Нассим Николас Талеб - Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни

К сожалению, некоторые люди участвуют в игре слишком серьезно и пристрастно ищут смысл во многих вещах. Всю свою жизнь я страдал от конфликта между моей любовью к литературе и поэзии и глубинной аллергией в отношении большинства учителей литературы и ее критиков. Французский поэт Поль Валери был несказанно удивлен, услышав комментарии критика, рассуждающего о смысле его поэм, о наличии которого сам автор до того момента даже не подозревал. Конечно, ему было сказано, что это результат работы его подсознания.

В общем смысле, мы недооцениваем долю случайности почти во всем. Признание сего факта вряд ли заслуживает отдельной книги, за исключением случая, когда ее пишет специалист, то есть дурак из дураков. Неприятно осознавать, что только недавно наука оказалась в состоянии учитывать случайность (экспансия шума превосходит рост доступной информации), а теория вероятности ― достаточно молодая ветвь математики, кроме того, прикладное применение вероятности практически не выделяют в качестве отдельной дисциплины.

Обратимся к таблице 1. Самым лучшим способом суммирования основных тезисов этой книги будут описания ситуаций (иногда трагикомических), в которых левая колонка ошибочно принимается за правую.

Таблица 1. Основные различия, используемые в этой книге

Подсекции таблицы также иллюстрируют ключевые области дискуссий, на которых основана эта книга.

Читатель может поинтересоваться, не заслуживает ли внимания противоположный случай, когда ситуация неслучайности (закономерности) ошибочно принимается за случайность. Должны ли мы беспокоиться о ситуациях, когда модели и сообщения могут быть проигнорированы? На это у меня есть два ответа. Во-первых, я не слишком волнуюсь о существовании нераспознанных моделей. Мы читали длинные и сложные сообщения относительно таких проявлений природы, как какой-нибудь узор типа линий на ладони человека или разводов на чашке турецкого кофе и т. п. Ученые, псевдоученые, вооруженные домашними суперкомпьютерами с цепочками процессоров, с помощью теорий комплексности и «хаоса» оказываются в состоянии творить чудеса. Во-вторых, мы должны принять в расчет стоимость ошибки. По моему мнению, ошибочное принятие правой колонки за левую не столь затратно, как ошибка в обратном направлении. Даже распространенное предупреждение гласит, что плохая информация хуже чем отсутствие информации.

Однако как бы ни были интересны эти предметы, их обсуждение ― весьма трудная задача. Вдобавок они не совпадают с моей текущей профессиональной специализацией. Но есть одна область, в которой, я думаю, превалирует и бросается в глаза обычная практика ошибочно принимать удачу за мастерство ― мир финансового трейдинга [3] Трейдинг ― от англ. Trading ― регулярные финансовые операции по купле-продаже ценных бумаг, которыми занимаются специалисты (трейдеры). . К счастью или несчастью, это мир, в котором я действую, моя профессия, то, что я знаю лучше всего. И поэтому анализ моего окружения составляет основу книги.

Кроме того, бизнес дает наилучшую и наиболее занимательную возможность для понимания вышеперечисленных различий. Бизнес ― область человеческих начинаний, где путаница наиболее велика, а ее эффекты наиболее пагубны. Например, у нас часто возникает ошибочное впечатление, что данная стратегия является великолепной стратегией, а предприниматель является человеком, одаренным «проницательностью», либо трейдера причисляют к когорте замечательных трейдеров, в то время как на 99.9 % их прошлые достижения должны быть обязаны случаю и только случаю. Попросите прибыльного инвестора объяснить причины успеха, и он предложит глубокую и убедительную интерпретацию своих результатов. Часто такие заблуждения намеренны и заслуживают названия «шарлатанство».

Если и существует причина для путаницы между левой и правой частями нашей таблицы, то таковой является неспособность человека мыслить критически. Ведь нам может доставлять удовольствие считать правдой догадку. Мы привязаны к этому, наше сознание не имеет достаточных средств, чтобы справляться с вероятностью. Такая немощь свойственна даже экспертам, а иногда и только экспертам. Критичный ум, с другой стороны, имеет достаточно мужества противостоять давлению огромного массива информации, и относит возможные причины большей части этого массива к левой колонке таблицы.

Карикатурный персонаж XIX-го века, толстобрюхий буржуа мосье Прудхом, носил с собой большой меч с двойной целью. Во-первых, защищать Республику от врагов, во-вторых, чтобы нападать на Республику в случае ее отхода от выбранного курса. По аналогии, эта книга имеет две цели: защитить науку как луч света во мраке случайности, и напасть на ученых, которые заблудились на этом пути. (Ведь большинство несчастий происходит по той причине, что отдельные ученые не имеют врожденного понимания стандартной ошибки или способности к критичному мышлению). Будучи практиком неопределенности, я видел более чем достаточно велеречивых коммивояжеров, рядящихся в одежды ученых. И самые большие глупцы в вопросах понимания случайности могут быть обнаружены среди них.

Автор не любит книги, о которых можно легко составить впечатление только по оглавлению. Указание на то, что произойдет далее, представляется вполне разумным. Моя книга состоит из трех частей. Первая часть ― интроспекция внутрь предупреждения Солона, поскольку его афоризм о редких событиях стал моим жизненным девизом. Здесь мы размышляем над видимыми и невидимыми историями. Вторая часть представляет коллекцию вероятностных предубеждений, имевших место в моей жизни, от которых я страдал на своем пути по случайности и которые продолжают дурачить меня. В третьей части заключено откровение: освобождение нас от нашей человеческой сущности не работает, поскольку нам необходимы трюки и хитрости, а не морали и наставления. И снова древние могут помочь нам, поведав о некоторых своих уловках.

Крез, царь Лидии, считался самым богатым человеком своего времени. До сих пор в романских языках существует выражение «богат как Крез» для описания человека с избыточным богатством. Говорят, что как-то его посетил Солон, греческий законодатель, известный такими своими достоинствами как благородство, мораль, человеколюбие, мудрость, бережливость и храбрость. После осмотра дворца Солон не выказал ни малейшего удивления по поводу окружавших Креза богатства и роскоши, не выразил ни тени восхищения их обладателем. Крез был столь раздражен, что обратился к Солону с вопросом: «Встречал ли он уже счастливейшего человека на свете?». Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же, нисколько не желая льстить Крезу, указал ему на человека, который вел благородную жизнь и погиб в сражении. Крез очень удивился такому ответу и продолжил расспросы. Солон опять приводил сходные примеры героических, но прерванных жизней, до тех пор, пока Крез в гневе не вскричал: «Разве не я считаюсь счастливейшим из всех?». Солон ответил: «Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей, но на вопрос о твоем счастье я не могу ответить, пока не узнаю, что твоя жизнь завершилась благополучно. Ведь нет ни одного дня, совершенно похожего на другой, каждый несет новые события, печали и радости. Человек ― игрушка в руках случая. Обладатель сокровищ может быть не счастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не будет сопутствовать ему, и он до конца жизни сохранит свое богатство. Только того, кому бог гарантировал счастье до конца дней, мы можем называть счастливым» [4] Плутарх. «Жизнеописания» (Авт.). .