BigDaddy205 - Трейдинг в чайнике

Биржа – это по факту большой рынок, где есть свои покупатели и продавцы. У всех есть свой товар, в нашем случае АКЦИЯ. Продавцы хотят продать подороже, а покупатели купить подешевле.

Когда вы приходите на рынок, вы торгуетесь с продавцом по цене. Вот стакан – это те же самые торги (переговоры) о цене, только на бирже.

Например: Если посмотреть на наш стакан, то мы видим, что нам готовы продать акцию по 26,59 – это самая близкая цена к границе между покупкой и продажей.

26,59 – это и будет покупка по рыночной цене, если вы сразу нажмёте «создать заявку».

Ноесли вы нажмёте на стакан и на цену 26,55, то опять вас перекинет на страницу покупки по цене 26,55. Вводим, что хотим купить 50 акций и нажимаем «создать заявку».

Переходим в стакан и видим, что напротив этой цены стоит 50, это значит, заявка принята брокером на покупку 50 акций по цене 26,55.

Мы как бы заявляем желание купить по такой цене и ждём своего продавца.

Какие могут быть нюансы?

1. Когда высокий спрос на акцию, то пока пытаешься купить по стакану, цена может уже уйти вверх. Такое бывает частенько, и тогда либо покупку делаешь по рынку, либо пытаешься поймать свою цену.

2. Новички обычно не смотрят в стакан, и тогда можно попасть как в ситуацию ниже.

На графике мы видим, что цена 217,5.

НО в стакане ближайшая цена на продажу 219,77.

Таким образом, не заглянув в стакан и совершив покупку, мы поднимем цену на какие-то десятые доли процента, а тот, кто купит после вас акцию по стакану, уронит акцию, таким образом может получиться, что только купив акцию, вы можете уйти резко вниз!

Бывают стаканы, где разница более существенная.

Торговый робот (trade robots) – это компьютерная программа, позволяющая автоматически торговать на бирже.

У каждого трейдера есть стратегия торговли, под эту стратегию пишется робот, который следует ей. Робот следует определённым параметрам и позволяет делать десятки операций в секунду. Человек, увы, такого делать не может. Но каждый день ситуация меняется, рынок тоже, и если сегодня робот работал исправно, то завтра не факт. И есть куча примеров, когда роботы вгоняли в долги целые компании.

Робот, так же как и вы, совершает ошибки. Совершенного робота нет! Не верьте НИКОМУ, если вам предлагают купить робота, который может вам заработать 20–50–100–200 % за год!

Задайте самому себе простой вопрос, зачем человеку продавать золотую жилу, когда взял в банке миллион, подключил робота и поехал колесить по миру! А вам предлагают робота за 10 000 рублей.

Почему робот завтра может не работать? Робот как программа должен иметь некую историю, чтобы ему были понятны алгоритмы. А так как наша жизнь постоянно меняется, то и алгоритм может дать сбой.

Теперь возвращаемся к нашему стакану. Чинь-Чинь.

Зачем роботы ставят большие заявки в стакан.

Вы, наверное, замечали, что когда хотите купить акцию, то в стакане на разных ценовых уровнях может быть мало заявок, а на какой-то цене может стоять заявка, превышающая в сотни и тысячи раз все заявки в стакане. Дальше вы ставите цену ниже этой ПЛИТЫ, и в момент оформления заявки вы становитесь частью её.

Причин, для чего это делает робот, может быть с десяток.

Распишу, какие варианты могут быть.

1. В стакане цена на покупку 8,90, а на продажу 8,94. При этом стоит заявка большим объёмом на 8,90. Вы ставите заявку на 8,91 и либо становитесь частью плиты, либо плита поднимается на 1 сотую выше. Тем самым вас заставляют купить акции по рыночной цене. И это будут акции владельца бота.

2. Трейдеру надо очень дёшево купить акцию. Он выставляет большой объём акций с помощь робота. Заходит трейдер, видит в стакане огромный объём котировок и начинает думать, что кто-то хочет скупить много этого актива. Он ставит цену на покупку чуть-чуть ниже, кто-то ставит ещё ниже и т. д. Бот снимает плиту, и как факт акция начинает валиться вниз и наоборот, если нужна продажа на хаях.

Миллиардер Томас Петерффи одним из первых в 70-х гг. прошлого века задумался над более широким использованием ЭВМ для оптимизации совершения новых сделок на бирже. Тогда брокеры совершали все операции вручную. По этой причине инженеры Петерффи смогли разработать планшеты. Но они оказались медленными в работе и не принесли желаемого эффекта. В конце 80-х игроки биржи NASDAQ уже могли вводить все команды с помощью компьютера. Тогда команда Петерффи незаконно подключила терминал биржи к собственной машине с установленной программой автоматической торговли по заранее заданным параметрам. После окончательного запрета этого новшества Петерффи дал инженерам новое указание сделать такого робота, который был бы способен печатать необходимые команды прямо на клавиатуре терминала.

В 2006 году одна треть всех акций, торгуемых в США и Европейском союзе, была продана через Algorithmic Trading, торговую систему, в значительной степени зависящую от математических формул и высокоскоростных алгоритмов и компьютерного программирования. А к 2008 году почти 80 % торговли осуществлялось с помощью алгоритмов, однако из-за различных правил объём торговли с помощью алгоритмов в процентном отношении снизился после 2008 года.

Когда вы заходите в стакан, то вы видите все заявки на покупку и продажу.

Например, вы можете купить 150 акций одним лотом, а можете его разбить на 2, 3, 4 лота. Тем самым, если купите все 150 акций разными лотами и каждая покупка будет дешевле предыдущей, то ваша средняя цена будет ниже, чем если бы вы купили одним лотом.

Следовательно, когда акция будет расти, то в случае покупки акции лесенкой вы быстрее выйдете в плюс.

То же самое, когда продаёте акции. Я уверен, каждый из вас проходил через такое, как только продал акции, и тут же они начинают сильно расти. Ощущение, что ждали именно тебя.

Технология такая же. Дробите пакет акций на несколько и выставляете заявки через стакан с каким-то промежутком. Какой именно должен быть разрыв между заявками, каждый решает для себя сам.