Кетти Лин - Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Любая торговая стратегия нуждается в проверке. Если у вас есть стратегия, которую вы считаете эффективной, протестируйте ее на исторических данных, проанализируйте графики с разными временными рамками, чтобы убедиться, что в большинстве случаев она приносит прибыль. Анализируя графики, вы получите более основательное представление о том, как торгуется интересующий вас актив. Затем протестируйте свой метод в реальных условиях — нередко исполнение ощутимо влияет на результаты, особенно если речь идет о краткосрочной стратегии или о торговле на прорывах. Лишь после того, как стратегия показала хорошие результаты при тестировании на исторических данных и в режиме реального времени, можно применять ее, заключая более крупные сделки.

Одна из центральных идей нашей книги состоит в том, что трейдеры, с которыми мы беседовали, защищают свой капитал и свои прибыли. Они всегда разрабатывают план действий, прежде чем заключить сделку, и знают свой уровень риска. Это должен делать как новичок, так и опытный трейдер. Лучше всех эту мысль выразил Роб Букер, когда сказал, что, торгуя, он занимает оборонительную позицию. Аналогичной точки зрения придерживается Инди Джонс, когда говорит, что капитал в торговле — это все, ведь если вы лишитесь своего капитала, у вас не будет возможности восстановиться. Максимальный риск, на который идет большинство наших трейдеров, не превышает 5 процентов торгового капитала на одну сделку. Хотя трейдеры-новички, как правило, согласны с тем, что идти на больший риск неразумно, они следуют этому правилу лишь на словах. Чтобы в полной мере оценить необходимость ограничивать риск, задумайтесь о том, что, если вы потеряли 25 процентов капитала, чтобы восстановить его в полном объеме, вам придется заработать 33 процента. Если же вы лишились 75 процентов капитала, только чтобы выйти на уровень безубыточности, вам придется заработать целых 400 процентов.

Защищать прибыли не менее важно, чем защищать капитал. Почти все трейдеры, с которыми мы беседовали, закрывают сделки поэтапно, понимая, что последние 15-20 процентов позиции могут обеспечить немалую долю совокупной прибыли. Поскольку динамика цен практически на любой актив имеет определенные тенденции, умные трейдеры понимают — если поймать прорыв, направленное движение может оказаться достаточно длительным. Лучший способ воспользоваться этим — выставлять скользящие стоп-приказы, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, объем средств или волатильность. Именно так торгует Пол Уиллетт. Сначала он фиксирует прибыль по небольшой части позиции и перемещает стоп в точку безубыточности, чтобы сделка гарантированно осталась прибыльной. Поэтапно фиксируя прибыль, он продолжает перемещать стоп-приказ.

Любите ли вы рыбачить на тихом лесном озере или предпочитаете нестись на лыжах по крутому склону? Ответ на этот вопрос может определить ваш стиль торговли. Рыбная ловля — спокойное занятие для любителей уединения, которые готовы часами не сводить глаз с поплавка и терпеть неудачи, пытаясь вытащить добычу. Оно требует дисциплины, терпения и способности подолгу сохранять сосредоточенность, выполняя одну-единственную задачу. Горные лыжи требуют скорости и быстроты реакции. Во время скоростного спуска вам приходится принимать тысячи решений, каждое из которых занимает доли секунды, чтобы достичь подножия горы, не влетев в сугроб. Рыбакам обычно лучше удаются долгосрочные сделки, поскольку они умеют терпеливо ждать, выжимая из тренда все до последнего пункта. Лыжникам больше подходят краткосрочные сделки, из них нередко получаются заправские скальперы. Есть ли исключения из этого правила? Разумеется, есть масса лыжников, торгующих по тренду, и рыбаков, которые занимаются скальпированием. Главное здесь не в лыжах или рыбной ловле, а в том, что каждый должен знать свои сильные стороны.

Взрослому человеку довольно трудно изменить себя. Пословица о старом псе, которого не научишь новым трюкам, как нельзя более справедлива в отношении трейдинга. Очень сложно радикально изменить свою личность, чтобы приспособиться к тому или иному стилю торговли.

Читая эту книгу, вы имели возможность убедиться, что можно добиться успеха, торгуя любым продуктом, применяя любые методы и ориентируясь на любые временные рамки. Все мы разные, и ключ к успеху зависит не от длительности сделок или конкретного индикатора, а от их соответствия вашим индивидуальным особенностям. Люди, которые хотят получить вознаграждение как можно быстрее, как правило, не созданы для долгосрочных сделок и добьются лучших результатов, наблюдая за краткосрочными графиками. Тому, кто терпелив и готов держать позицию несколько дней или недель, больше подходят долгосрочные сделки. Хусейн Харнекер—яркий пример краткосрочного трейдера. Его цель — заработать 10 пунктов в день, и программа-робот, которой он пользуется, открывает и закрывает позиции в пределах нескольких минут. Марселино Ливиан — его полная противоположность. Он никуда не спешит и часто держит позиции по несколько месяцев.

Все наши герои используют разные методы. Фрэнки Лоу и Пол Уиллетт нацелены на крупные прибыли, точнее, на значительное число пунктов. Стив Икоу заключает более 200 сделок в день, многие из которых практически не дают результата, поскольку предназначены лишь для того, чтобы проверить настроение рынка. Он старается не идти на большой риск, но, если сделка движется в его пользу, он нацелен на крупные прибыли. Главное — найти стратегию, которая эффективна для вас, и придерживаться ее в дальнейшем.

Знать свои сильные стороны чрезвычайно важно, но успешные трейдеры отлично знают и свои недостатки. Ашкан Болур, к примеру, торгует валютой только на нью-йоркской сессии, хотя рынок FOREX функционирует круглые сутки. При этом он заключает не более двух сделок в день. Если две сделки подряд оказываются убыточными, Ашкан прекращает торговать, отдавая себе отчет в том, что в настоящий момент он в разладе с рынком. Он знает, что завтра будет новый день и он сможет взяться за дело со свежими силами. На самом деле, чтобы добиться успеха, важно не только уметь своевременно войти в рынок, но и понимать, когда не следует торговать, а для этого нужно знать свои сильные и слабые стороны.

Лучше всего эту мысль выразил Роб Букер — он сказал, что, несмотря на немалый опыт, он остался трейдером, который делает от 50 до 100 пунктов в неделю. Если он выходит за этот предел, успех начинает кружить ему голову, и он теряет чувство меры. Все мы имеем нечто общее, нам нужно лишь определить свои возможности и использовать их себе во благо.