Нассим Талеб - Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

Хотя другие пять вариантов истории остаются за кадром, разумный, думающий человек может легко судить о них. Это требует определенного самоанализа и личной смелости. Со временем, если глупец продолжит играть в «русскую рулетку», нежелательные варианты истории его, скорее всего, настигнут. Следовательно, если двадцатипятилетний играл бы в «русскую рулетку», скажем, раз в год, у него было бы мало шансов дожить до своего пятидесятилетия, однако если таких людей много — например, есть тысячи двадцатипятилетних игроков, — то будет несколько (чрезвычайно богатых) выживших (и очень большое кладбище). Должен признаться, что пример с «русской рулеткой» для меня больше чем просто отвлеченный образ. В такой «игре» я потерял друга во время войны в Ливане, мы были тогда подростками. Но есть еще кое-что. Я обнаружил, что глубже заинтересовался литературой благодаря признанию Грэма Грина во флирте с играми такого рода; это поразило меня даже сильнее, чем реальные события, свидетелем которых я был. Грин рассказал, что однажды пытался побороть детскую скуку, нажав на курок револьвера, это заставило меня вздрогнуть от мысли, что у меня был как минимум один шанс из шести остаться без его книг.

Рассмотрим мою необычную идею об альтернативном учете. 10 млн долларов, полученных за игру в «русскую рулетку», не имеют той же ценности, что 10 млн долларов, заработанных старательным и искусным стоматологом за время долгой практики. Деньги одни и те же, на них можно купить одни и те же вещи, разница лишь в том, что одни больше зависят от случайности, чем другие. Для бухгалтера, впрочем, они идентичны, для вашего соседа — тоже. Но в глубине души я не могу не считать их качественно разными. Идея такого альтернативного учета имеет интересные математические следствия и сама описывается математическими формулами, как мы увидим в следующей главе, посвященной введению в метод Монте-Карло. Заметьте, что данное использование математики — лишь иллюстрация для интуитивного понимания вопроса и не должно интерпретироваться как инженерная задача. Иными словами, не нужно на самом деле рассчитывать варианты альтернативной истории и даже оценивать их свойства и характеристики. Математика — это способ мышления, а не просто игра с цифрами. Мы увидим, что вероятность имеет качественный характер.

Возможные миры

Идеи об альтернативной истории рассматривались мыслителями в различных областях науки, и это достойно короткого обзора, поскольку все они, похоже, пришли к одной и той же концепции риска и неопределенности (определенность — это то, что, скорее всего, случится в большинстве различных вариантов альтернативной истории, неопределенность же относится к событиям, которые произойдут в наименьшем количестве вариантов).

Философы активно занимались этим вопросом, первым был Лейбниц с идеей о возможных мирах. Он считал, что разум Бога содержит в себе бесконечное количество возможных миров, из которых выбирается только один. Невыбранные миры — миры возможностей. Тот, в котором я дышу и пишу эти строки, — лишь один из возможных, так случилось, что для исполнения был выбран именно он. В философии есть раздел логики, специализирующийся на этом предмете (сохраняется ли один и тот же атрибут во всех возможных мирах или только в одном из них), с ответвлениями в философию языка под названием «возможные семантики мира» (с такими авторами, как Сол Крипке [15] Сол Крипке (род. 1940) — выдающийся американский философ и логик, создатель семантики для модальной логики на базе идеи о «возможных мирах». Прим. перев. ).

В физике интерпретация множественности миров используется в квантовой механике (ассоциируется с работами Хью Эверетта [16] Хью Эверетт (1930–1982) — американский физик, автор идеи об «относительности состояния», интерпретации квантовой механики с учетом множественности миров. Прим. перев. 1957 года), где предполагается, что вселенная вырастает как дерево из каждого разветвления, а тот мир, в котором мы живем, всего лишь один из этого множества миров. В предельном случае мир разветвляется всегда, когда есть несколько жизнеспособных возможностей, по одному миру на каждую из них, вызывая разрастание параллельных вселенных. В одной из параллельных вселенных я — писатель-эссеист, а в другой — лишь прах.

И наконец, экономисты также изучают (может быть, невольно) некоторые из идей Лейбница о возможных «состояниях природы», пионерами этого стали Кеннет Эрроу [17] Кеннет Эрроу (род. 1921) американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1972), внес важный вклад в послевоенную неоклассическую экономическую теорию, теорию социального выбора и анализ всеобщего равновесия. Прим. перев. и Жерар Дебре [18] Жерар Дебре (1921–2004) — экономист и математик, лауреат Нобелевской премии по экономике (1983), занимался теорией всеобщего равновесия и теорией полезности. Прим перев. . Этот аналитический подход к изучению экономической неопределенности называется методом «пространства состояний» — он стал краеугольным камнем неоклассической экономической теории и математической науки о финансах. Его упрощенная версия называется «анализ сценариев», или последовательное рассмотрение вариантов «что, если…», используемых, например, для прогнозирования объемов продаж завода органических удобрений при различных природных условиях и спросе на эту (пахучую) продукцию.

Еще более порочная рулетка

Реальность намного хуже «русской рулетки». Во-первых, она посылает убийственную пулю гораздо реже, как если бы у револьвера были сотни или даже тысячи гнезд вместо шести. После нескольких десятков попыток забываешь о существовании пули, чувство ложной безопасности парализует страх. Эта тема в данной книге называется «проблемой черного лебедя» и рассматривается в главе 7, она имеет отношение к вопросу индукции, лишающему сна многих мыслителей. Она связана также с проблемой, называемой «дискредитацией истории» (когда игроки, инвесторы и люди, принимающие решения, считают, что происходящее с другими не обязательно случится с ними).

Во-вторых, в отличие от хорошо определенной и точной игры вроде «русской рулетки», где риск понятен каждому, кто умеет умножать и делить на шесть, барабан реальности увидеть невозможно. Генератор очень редко виден невооруженным глазом. Поэтому люди могут невольно играть в «русскую рулетку», но называть это другими именами, тем самым занижая риск. Мы видим зарабатываемое богатство, но не видим самого процесса, вот почему упускаем из вида риски и никогда не думаем о проигравших. Игра кажется ужасно простой, и мы продолжаем играть в нее беззаботно. Даже ученые при всей их искушенности в расчете вероятностей не могут сказать ничего определенного по поводу имеющихся шансов, поскольку знание о них зависит от нашего наблюдения за барабаном реальности, а о нем мы обычно не знаем ничего.