Нассим Николас Талеб - Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни

Вспомним, Неро можно рассматривать как преуспевающего человека, но не очень богатого бизнесмена. Однако, учитывая некоторые показатели, в следующей главе мы увидим, что его можно отнести к категории очень богатых людей. Ведь он в своей торговой карьере рискует очень малым, поэтому невелика возможность крупного проигрыша. Тот факт, что он не добился такого же успеха, как и Джон, спасет его и от катастрофического крушения, подобного тому, что уничтожило богатство Джона. Применяя этот необычный (вероятностный) метод учета, можно утверждать, что Неро богат. Вспомним, Неро пытается защищать себя от редкого события. Если бы ему пришлось вновь повторить профессиональную карьеру даже несколько миллионов раз, очень немногие из них были бы омрачены неудачей. Однако из-за его консерватизма в очень немногих из них проявилась бы и экстремальная удача. Его жизнь в качестве трейдера по своей стабильности подобна жизни часового мастера либо священнослужителя. Естественно, мы берем в расчет только его профессиональную жизнь, исключая частную, иногда весьма переменчивую.

Весьма спорно предположение о том, что дантист значительно богаче рок-музыканта, управляющего розовым Ролс-Ройсом, или спекулянта, предлагающего завышенную цену за картины импрессиониста, либо предпринимателя, коллекционирующего частные реактивные самолеты. Нельзя судить о профессии, не принимая во внимание число людей, которые занимаются ею и преуспели. Исследованием этого показателя, с точки зрения преимуществ уклона выживания, мы займемся позже, здесь же рассматриваем его относительно сопротивления случайности.

В качестве иллюстрации сравним двух соседей. Джон А ― дворник, который выиграл в нью-джерсийской лотерее и переехал в богатый район. Джон Б, его ближайший сосед, имеет более скромный достаток, хотя на протяжении 35 лет сверлил зубы восемь часов в день. Предположим, ему вновь довелось пережить свою жизнь несколько тысяч раз, начиная с окончания стоматологической школы, то диапазон возможных результатов будет довольно узким (считаем, что он полностью застрахован). В лучшем случае он закончил бы карьеру сверлением зубов богатых жителей Авеню Нью-Йоркского Парка, в худшем ― ремонтировал бы челюсти в каком-либо провинциальном полупустынном городке. Если предположить, что он закончил очень престижный медицинский вуз, диапазон возможных результатов будет еще уже. Очевидно, карьера стоматолога Джона Б стабильна.

Что касается Джона А, то если бы он должен был вновь пережить свою жизнь миллион раз, почти во всех из них мы видели бы его дворником, тратящим бесконечные доллары на бесплодные лотерейные билеты, но только в одном мы увидим как он выиграл лотерею.

Идея о том, чтобы принимать во внимание видимые и невидимые возможные результаты воспринимается как диагноз о невменяемости. Ведь для большинства людей вероятность ― то, что может случиться в будущем, а не событие в свершившемся прошлом; то есть событие, которое уже имело место и 100 %-ая вероятность его достоверна. Я обсуждал эту идею со многими людьми, которые банально обвиняли меня в смешении мифа и реальности. Однако мифы, особенно прочно укоренившиеся с возрастом, как мы видели с предупреждением Солона, могут быть гораздо более значимыми и давать нам больше опыта, чем простая реальность.

Альтернативные истории, вероятностный взгляд на мир, интеллектуальное мошенничество и случайностная мудрость француза с устойчивыми привычками купания. Как журналисты не понимают случайную последовательность событий. Остерегайтесь заимствованных суждений – почти все прекрасные идеи относительно случайных результатов противоречат общепринятой мудрости. Различия между правильностью и понятностью.

Я начинаю с банальной мысли нельзя судить о достижениях в какой-либо области (война, политика, фармация, инвестиции) по результатам, начинать следует со стоимости альтернативы (если бы история пошла другим путем). Такие подмены событий называются альтернативными историями Ясно, что качество решения нельзя оценивать исключительно по его результату. Однако такая точка зрения, кажется, высказывается только людьми, которые терпят неудачу, например, политическими деятелями, когда они покидают кабинеты власти. Те же, кто выигрывают, считают свой успех следствием качества принятого ими решения. Подобно многим другим банальностям, такая, казалось бы, достаточно очевидная, нелегка для практического освоения.

Проиллюстрировать странную концепцию альтернативных историй можно следующим образом. Вообразите эксцентричного и скучающего магната, предлагающего Вам 10 000 000$, чтобы сыграть в русскую рулетку: приставить револьвер с одной пулей в одном из шести магазинов к вашей голове и нажать спусковой механизм. Каждая такая реализация должна бы рассматриваться как одна история из шести возможных равновероятных событий. Пять из этих шести событий вели бы к обогащению, а одно ― к статистике, то есть некрологу со смущающей (но, безусловно, подлинной) причиной смерти. Проблема в том, что только единственная из шести историй наблюдается в действительности, а получатель десяти миллионов вызвал бы восхищение и похвалу какого-нибудь глупого журналиста, например того, который безоговорочно восхищается списком миллиардеров журнала Форбс. В течение 15-летней карьеры на Уолл-Стрит я столкнулся с тем, что публика наблюдает внешние признаки богатства, не задаваясь вопросом о его происхождении (источник богатства назовем генератором ). Только представьте себе возможность для победителя русской рулетки стать образцом для подражания со стороны его семейства, друзей и соседей!

Оставшиеся пять событий остаются без внимания, и только здравомыслящий человек может предположить их последствия. Тем более, если спорящий на рулетку дурак продолжает играть. Со временем вероятность печального исхода увеличивается. Таким образом, если бы 25-летний человек играл в русскую рулетку, скажем, один раз в год, шанс отпраздновать пятидесятилетие был бы у него очень мал. Предположим, что тысячи 25-летних игроков решили испытать судьбу, в итоге мы получим горстку чрезвычайно богатых игроков, оставшихся в живых, и огромное кладбище. Здесь я должен признать, что пример русской рулетки означает для меня нечто большее, чем интеллектуальная задачка. Я потерял товарища в этой «игре» во времена ливанской войны, будучи совсем юнцами. Более того, я заинтересовался литературой Грэма Грина, узнав, что он нажимал на спусковой механизм револьвера. Грин утверждал, что когда-то он пробовал таким способом скрасить унылость своего детства. И сей факт заставляет меня вздрагивать при мысли, что я имел, по крайней мере, одну шестую вероятности того, что мог бы лишиться его романов.