Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

Задачи и проблемы, рассматриваемые в монографии, представляют область интересов менеджмента различного уровня от макро– до микроэкономики. В основу положены проблемы контроля и управления, свойственные каждой динамической системе, в том числе и экономике. Указанные проблемы в отличие от технических динамических систем обусловлены рядом особенностей. Это, прежде всего, наличие человека, как основного звена системы контроля и управления. Кроме того, в отличие от человеко-машинных систем в экономике человек широко использует не только свои аналитические возможности, в том числе логику мышления, а обращается к своему подсознанию, мыслям, которые он называет интуицией. Именно эта особенность затрудняет построение математических моделей как микро-, так и макроэкономики, а также объектов, их наполняющих.

В разделе «Микроэкономика» мы ограничились такими экономическими операциями, процессами, как инвестирование и кредитование, которые наиболее подвержены потерям, так как они оцениваются большой величиной риска. Оказалось физически невозможным охватить другие экономически операции. Но в этом и нет необходимости, так как приведенный материал достаточно емко отобразил методы и способы решения проблем экономической безопасности и риска. Проблема прогнозирования риска решена с помощью динамических моделей производственных предприятий, теоретическим основоположником которых по праву является Т.К.Сиразетдинов (академик АН РТ).

Редактор Савва Е.Б. проявила незаурядные способности в подготовке материала к печати. Автор высоко оценивает качество редактирования и выражает искреннюю признательность за проведенную работу.

Данная монография может быть использована для лиц, имеющих различную математическую подготовку. Исходный вариант подготовлен для лиц, обладающих глубокой математической подготовкой, в том числе для специализации «Экономический риск-менеджмент» специальности «Прикладная математика». Для экономистов необходимо ограничиться линейными моделями, стационарными случайными процессами, не усеченными плотностями вероятностей и т. п.

Материал данной работы может быть использован при чтении специальных курсов по проблемам риск-менеджмент.

Учитывая, что данная книга издается впервые, автор понимает, что ей присущи недостатки как на уровне идеологии, так и на уровне конкретных моделей. Буду признателен за любую критику как в публичном изложении, так и в личном.

Изначально термин «безопасность» был связан с человеком. Официально он появился в 1190 г. в словаре Роберта и означал спокойствие духа человека, которое обеспечивается для разных людей различным образам в зависимости от их психики. При этом возникла проблема защищенности; степени защищенности; наличия такой оценки; объективности принятой оценки. Все это создало неопределенность суждений отдельных людей.

Впоследствии понятие «безопасность» было расширено от человека до государства. В XVIII веке понятие безопасность трансформируется. В это время утверждается общая точка зрения, что главная цель государства есть общее благосостояние и безопасность нации. В результате безопасное состояние общества стали характеризовать материальными, экономическими, политическими параметрами, которые создает система государственной власти, включающая необходимые органы и организации.

В России понятие безопасность было принято, начиная с 1881 г., когда был введен термин «государственная безопасность», а затем понятие «охранение общественной безопасности» как деятельности политического сыска. В 1934 г. законодательно закрепилось понятие «государственной безопасности», в сферу которого была включена духовная жизнь общества, связанная с реализацией прав граждан на создание объединений, организаций, союзов с приведением в жизнь конституционного принципа свободы совести и т. п.

Исторически государственная безопасность как наука возникла из недр социальных наук, рассматривающих общественные системы. Так, один из основателей основных принципов методов социологии О.Конт делил социологию на две части: социальную статику и социальную динамику . Социальная статика должна была изучать условия и законы функционирования общественной системы. Здесь контовская социология рассматривала такие общественные институты, как семья, государство, религия с точки зрения их общественных функций, роли в установлении согласия и солидарности. В социальной динамике Конт развивал теорию общественного прогресса, решающим фактором которого, по его мнению, выступало духовное и умственное развитие человека.

Одним из направлений социальных учений был механистический географический детерминизм, утверждавший почти полную обусловленность деятельности человека естественной средой. Вопрос о влиянии географической среды и, в первую очередь, климата на обычай, нравы, образ правления и некоторые общественно исторические процессы рассматривали уже с давних времен. В эпоху становления капитализма (XVI–XVIII вв.) развивалась идея объективного, «земного» формирования общества и его учреждений под действием специфических природных условий (Монтескье, Тюрго и др.).

В эпоху империализма возникло течение в рамках школы географического детерминизма – школа немецкой геополитики. Начиная с 1914 г., шведским государствоведом пангерманистом Р.Леном был введен термин «геополитика» как учение о государстве, представляющее собой географический и биологический организм, стремящийся к расширению. В период с 1914 по 1940 гг. геополитика усиленно культивировалась в Германии и стала официальной доктриной немецкого фашизма, которая разрабатывалась по заказу власти и обосновывала экспансию и другие явления, свойственные власти Германии того времени.

Теоретически базой геополитике служили учения о чисто природных причинах и географически детерминированных тенденциях политического развития и экспансии государств-организмов, игнорировавшие «человеческий фактор» в историческом процессе. Следствием применения в науке методов детерминизма и причинности стало введение в XVII–XIX вв. в гносеологию (теорию познания) теории факторов, которая при социологических исследованиях пыталась объяснить изменение состояния общества воздействием совокупности «равноправных» факторов: экономики, религии, морали, техники, культуры и других определяющих изменение состояний социальных объектов, и потому абсолютизируемых (абсолютизация причинности). Этот метод применялся не только к глобальным объектам – обществу, но и к локальным: миграция населения, текучесть кадров, динамика общественного мнения.