Леонид Шафт - Ваш новый уровень на Форекс

Понимание природы рынка необходимо для построения надежной торговой системы, вы должны уметь различать причины и следствия возникновения ценовых колебаний. Можно начать строить торговую систему, выбрав в качестве опоры ценовые движения, которые могут быть следствием причин разного рода.

Когда начинаешь искать корреляции на рынке, очень легко перепутать причину и следствие. На эту тему есть известный пример, который очень наглядно это показывает.

«Если сопоставить число пожарных и количество пожаров в разных городах, можно придти к ошибочному выводу, что если сократить число пожарных, то снизится количество пожаров».

Всегда помните об этом примере, когда начинаете искать зависимости событий на рынке!

Не сомневаюсь, что вы уже знаете, чем отличаются прямые котировки от обратных котировок, а базовая валюта от котируемой. Казалось бы, что еще можно узнать нового о валютных парах?

Все валюты на форексе котируются в долларах США.

Конкретный набор валютных пар для торговли трейдеру предлагает его брокер. У разных брокеров этот список может серьезно различаться, но основные мировые валюты у всех брокеров, конечно, представлены всегда.

В мире нет таких валют, которые бы не котировались к доллару США. Есть валюты, которые вообще не котируются на свободных рынках, но если какая-то валюта выходит на валютный рынок, она начинает котироваться в первую очередь к доллару США. Она может котироваться и к другим мировым валютам, но это уже опционально, а в долларах США она котируется всегда.

Любую валютную кросс-пару трейдер, вполне обосновано, может считать «производной» котировкой от котировок этих валют к доллару США. Вы можете легко проверить мои слова, если подсчитаете кросс-курс любой валютной пары на основе котировок, входящих в нее валют, к доллару США – он совпадет с котировкой этого кросс-курса с погрешностью, не превышающий его спред.

Возьмем для простоты расчетов следующие пары:

1. USDJPY

2. EURUSD

3. EURJPY

Выводим нужные нам валютные пары в панель MarketWatch. Делаем скриншот панели, чтобы «зафиксировать» котировки в один момент времени. У меня получились следующие цены:

Для расчета котировки Bid EURJPY мне нужно продать 1 EURUSD и на полученные доллары купить JPY, продав доллары, полученные в первой сделке – продаю USDJPY.

Рассчитываем котировку Bid EURJPY: sell 1 EURUSD @ 1.13952 и sell 1.13952 USDJPY @ 112.762, иными словами, я продал 1 EUR за 1.13952 USD и тут же продал эти доллары, получив 1.13952 * 112.762 JPY, фактически этими двумя сделками, я продал 1 EURJPY по цене: 1.13952 * 112.762 = 128.495. При этом цена Bid EURJPY в этот момент была: 128.504, т.е. отклонение составило 0.9 пункта, при спреде EURJPY в 2.5 пункта.

Рассчитываем теперь котировку Ask EURJPY: buy 1 EURUSD @ 1.13970 и buy 1.13970 USDJPY @ 112.780, иными словами, я купил 1 EUR за 1.13970 USD, которые я купил, заплатив за них 1.13970 * 112.780 JPY, фактически, я купил 1 EURJPY по цене: 1.13970 * 112.780 = 128.535. При этом цена Ask EURJPY в этот момент была: 128.529, т.е. отклонение составило 0.6 пункта.

Отклонение между котировкой брокера и расчетной никогда не будет превышать размер спреда. Часто отклонения связаны с тем, что котировки по 3 валютам, которые мы анализируем, поступают с торговых площадок в разное время. Т.е. в следующий момент времени придет новый тик, например, по USDJPY и новое расчетное значение станет на полпункта выше/ниже котировки брокера или вообще сравняется с ней.

Зачем трейдеру все эти расчеты? Для того, чтобы понимать откуда берутся цены по кроссам и иметь возможность «видеть» одновременно все валюты.

– Какая валюта в этом году самая «сильная»?

– Какая валюта в прошлом году была самой «слабой»?

– Выросла она за год или снизилась? На сколько процентов?

– А за последний квартал, месяц, неделю?

– А другие валюты: EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, NZD, JPY?

Вы не можете ответить на эти вопросы, по памяти? Сколько вам понадобится времени, чтобы найти ответы на эти простые вопросы? Понимание взаимосвязи основных валютных пар позволит вам держать динамику изменений стоимости всех валют «в голове». Когда-то давно, я написал на MQL индикатор «WhoLeader» для визуализации изменения стоимости основных валют и пользуюсь им до сих пор.

Я считаю его настолько полезным в торговле, что решил поместить его код в конце этой книги, чтобы вы могли добавить его в свой торговый терминал MetaTrader и использовать для быстрого и глубокого анализа рынка.

Часто общаясь с трейдерами, я обратил внимание, что многие из них путаются с типами ордеров: BUY STOP, SELL LIMIT и остальными, слабо понимая различия в их исполнения брокером.

С точки зрения торговой платформы и дилеров, все ордера трейдеров делятся на две основные группы:

1. Стоповые ордера

2. Лимитные ордера

Т.е. основным признаком ордера является второе слово, а направление сделки это уже его уточнение. Логика исполнения ордеров трейдеров на торговых серверах описана именно для этих двух групп ордеров. В принципе, позиционные ордера STOP LOSS и TAKE PROFIT могут иметь особые условия исполнения, но обычно они исполняются в рамках общей логики основных двух групп.

Стоповые ордера исполняются в сторону движения рынка, а лимитные –против движения рынка. Иными словами, если в данный момент времени, на рынке растет цена, то будут срабатывать стоповые покупки и лимитные продажи. Если цена падает, то срабатывают стоповые продажи и лимитные покупки.

Часто бывает так, что на рынке не было той цены, которую вы указали в ордере. Например, вы выставили стоповый ордер на покупку по цене 1.1520, цена выросла до 1.1519, а следующая цена пришла сразу 1.1522. По какой цене брокеру исполнить ваш ордер? Если он выполнит его по вашей заявленной цене, то это будет ему в убыток, потому что он уже нигде не сможет «перекрыть» вашу позицию по такой цене. Если ценовой разрыв небольшой, то брокер может и принять на себя такой убыток. Если же разрыв достигает несколько десятков пунктов, то ваш ордер будет «сдвинут» и исполнен по той цене, которая вызвала его исполнение.

При такой же ситуации с лимитным ордером, у брокера появляется соблазн исполнить ваш ордер по заявленной цене ордера, а не по той цене, которая вызвала его срабатывание.

Все это в полной мере касается и позиционных ордеров, «привязанных» к открытой позиции: STOP LOSS и TAKE PROFIT. Первый из них всегда стоповый, а второй лимитный, и исполняться они будут по такой же логике исполнения.

Зачем я все это описал? Для того чтобы вы понимали, что выставив для позиции ордер STOP LOSS, вы не получаете 100% гарантии его исполнения для открытой позиции, в отличие от ордера TAKE PROFIT, для которого такая гарантия всегда есть. Конечно, ордера трейдеров «сдвигаются» брокером достаточно редко, но помнить об этом нужно всегда.