Николай Солабуто - Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel (LRC)) строится на основе тренда линейной регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (рис. 35).

РИС. 35

Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Данный индикатор входит в любой программный пакет для технического анализа. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

Trade:

Подождите, когда сформируется тенденция хотя бы из 12–15 баров. Как только цена закроется вне границ канала, открываем позицию в сторону пробоя.

Target:

Свой целевой уровень ставим на расстоянии диапазона от точки пробоя.

Stop:

Стоп ставим на другой стороне канала.

Примеры(рис. 36–37).

РИС. 36

Рисунок 36 показывает LRC-модель.

1. Открываем длинную позицию по закрытию выше верхнего уровня канала.

2. Стоп ставим ниже нижней границы канала. Точка А.

3. Измеряем диапазон канала (А, В) и откладываем его от точки пробоя ( В, С).

Рисунок 37 также показывает LRC-модель.

1. Открываем короткую позицию после закрытия под нижней границей диапазона.

2. Стоп ставим чуть выше верхней границы канала (Л).

3. Устанавливаем цель на уровне (С) отложенного от точки прорыва (В) на величину АВ , равную расстоянию между границами канала (АВ = ВС).

РИС. 37

Вилы Эндрюса (Andrew's Pitchfork) – это инструмент, состоящий из трех параллельных линий тренда. Интерпретация вил Эндрюса основывается на стандартных правилах интерпретации линий поддержки и сопротивления. Первая линия тренда начинается в выбранной крайней левой точке (это важный пик или впадина) и проводится в точности между двумя крайними правыми точками. Эта линия – «рукоятка» вил. Затем параллельно первой линии проводятся вторая и третья линии тренда, исходящие из двух упомянутых крайних правых точек (важные пик и впадина). Эти линии – «зубья» вил (рис. 38).

Trade:

Алан Эндрюс утверждал, что около 80 % времени на протяжении тенденции цены находятся возле средней линии канала. Поэтому, когда цена достигает верхней границы тенденции, стоит фиксировать прибыль от длинных позиций и открывать короткие. Кроме того, когда цена достигнет нижнего уровня тенденции, стоит открывать длинные позиции и закрывать короткие позиции.

Target:

Позицию закрываем при достижении ценой середины канала. Если тенденция сильная, то можно подождать и достижения противоположной границы канала.

Stop:

После открытия позиции ставим защитную остановку за пределами границ канала.

РИС. 38

Вот несколько вариантов того, как рассчитать данную модель.

Стандарт:

Центральную линию начинают проводить из точки А через середину расстояния от точки В до точки С. Верхнюю и нижнюю границы канала проводим параллельно центральной линии из точек В и С.

Метод Шифф:

Центральную линию начинают проводить с середины расстояния от точки А до точки В через середину расстояния от точки В до точки С. Верхнюю и нижнюю границы канала проводим параллельно центральной линии из точек В и С.

Модифицированный Шифф:

Центральная линия проводится параллельно линии сопротивления через медиану расстояния от точки В до точки С.

РИС. 39

Пример выше показывает вилы Эндрюса. Длинные позиции открываем после отката от нижней границы канала. Стоп ставим на порядок ниже нижней линии коридора. Часть позиции закрываем при достижении ценой центральной линии. Полностью позиция закрывается при достижении верхней границы коридора. После этого открываются короткие позиции при откате цены от верхней границы коридора (рис. 39).

Полосы Боллинджера объединяют в себе свойства таких индикаторов, как момент, объем, открытый интерес, стандартное отклонение и т. п. (рис. 40).

РИС. 40

Линии индикатора Боллинджера строятся как полоса вдоль простой скользящей средней. Ширина полос пропорциональна среднеквадратичному отклонению значения цены от заданного порядка скользящей средней.

Стандартное отклонение – это статистическая величина, измеряющая, как далеко значения отстоят от среднего значения, в данном случае – как далеко цены разбрасываются от 20-дневной скользящей средней. Статистически 95 % значений падает в пределах двух стандартных отклонений от среднего значения, а это означает, что 95 % цен располагается между верхней и нижней лентами Боллинджера.

Боллинджер говорил, что его индикатор не дает абсолютно точных сигналов покупки и продажи на основании прикосновения цены к краям полос, но они могут определить границы, между которыми движения цены могут быть исследованы с помощью дополнительных индикаторов.

Полосы Боллинджера используются, как правило, в совокупности с другими индикаторами. Наиболее распространенный – RSI. Джон Боллинджер рекомендует RSI, допуская также использование индикаторов MACD, Money Flow или баланс объема.