Валентин Арьков - Введение в эконометрику. Учебное пособие

Сгенерируем исходные данные. Наши переменные будут расположены по столбцам.

В данной работе мы сформируем по 100 значений в каждом столбце. Это не слишком много и не слишком мало. С одной стороны, графики будут достаточно наглядными. С другой стороны, рисунки не будут слишком основательно заполнены точками.

Первый столбец – переменная u. Сгенерируйте столбец случайных чисел с равномерным распределением от 170 до 200. Начальное состояние генератора – четыре последние цифры номера зачетки, см. рис.

Рис. Настройки генератора

Далее нам нужно сгенерировать два столбца случайных чисел e1и e2со стандартным нормальным распределением. У такого распределения среднее значение MEAN равно нулю, а стандартное отклонение STANDARD DEVIATION равно единице. Сразу задаём генерирование двух столбцов – число переменных равно двум. Начальное состояние генератора – четыре последних цифры номера зачетки плюс 5.

Разные настройки генератора позволят создать независимые случайные числа в разных колонках.

В следующем столбце yвведём формулу, как показано на рисунке.

Рис. Формулы по столбцам

В следующем столбце сформируем x. Добавим к значениям u из первого столбца случайный разброс e 1.

Наконец, округлим два последних столбца xи yдо целых значений с помощью функции ROUND. Эти два столбца Xи Yбудут имитировать результаты измерений. Когда мы что-то измеряем, всегда появляются случайные погрешности измерений, пускай даже небольшие и незаметные. К тому же, такие параметры тела, как рост и вес, немного меняются даже в течение суток.

Наши «иксы» – это значения роста человека в сантиметрах. «Игреки» – это значения веса в килограммах. Мы закладываем в нашу выборку зависимость веса от роста. Затем добавляем в данные случайный разброс.

Рис. Линейная модель

Рис. Зашумлённые наблюдения

Рис. Постановка задачи

Рис. Имитационное моделирование

На схеме показано, как добавляются случайные погрешности измерений к значениям иксов и игреков. Таким образом, при анализе реальных данных наши числа всегда содержат случайный шум. Это зашумлённые данные.

Результаты эконометрического анализа – это ОЦЕНКИ коэффициентов уравнения. Мы говорим «оценки», чтобы подчеркнуть, что полученные значения коэффициентов отличаются от истинных, правильных, точных значений. К тому же, они изменяются, если взять другой набор таких же данных – другую выборку.

Кроме коэффициентов уравнения, нас будут интересовать ПРОНОЗ значений завипсимой переменной – игрека. Задавая значения икса, мы пронозируем возможное значение игрека. Оно тоже будет меняться; это будет случайная погрешность. Так что пронозы тоже являются оценками.

Оценки коэффициентов и пронозы зависимой переменной обозначены символом, который называют «крышка», или «крышечка». Обозначение читается так: «икс с крышкой», «игрек с крышкой», см. рис.

Рис. Условные обозначения

Мы подробно обсуждаем такие «очевидные» вещи, о которых почему-то не пишут в учебниках. Это вроде как «все знают». Хотя выясняется, что это знают только преподаватели, а вот студенты должны об этом узнать каким-то волшебным образом, ведь «это же настолько элементарно».

Один преподаватель так и сказал: «Ну я же это вам уже рассказывал». Студенты возразили: «Нет, вы нам это не рассказывали». Преподаватель просто возмутился: «Ну не вам, значит другим. Я это уже сколько раз рассказывал. Каждый год кому-нибудь обязательно рассказываю. Одним объясняю, а другие не понимают!»

Вот поэтому приходится составлять учебное пособие – для изучения учебника. Учебное пособие (по определению) должно помогать в учёбе. Слово «пособить» означает «помочь». Но пособие не может заменить учебник. Так что студентам не помешает открыть пару учебников по нашему предмету, а потом вернуться к нашему пособию и продолжить изучение материала.

Символ «крышка» – это пример того, что называется УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. Это означает, что авторы о чём-то «условились», то есть «договорились». Это соглашение, доворённость о том, что и как будет в тексте и в формулах обозначено. Следите за условными обозначениями в формулах.

Чтобы всё окончательно запутать, в книгах по эконометрике и в программных продуктах используют разные условные обозначения. А ещё эти обозначения не всегда подробно объясняют и расшифровывают. Так что следите за смыслом.

Построим диаграмму разброса Y (X). В русском варианте пакета Excel он называется «точечный график».

Выбираем ячейку для вывода графика.

Вызываем Insert – Charts – Scatter – Scatter.

Рис. Выбор диаграммы разброса

Щёлкните по графику правой кнопкой мыши и выберите Select Data (Выбрать данные).

В диалоговом окне выберите Legend Entries / Series (Легенда графика либо ряды данных) – Add (Добавить).

Рис. Выбор данных для графика

Рис. Выбор рядов данных

Рис. Выбор диапазона ячеек

В меню Edit Series (Редактирование ряда данных) установите следующие настройки:

Series Name (Название ряда) – Исходные данные

Series X values (Ряд X) – нажмите кнопку, выделите колонку значений X и нажмите кнопку в окне Edir Series (Редактирование ряда)