этим коэффициентом я буду пользоваться в дальнейшем. Еще одно важное свойство функции ценности в том, что она вогнутая для выигрышей и выпуклая для потерь, что означает, что каждая дополнительная единица выигрыша ценится меньше, чем предыдущая, а каждая дополнительная единица потерь болезненнее предыдущей.

Две из головоломок могут быть объяснены тем, что потери кажутся более важными, чем выигрыши. Для решения «парадокса выкошенной лужайки» нам лишь следует отметить, что неприятие потерь предсказывает, что альтернативные издержки и расходы наличными оцениваются совершенно по-разному. Поскольку для домовладельца стоимость выигрыша 20 долларов равносильна стоимости потери 8 долларов, он полагает, что лучше отказаться от выигрыша, чем заплатить 12 долларов из своего кармана. Этим же рассуждением можно объяснить «парадокс кредитной карточки».

Головоломка премии по акциям требует дополнительного допущения, согласно которому люди выбирают свой набор акций и облигаций внутри краткосрочного горизонта. Поскольку доходность по акциям волатильна, тогда как облигации приносят устойчивый доход из года в год, мы можем рассматривать владение акциями в качестве принятия рискованной ставки. Допустим, мы предлагаем человеку ставку на акции, которая дает ему 50 %-й шанс выиграть 200 долларов и 50 %-й шанс потерять 100 долларов с фиксированной доходностью по облигациям в качестве точки отсчета. Если мы предполагаем неприятие потерь, то это отражается в высказывании, что стоимость денег равна х для х > 0 и равна 2,5 х для x < 0, Поскольку стоимость потери 100 долларов равна (в абсолютном выражении) выигрышу 250 долларов, перспектива выиграть 200 долларов не может компенсировать вероятную перспективу потерять 100. Следовательно, человек отвергнет предложение. Допустим, что человеку предложили пакет из двух таких ставок, которые делаются последовательно. Эта смешанная игра предполагает 25 %-й шанс выиграть 400 долларов, 50 %-й шанс выиграть 100 долларов и 25 %-й шанс проиграть 200 долларов. Если мы умножим проигрыш на коэффициент 2,5, чтобы сделать его сопоставимым с выигрышами и подсчитать ожидаемую прибыль [186], легко показать, что он составит 25. По этой причине человек примет смешанную игру. Эмпирические исследования показывают, что у инвесторов имеется склонность слишком часто проводить переоценку инвестиционного портфеля. Это близорукая политика, заставляющая их слишком мало вкладывать в акции и слишком много в облигации [187].

Ошибка необратимых затрат отсылает только к форме (вогнутой или выпуклой) функции ценности. Давайте рассмотрим следующий пример. Семья платит р долларов за билеты на матч, который будет проходить в 60 милях от их дома. В день матча начинается снежная буря. Они решают ехать, заметив между делом, что если бы билеты им достались даром, они остались бы дома. Записав v для функции ценности для выигрышей, получаем, что ценность похода на матч составляет v ( g ). Определив v * для функции ценности выгоды, ценность потери p долларов является отрицательным числом v * (— p ). Стоимость поездки во время снежной бури составляет с . Допустим, что v ( g ) = — v * (— c ), что предполагает, что если бы семья получила билеты бесплатно, ей было бы безразлично, оставаться дома или ехать на матч в снежную бурю. Но поскольку они уже заплатили р долларов, они предпочитают ехать. Чтобы это понять, отметим, что из-за выпуклости v * v * (—( c + p )) > v * (— c ) + v * (— p ) [188]. Это может быть переписано как v * (—( c + p )) – v * (— c ) > v * v * (— p ), что при только что указанном допущении равно сильно v * (—( c + p )) + v ( g ) > v * (— p ). Поскольку левосторонний член в последнем неравенстве есть чистый выигрыш или потеря от поездки на игру, а правосторонний член – потеря от отказа от такой поездки, они предпочитают поехать.

НЕ СОГЛАСУЮЩЕЕСЯ С ТЕОРИЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЕ ИСХОДОВ. Неприятие потери следует из влиятельной альтернативы теории рационального выбора, называемой теорией перспективы . Другое следствие этой теории заключается в том, что люди склонны взвешивать исходы иначе, чем активы теории ожидаемой полезности. Согласно этой теории полезность линейна по вероятности (глава XI). Теория перспективы, наоборот, утверждает, что люди наиболее чувствительны к изменениям вероятности вблизи естественных границ 0 (невозможный исход) и 1 (гарантированный исход). Эффект уверенности демонстрирует нелинейность вокруг 1. Создатели теории перспективы Даниэль Канеман и Амос Тверски приводят следующий пример нелинейности вокруг 0, (который они приписывают Ричарду Цекхаузеру (Richard Zeckhauser).

Предположим, вас заставляют сыграть в русскую рулетку, но вам дана возможность купить право вынуть одну пулю из заряженного пистолета. Вы бы заплатили за то, чтобы сократить число пуль с четырех до трех, столько же, сколько за то, чтобы сократить это число с единицы до нуля? Большинство людей ощущают, что гораздо больше заплатили бы за то, чтобы сократить шанс гибели с 1⁄6 до нуля, чем за его уменьшение с 4⁄6 до 3⁄6. Экономические соображения [то есть теория ожидаемой полезности] заставили бы заплатить больше в последнем случае, в котором ценность денег предположительно уменьшается значительной вероятностью того, что человек не доживет до того, чтобы ими насладиться.