Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Annotation

Книга посвящена позиционному трейдингу и ориентирована на трейдеров с опытом практической работы не менее года. Акцент сделан на методах управления капиталом и психологии трейдинга, так как именно эти составляющие определяют долгосрочный успех. Автор книги Ренат Валеев имеет более чем 10-летний опыт работы на финансовых рынках, из которых пять лет был трейдером в Центральном банке РФ, где входил в команду, отвечающую за управление валютными резервами. В 26 лет он стал самым крупным по объему операций валютным трейдером в стране.

Материал книги в основном базируется на примерах с валютного рынка, но по сути является универсальным. Рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.

Ренат Валеев

О книге

Введение

Глава 1. Техника торговли

Основное и коррекционное движение

Импульсы

Свечные формации

Зоны поддержки и сопротивления

Трендовые сделки

Take-profit и разворот тренда

Stop-loss

Собирая все воедино

Трейдинг как бизнес-процесс: этап «До»

Фундаментальный анализ, экономические данные и важные события

«Грааль»

Визуальное восприятие графиков

Не все так просто

Финансовые инструменты и типы торговли

Дискреционный vs системный трейдинг

Рыночные участники и их позиционирование

Глава 2. Управление капиталом

Предназначение системы управления рисками

Величина капитала

Риск и результаты трейдера

Формула Келли

Risk of Ruin (RoR)

Risk of Ruin (fixed position size)

Risk of Ruin (fixed fractional position size)

A × B – C × D

Процесс управления рисками

Кривая капитала (equity curve)

Пирамидинг и усреднение

Николас Дарвас

Трейдинг как бизнес-процесс: этап «Во время»

Глава 3. Психология

Можно ли контролировать себя?

Влияние эмоций на торговлю

Циклы

Психологический ресурс трейдера

Рождение новой философии

Самодисциплина

Действительно ли ваша проблема проистекает из самодисциплины?

Как найти свою торговую систему

Стрессоустойчивость

Трейдинг как бизнес-процесс: этап «После». Механизм обратной связи

Формализация торговой системы

Система контроля и напоминания

Темная сторона трейдинга

Философия трейдинга

Заключение

Книги, рекомендуемые к прочтению

Библиография

notes

1

2

3

Ренат Валеев

Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Редактор В. Ионов

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта А. Василенко

Корректор О. Улантикова

Компьютерная верстка М. Поташкин

Дизайн обложки Ю. Буга

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Посвящается моему отцу,

Валееву Тагиру Ильясовичу

О книге

Работая над рукописью, я старался придерживаться ряда принципов, которые мне всегда хотелось видеть в книгах.

● Нестандартность.

Книга максимально избавлена от изложения всего того, что тысячу раз описано в других местах. В ней нет описания стандартных индикаторов RSI, MACD, нет разъяснений, что такое Forex, акции, японские свечи и уровень сопротивления. Я исходил из того, что читатель уже владеет базовой терминологией. Если вы не знакомы с каким-либо термином, пожалуйста, обратитесь к помощи Google или Investopedia. В книге почти нет экономической теории. Существует множество экономических теорий, но они довольно скучны и бесполезны для зарабатывания денег, поэтому я решил оставить их для других.

● Краткость.

Книга написана простым языком, по возможности кратко и избавлена от воды.

● Приоритет содержания над формой.

Книга имеет сугубо прикладной характер, ее цель – принести по возможности максимальную практическую пользу. Работа над ней занимала очень много времени, и чтобы двигаться вперед, мне порой приходилось жертвовать красотой изложения.

● Широкое использование графиков.

По моему убеждению, материал, представленный визуально, усваивается и запоминается лучше, поэтому некоторые, даже элементарные, умозаключения изображены графически.

Кому будет полезна эта книга?

Боюсь, что разочарую некоторых: материал этой книги может оказаться малопонятным либо вовсе непонятным для тех, у кого нет практического опыта торговли. Это НЕ вводный курс. Книга будет в большей мере полезна трейдерам, имеющим опыт торговли не менее года. Я не позиционирую эту книгу как учебное пособие. Все написанное в ней базируется на моем личном опыте. Материал по умолчанию относится к валютному рынку, хотя я пытался сделать его максимально универсальным: рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.

Сильнее всех владеющий собою. Сенека

Введение

Что такое трейдинг? Считается, что он состоит из трех элементов:

I. Торговая стратегия.

II. Управление капиталом.

III. Психология.

Торговая стратегия – это принятие решений о том, где открывать и закрывать позиции. Ее инструмент – технический анализ. Управление капиталом связано с контролем потерь. Главным образом это стоп-лоссы и выбор правильных объемов позиций. В центре внимания психологии – воздействие эмоций человека на торговлю.

Большинство новичков вступают в мир трейдинга с неправильными установками – их представление о том, что является важным, а что второстепенным, перевернуто с ног на голову. Большую часть времени начинающие трейдеры уделяют изучению первого элемента – технического анализа. Они упорно совершенствуются в интерпретации графиков и теряют деньги, пока не поймут, что ответ лежит не в графиках, а в управлении капиталом и, наконец, в психологии.