Роман Качалов - Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения

Приведенные соображения указывают на то, что в задачах управления экономическим риском, кроме известных моделей неопределенности с постоянными характеристиками информированности, мы сталкиваемся еще и с моделями, в которых некоторые характеристики могут меняться со временем (например, изменяется, причем по-разному, информированность участвующих в этих взаимодействиях субъектов). При этом сама неопределенность остается объективной и нейтральной, не обладающей целеориентированными свойствами. Таким образом, в экономических задачах неопределенность может выступать еще и как своеобразный феномен объективной реальности, который характеризуется иным видом причинности, обусловленным ее асимметрично-симметричными возможностями приращения знаний участниками экономических взаимодействий.

Превалирующий во многих экономических работах негативный контекст понимания риска как возможного ущерба в результате выбора или действия неизвестных факторов (для экономических приложений – внешних и внутренних) рассматривается именно как следствие выбора в условиях неопределенности, воспринимаемой заранее негативно. На это расхожее мнение обратил внимание еще Ф. Найт, когда писал: «Обычно слово “риск” употребляют весьма вольно: так называют неопределенность любого вида, связанную с непредвиденными обстоятельствами неблагоприятного толка; точно так же термин “неопределенность” подразумевает благоприятный исход. Мы говорим о риске убытков и о неопределенности выигрыша» (цит. соч. с. 255).

По-видимому, приходится признать, что в экономических процессах основным отличием феномена риска от неопределенности является его непосредственная связь с целенаправленной деятельностью. Категория «риск» именно и появляется в связи с целенаправленной деятельностью в условиях неопределенности то есть, в связи с объективной возможностью не достичь цели хозяйственной деятельности, которая сама по себе как объективное явление природы нейтральна и существует вне зависимости от какой бы то ни было человеческой деятельности. Существует мнение, что и в обыденном языке понятие риска появилось вследствие необходимости как-то характеризовать целенаправленные действия субъекта, не подготовленные на уровне размышления. Такие гуманитарные науки, как психология и социология отметили эту разницу значительно раньше экономической науки (см. ссылки в работах О. Н. Яницкого, Б. Н. Порфирьева, С. А. Кравченко, Т. В. Корниловой и др.). Следует заметить, что в психологии понятие риска также включают в контекст оценивания целедостижения как риск не достигнуть поставленной цели (Корнилова, 2003)..

С большой долей уверенности можно предположить, что поскольку экономика вообще имеет дело только с целеположенными действиями хозяйствующих субъектов, то этому аспекту различия не придавали значения. В самом деле, даже в тех случаях, когда цель хозяйственной деятельности не обозначена в явном виде, она подразумевается, например, как приобретение или производство некоторых благ [9] Строго говоря, телеологический подход в системных экономических исследованиях не является обязательным, но и не исключается (Клейнер, 2003, с. 89). В рамках системной парадигмы вследствие сопряженности предприятия и его внешней среды признание в качестве глобальной цели функционирования предприятия максимизацию дохода (прибыли и т. п.) оказывается невозможным. Однако показатели такого рода могут использоваться в качестве частных целевых установок, действующих в пределах ограниченного интервала жизненного цикла предприятия и обеспечивающих (при стремлении к их достижению) продолжение и улучшение процесса функционирования предприятия. .

Поэтому понятие риска потребовалось в бытовом сознании и в практической деятельности для описания характеристик целедостижения состоявшегося (или нет) интеллектуального опосредствования решений, будь то решения о действиях или о вынесении некоторого оценочного суждения. То есть риск воспринимается в качестве компоненты процедуры принятия решений об управлении экономическими объектами тогда, когда субъекту предоставляется право принимать решения в условиях действия неизвестных сил (событий, информации или заданных условиях неопределенности и т. п.) и он этим правом соглашается воспользоваться.

Очевидно, что ни один экономический субъект не обладает знанием о неопределенности во всей полноте: о всех источниках неопределенности, о всех возможных последствиях проявления этого феномена для хозяйствующего субъекта, а также о возможностях уменьшить эту неопределенность. Признание хозяйствующим субъектом того факта, что получить исчерпывающую информацию невозможно или затраты ресурсов – времени или материальных средств – на ее добывание превышают или сопоставимы с возможным эффектом или с масштабом анализируемой хозяйственной деятельности, – означает возможность двух вариантов дальнейших действий. Первый вариант: хозяйствующий субъект сознательно решается на неподготовленное рациональным анализом действие или на действие, результат или последствия которого не полностью зависят от него. Второй вариант: хозяйствующий субъект в процессе подготовки решения пытается получить максимально возможный объем информации и, осмыслив эту информацию, приступить к принятию решения, отдавая себе отчет в том, что и эта ситуация не избавит его от риска полностью.

Принимая последний вариант поведения, хозяйствующий субъект явно или неявно исходит из следующих предположений:

во-первых, феномен экономического риска можно описать с помощью конечного числа операциональных характеристик (переменных);

во-вторых, операциональные характеристики феномена хозяйственного риска можно оценить или измерить с некоторой точностью;

в-третьих, на некоторые операциональные характеристики риска (например, на уровень риска – см. далее) можно воздействовать и,

в-четвертых, существует некоторый, приемлемый для хозяйствующего субъекта уровень риска, и этот приемлемый уровень можно определить.

Последнее утверждение соответствует случаю, когда хозяйствующий субъект разделяет так называемую «концепцию приемлемого риска» (Порфирьев, 1989).

В то же время даже в границах одного экономического субъекта (например, предприятия) могут существовать различные представления об уровне приемлемого риска, о том, что может помещать работе предприятия именно сейчас, а какие потенциальные помехи можно игнорировать [10] Вопрос о границах предприятия очень непрост. В условиях увеличившегося взаимного проникновения хозяйственных систем зафиксировать точно и недвусмысленно, где кончается одно предприятие и где начинается другое нетривиальная задача. Наиболее обоснованные подходы к решению этой задачи изложены в работах Г.Б. Клейнера (1997 и др.). Для целей данной работы ограничимся указанием на то, что в рамки предприятия включаются все субъекты предприятия и окружающей его среды, которые имеют формальные основания влиять на принятие ключевых решений. , вообще или на период момент исследования. В этом обнаруживается еще одно любопытное свойство феномена экономического риска, которое условно назовем «полисубъектностью». Так, для одного и того же предприятия можно выделить субъекты хозяйственной деятельности или хозяйственных взаимодействий, заинтересованные в управлении риском в деятельности данного предприятия, но с разных и несводимых одна к другой позиций. Это, например, собственник или собственники, владельцы акций, стейк-холдеры (Stakeholders, Shareholders), менеджеры компании, работники предприятия или трудовой коллектив, а также само предприятие в целом как субъект экономических взаимодействий. В этот список можно добавить представителей властных структур региона хозяйствования, заинтересованных в развитии производства на своей территории, деловых партнеров и т. п.