Скотт Плаус - Психология оценки и принятия решений

• Инвариантность. Принцип инвариантности означает, что принимающий решение не должен попадать под влияние способа предложения альтернатив. Например, между смешанной лотереей (лотереей, где может выиграть одна из двух альтернатив, а если выигрывают обе — вы получаете 100 долларов) и обычной лотереей (где вы с вероятностью 25% выигрываете 100 долларов).

Фон Ньюман и Моргенштерн в 1947 году обосновали математически то, что, когда принимающие решение следуют этим принципам, получаемая выгода является максимальной. Скажем для примера, что, следуя принципу транзитивности, вы выбираете между альтернативами А, Б и В. Вы предпочитаете (111:) альтернативу А альтернативе Б, альтернативу Б — альтернативе В и альтернативу В — альтернативе А. Это означает, что я могу дать вам альтернативу В и предложить — скажем, за цент — отказаться от альтернативы В и даю вам альтернативу Б. Поскольку вы предпочитаете альтернативу Б альтернативе В, вы, вероятно, примете мое предложение и заплатите пенни.

Теперь вы имеете альтернативу Б. Точно так же я предлагаю вам — за другое пенни — оставить альтернативу Б и даю вам альтернативу А (которую вы предпочитаете альтернативе Б. Но, поскольку альтернативе А вы предпосылаете альтернативу В, я предлагаю вам вернуться к ней — за третье пенни. В итоге вы вернулись к исходному за три пенни (или за 3 доллара или 3000 долларов — не важно). Другими словами, я могу пользоваться неразберихой в вашей голове, как «денежной помпой», пока у вас не кончатся деньги. В следующих главах мы обсудим ситуации, в которых принцип переходности и другие принципы рационального поведения оказываются несостоятельными.

Дополнения

После того как фон Ньюман и Моргенштерн выдвинули свою теорию ожидаемой выгоды, десятки других теоретиков занялись созданием ее продолжений и вариаций. Одна из них — «субъективная теория ожидаемой выгоды» — принадлежит Леонарду Сэвиджу (1954). Основным различием между теорией Сэвиджа и теорией фон Ньюмана и Моргенштерна является то, что Сэвидж допускал субъективные или личные возможности. До 1954 года альтернативы в теории ожидаемой выгоды были заданы как объективные возможности в классическом смысле (т.е. основанные на относительной повторяемости). Сэвидж создал теорию, включающую неожиданные субъективные альтернативы, которые тоже могут осуществиться.

Это особенно важно в тех случаях, когда объективная возможность не может быть выбрана в будущем или если альтернатива может быть реализована только однажды. Например, в рамках субъективной теории ожидаемой выгоды имеет смысл учесть возможность неповторимой ситуации, например, мировой атомной войны, поскольку нет возможности принять решение о вероятности атомной войны на основе относительной повторяемости. И наоборот, трудно решить, что значит «притягательность атомной войны» вне контекста классической теории выгоды. (112:)

Другие теоретики интерпретировали классическую теорию выгоды разнообразными способами. Например, Дункан Люс в 1959 году и другие открыли то, что они назвали «опорными» моделями выбора — модели, которые представляют возможности, имеющие основной компонент. До тех пор пока не были открыты «опорные» модели, теоретики выгоды затруднялись объяснить, почему это рационально — предпочитать сегодня суп, а завтра — салат. Люс решил эту проблему следующим образом: он предложил рассматривать предпочтение супа или салата как возможное, а не зафиксированное навсегда.

Дальнейшее развитие теории ожидаемой выгоды было предложено Питером Фишбурном (1984), Юдаром Кармаркаром (1978), Джоном Пейном (1973), Клайдом Кумбсом (1975) и др. Итак, несмотря на то что теория ожидаемой выгоды постоянно обсуждается как единственная и универсальная, общепринятой теории выгоды не существует. Теория ожидаемой выгоды — это целое семейство теорий (хотя это название также относится и к отдельно взятой теории фон Ньюмана и Моргенштерна).

Заключение

Во всестороннем обзоре теории ожидаемой выгоды и ее вариаций Поль Шумахер (1982, с. 529) писал: «Не будет преувеличением считать теорию ожидаемой выгоды основной парадигмой в исследовании принятия решений со времен второй мировой войны». Конечно, она породила больше экспериментов и дискуссий, чем любая другая теория принятия решений. Но, как увидим в следующей главе, существует несколько проблем и парадоксов, понижающих значение классической теории ожидаемой выгоды. Эти проблемы заставили многих исследователей оставить теорию ожидаемой выгоды для поиска более практичных альтернатив.

Глава 8. Парадоксы рациональности

В том смысле, в котором звучат принципы теории ожидаемой выгоды, принимающие решение люди во многих случаях доказывают их несостоятельность. Например, эффект структуры, описанный в 6 главе, показывает, что принцип инвариантности зачастую не может быть применен (более глубоко о несостоятельности принципа инвариантности, а также доминантности, см. Тверски и Канеман, 1986). В этой главе мы обратим внимание на основы несостоятельности принципов погашения и транзитивности.

Парадокс Аллайса

Согласно принципу погашения, выбор между двумя альтернативами должен зависеть только от того, чем они отличаются, а не от факторов, общих для обеих альтернатив. Любой общий фактор не должен влиять на выбор рационального человека. Например, если вы выбираете одну из двух машин, имеющих равную скорость, то фактор скорости не должен влиять на ваш выбор.

С другой стороны, это выглядит правдоподобно: если две машины имеют одинаковую скорость, почему ваш выбор должен зависеть от того, больше она или меньше? Рационально принимающий решение должен делать выбор между альтернативами, основываясь на том, чем они отличаются. Однако в 1953 году французский экономист по имени Морис Аллайс опубликовал статью, которая заставила серьезно пошатнуться принцип погашения. В этой статье Аллайс подчеркнул то, что сейчас называют парадоксом Аллайса — парадокс, который показывал, как иногда принцип погашения оказывается несостоятельным. Посмотрим, как же работает этот парадокс.

Представьте, что я предлагаю вам выбор между двумя альтернативами А и Б. Если вы выберете А, вы точно получите (114:) 1 000 000 долларов С другой стороны, если вы выберете Б, вы получите шанс с вероятностью 10% получить 2 500 000 долларов, с вероятностью 89% — получить 1 000 000 долларов, но с вероятностью 1% — не получить ничего Другими словами, перед вами стоит следующий выбор

Альтернатива А:1 000 000 долларов точно

Альтернатива Б:с вероятностью 10% — 2 500 000 долларов, с вероятностью 89% - 1 000 000 долларов, с вероятностью 1% — ничего