Николай Солабуто - Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы

Себя не изменишь, но торговать-то хочется. Поэтому нужно понимать, к чему приведет этот риск и что нужно для минимизации этого риска. Человеческий фактор приводит к потере счета. У кого-то просто к обнулению, у кого-то к снижению на достаточный уровень, после которого человек принимает решение уйти с рынка навсегда. Чтобы это не стало трагедией для человека, следует сразу выводить всю полученную прибыль. Мы и так торгуем без рефинансирования, чтобы избежать риска № 1, поэтому прибыль для торговли нам и так не нужна. Всю прибыль, как только мы ее получаем, стоит выводить на отдельный банковский счет. Не тратить, а именно накапливать на банковском счету. Когда случится риск № 3 и мы обнулим свой торговый счет, не делая из этого трагедию, мы просто восстанавим свой счет, переводя деньги с банковского счета на свой торговый. Для этого пригодится система «банк – клиент» вашего брокера. После окончания торгового дня рассчитываете прибыль за день и переводите ее на свой банковский счет. Если случилось неизбежное и вы обнулили свой счет, то берем и переводим деньги с банковского счета на торговый. И нет трагедии. Ведь обнуляют счет трейдеры не каждый день или год. Может, вы его будете обнулять раз в 25 лет, как Нидерхофер.

Итак, резюме по рискам:

• Торгуем без рефинансирования прибыли.

• Используем систему управления капитала, позволяющую нормировать убытки.

• Выводим всю полученную прибыль.

Разобравшись с рисками, я перешел на разработку торгового метода. Являясь ярым приверженцем механического подхода, я стал разрабатывать механическую торговую систему для краткосрочной торговли. В ход пошли 15-минутные графики, потом 5-минутные и минутки. Я понимал, что на этих графиках – максимальный рыночный шум и что будет очень сложно получить рабочую систему. Даже если я такую найду, то малейшее отрицательное проскальзывание или комиссия похоронит ее. Сначала были протестированы индикаторы. Все индикаторы показали запаздывание в генерации сигналов, что приводило к большому объему убыточных сделок. И если система все-таки давала прибыль, то эта прибыль складывалась из пары сделок, больших по величине прибыли. Но эти сделки появлялись не каждый месяц, а с большими интервалами, что не позволяло добиться поставленной задачи с ежемесячной прибылью от трейдинга. При тестировании я также подметил, что есть индикаторы, которые очень точно указывают на начало свинга, и этим можно пользоваться.

Но сами индикаторы оказались непригодными для краткосрочной торговли. И от них пришлось отказаться. Точнее, не совсем отказаться. Если индикаторы дополнить графическим анализом, то можно получить интересные модели. Но в основном, конечно, краткосрочную торговлю нужно строить только на анализе графиков. Старая, добрая классика работает весьма эффективно, но вероятность получения прибыльной сделки ближе к 50 %. Для увеличения вероятности нужно добавить еще что-то. И опять на память приходит Ларри Вильямс. Из его книги я узнал, что есть так называемые «паттерны» – это графические модели, состоящие из нескольких баров. По сути, это все тот же японский анализ свечей, но дополненный четкими условиями на открытие и закрытие позиции. В дальнейшем я встречал это понятие при описании любой графической модели.

Используя графические модели, мы увеличиваем вероятность получения прибыльной сделки, что для нас является очень важным, чтобы вывести весь наш краткосрочный трейдинг в положительную зону. Можно напрямую использовать и паттерны Ларри Вильямса, но на внутридневных графиках они дают минимальную прибыль, которая подчас не позволяет даже компенсировать расходы на комиссию. Для внутридневной торговли больше подошли графические модели, на формирование которых уходит не три – пять баров, а гораздо больше. Эти модели позволяют вычислить более продолжительное движение с высокой долей вероятности. И поэтому трейдинг начинает в краткосрочном плане приносить прибыль.

Перелопатив литературу, я нашел огромное количество графических моделей, или подсказчиков, которые могут служить фильтрами. От многих моделей пришлось отказаться в силу их сложности в построении, от других – в связи с тем, что они не встречаются на нашем рынке. Но даже то, что осталось, является избыточным множеством, всеми одновременно не поторгуешь. Как говорил Ларри Вильямс: «Вам достаточно только одной модели, и торгуйте ее постоянно».

Найдите те модели, которые вас больше всего устраивают и с точки зрения доходности, и в психологическом плане, – и торгуйте только ими.

Концепцию «рыночной структуры» впервые предложил доктор Рон Локхард (Dr. Ron Lockhart). Подробнее эта концепция была изложена в книге Майкла Ярдинса (Michael Jardine’s) «Торговля по Фибоначчи» («Fibonacci Trading»). Эта модель очень проста, но является очень сильной. Это разворотная модель. Цена рисует волну вверх, которая заканчивается, и начинается волна вниз. Данная модель говорит о начале противоположной волны движения. «Рыночная структура» как на донышках Market Structure Low (MSL) так и на вершинках Market Structure High (MSH) повторяется в каждой волне.

«Рыночная структура» лежит в основании этих моделей. Но этого недостаточно, для реализации моделей нужны еще сформулированные точки входа, подтверждения и стопы. А также и условия выхода из позиции.

«Рыночную структуру» хорошо видно на свечном графике. «Рыночная структура вершины» формируется из свечки, чье закрытие идет выше прошлого закрытия. И после этого появляется свеча с закрытием ниже закрытия второго дня до этого. «Рыночная структура донышка» является зеркальным отражением (рис. 3).

РИС.З

«Рыночная структура хай» (MSH) образуется, когда на рынке появляется новая вершина. Можно использовать в торговле эту модель, если она образовалась вблизи ключевых областей сопротивления или возле скользящей средней. Есть много подходов с использованием MSH в торговле. Один из подходов заключается в том, чтобы найти значимые области сопротивления и при образовании этой модели открывать короткие позиции. Другой способ заключается в том, чтобы найти ряд прошлых MSH, в этом случае эти модели будут являться для нас фракталами, и построить по ним линию тренда. И если вблизи нее образуется MSH, то в этом случае открывать короткие позиции. Третий способ состоит в использовании MSH вкупе с волновой теорией. Если по вашим расчетам в области возникновения данной модели должна заканчиваться очередная волна движения, то следует использовать сигнал от этой модели для открытия позиций.