Леонид Шафт - Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Несмотря на то, что на этом графике опорные точки расположены на «спайках», целевые уровни, тем не менее, регулярно достигаются ценой.

Коррекция между точками 5 и 6 выглядит очень «подозрительно», т.к. продолжалась слишком мало времени, свеча, достигшая точки 7 аномально «большая» – рынок явно ускорился, что может быть признаком разворота тренда.

Разворот тренда в акциях Магнита. Далеко не всегда удается спрогнозировать разворот, но тут как раз тот случай, когда это сделать было достаточно легко.

На графике можно увидеть настоящий «запил» месячных баров в финальной стадии тренда. Высокая волатильность и формирование фигур поглощения часто указывают на разворот тренда.

Когда область коррекции формирует группа «невысоких» баров, то уровни, рассчитанные от ее опорных точек, особенно сильны и точны.

Отличная отработка цели трендовой волной! Цена превысила расчетную цель всего на 2 рубля и, тут же началась затяжная коррекция.

Коррекция закончилась формированием весьма «качественной» второй вершины, цель которой вполне подходила для торговли.

Вот вроде вполне нейтральный график у Алросы с 2015 по 2020 год, а два тренда на нем найти все же удалось и оба развернулись на расчетных целях.

Рассматриваемый в этой книге метод прогнозирования трендов, конечно, не может быть использован в качестве единственного метода ни в одной инвестиционной стратегии. Он может применяться только в составе уже имеющихся инструментов инвестора. Вместе с тем, применение метода дает инвестору больше информации в поисках ответов на два основных вопроса, которые он постоянно должен решать.

1. Когда стоит избавиться от актива?

2. Когда стоит купить актив?

Очевидно, что предпочтительнее будет продавать актив на одном из целевых уровней тренда, а покупать – когда тренд начал развиваться или только еще формируется.

Метод не позволяет «предсказывать», в каком направлении будет двигаться рынок, но дает достаточно точные цели цены, когда движение уже началось. Достижение трендом цели далеко не всегда «разворачивает» его. Часто рынок переходит в фазу коррекции, после которой тренд может возобновиться с новой силой.

Метод не будет работать корректно, если на рынке нет тренда. Отдельные случаи разворота цены на целях, построенных с опорой на движения в «коридоре» будут достаточно редкими событиями.

При построении коррекционных уровней Фибоначчи на графиках, необходимо определить опорные точки, на которых будут размещаться 0-й уровень и уровень 100%. Такими точками лучше всего послужат максимальная и минимальная цена достаточно глубокой и продолжительной коррекции, предшествующая трендовой волне. Следует избегать размещения опорных точек на вершинах ценовых выбросов, предпочитая строить более «консервативные» расчеты.

Правильно выбранные опорные точки дадут ценовые уровни, прохождение которых ценой должно быть очевидным, хотя бы на графиках с «младшими» таймфреймами. Если цена консолидируется рядом с целью, но на другом уровне – стоит проверить опорные точки и уточнить их выбор.

Метод прогнозирования позволяет инвестору использовать в своих расчетах величину, так называемой, «ожидаемой» прибыли. Это дает ему возможность принимать инвестиционные решения с рассчитанным соотношением риск-прибыль. Что в свою очередь, позволяет ему выбирать оптимальный вариант из нескольких, отказаться от невыгодных вариантов и существенно повышает качество инвестиций в целом.

Вторая часть книги посвящена более детальному описанию использования метода прогнозирования трендов на примерах инструментов валютного рынка, с учетом его особенностей. Возможно, это будет интересно трейдерам валютного рынка или читателю, которого заинтересовал метод и желающему получить дополнительную информацию об опыте его применения.

Первые успехи в моей торговле появились вовсе не после того, как я начал впервые использовать этот метод прогнозирования рынка. Долгое время у меня не получалось «стабилизировать» доходность своих сделок. Крупные выигрышные сделки в любой момент могли быть прерваны затяжной серией проигрышей. Общая доходность моей торговли выглядела как кардиограмма человека, находящегося между жизнью и смертью. Попытки понять, что же мешает мне использовать каждый раз, вроде, один и тот же подход к торговле, натолкнули меня на мысль, что я пытаюсь анализировать и учитывать слишком много разных факторов.

Действительно, проверив свои последние сделки, я смог припомнить, что много раз при их совершении я учитывал информацию разного рода, из разных источников. При этом я был уверен, что я использую свой многолетний торговый опыт и могу полагаться на него. Отметив эту особенность, я стал фиксировать основания, побудившие меня совершить каждую сделку. Очень скоро я понял, что когда я «полагаюсь» на свои воспоминания, когда вижу возможность совершить «легкую» сделку, в которой я абсолютно уверен, уверен настолько, что мне даже ничего не надо анализировать – именно такие сделки и составляют большую часть проигрышей.

Также среди проигрышей были сделки, при совершении которых я учитывал какие-то общеизвестные вещи, хотя и использовал их прежде в своей торговле крайне редко. Как будто, какой-то список «бесспорных» аргументов засел в моей голове и каждый раз услужливо предлагал мне какой-то свой элемент, удобный для текущей ситуации. Вот тогда-то я и решил – при планировании сделок избавиться от всего, кроме проверенных инструментов. Нужно использовать ограниченный набор формальных признаков, желательно выраженных количественно, при этом понимая, каким именно образом они влияют на поведение цены. Ну, или, во всяком случае, твердо верить в то, что они на нее влияют таким образом.

Так я начал постепенно создавать, по возможности, логически обоснованную упрощенную модель валютного рынка, обобщая всю имеющуюся у меня информацию, которая могла бы объяснить поведение цены на рынке и не противоречила бы моему анализу. Звучит странновато, но это реально сработало. Моя торговля выровнялась, серии проигрышей стали возникать значительно реже и были заметно короче. Постепенно я стал гораздо проще относиться к своей торговле. Процесс принятия торговых решений сильно упростился, т.к. включал в себя привычный анализ небольшого числа знакомых факторов.