Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

При использовании любого трендового индикатора надо четко понимать, что любой их них показывает начало тренда с запаздыванием. Это следует из самого определения тренда, как основного направления движения цены. Например, был тренд вверх. Потом цена развернулась и начался тренд вниз. Так вот, чтобы трендовый индикатор показал, что теперь мы имеем тренд вниз, цена должна пройти вниз расстояние, достаточное для того, чтобы это движение вниз стало основным. И только когда это расстояние будет пройдено, но никак не раньше, трендовый индикатор покажет, что сейчас мы имеем тренд, направленный вниз. И тут возникает противоречие. Рассмотрим это противоречие на примере индикатора Price Oscillator для часовых свечек. Будем считать, что тренд направлен вверх, если Price Oscillator больше нуля и растет, и тренд направлен вниз, если Price Oscillator меньше нуля и уменьшается. В остальных случаях считаем, что тренда нет. С одной стороны, мы хотим увидеть разворот тренда как можно раньше, а для этого параметры индикатора должны быть поменьше, например (12, 72). С другой стороны, мы хотим, чтобы этот трендовый индикатор не реагировал на мелкие откаты цены, а для этого его параметры должны быть достаточно большими, например (24, 120). И как же совместить эти два требования? Это зависит от того, какая у нас торговая система. Если мы строим ТС по принципу открытия позиции по тренду после того, как осциллятор даст сигнал о развороте цены по тренду, то один из вариантов может быть такой. Строим два Price Oscillator со значениями (12, 72) и (24, 120) и считаем, что тренд в нужную сторону есть, если хотя бы один из них этот тренд показывает. Что мы этим добились? Во-первых, если тренд развернулся, то Price Oscillator (12,72) покажет этот разворот достаточно быстро. Во-вторых, если это просто откат, то Price Oscillator (24, 120) покажет, что тренд все еще продолжается.

На рисунке 1.4.1 приведены график часовых свечек фунта и два графика индикаторов: Price Oscillator (12, 72) и Price Oscillator (24, 120). Стрелками указано, где, согласно нашим правилам, начинается тренд вверх. Цифрой 1 помечена стрелка на графике Price Oscillator (12, 72), а цифрой 2 помечена стрелка на графике Price Oscillator (24, 120).Хорошо видно, что почти целые сутки после того, как Price Oscillator (12, 72) показал, что начался тренд вверх, Price Oscillator (24, 120) показывал, что тренда нет. Но не надо думать, что всегда лучше использовать Price Oscillator (12, 72), чем Price Oscillator (24, 120).

На рисунке 1.4.2 стрелками показано, где Oscillator (12, 72) дважды ошибочно показал начало тренда вверх, в то время как Price Oscillator (24, 120) показывал, что это еще только коррекция. Не существует идеальных индикаторов или значений параметров. Именно поэтому для открытия позиции и требуются шесть условий, а не одно.

Еще раз повторю — не надо бояться, если один Price Oscillator показывает, например, тренд вверх, в другой показывает, что тренда нет. В этом случае или просто не обращаем внимания на тот Price Oscillator, который не согласуется с сигналом осциллятора, или, если мы очень осторожны, просто не открываем позицию. Но в подавляющем большинстве случаев если один Price Oscillator показывает тренд, например, вверх, то и второй показывает тренд в ту же сторону. И когда мы будем рассматривать конкретную торговую систему, мы увидим, что это совсем неплохой вариант определения тренда для КОНКРЕТНОЙ торговой системы. Можно ли использовать этот вариант для других торговых систем? Ответ простой — в общем случае мы ничего сказать не можем. Для каждой торговой системы это надо проверять. Но ведь подобное утверждение относится и к любым другим методам определения тренда. И в любом случае надо четко понимать, что против тренда лучше не работать.

Теперь рассмотрим уровни и линии сопротивления и поддержки (для краткости будем говорить просто «уровни», включая сейчас в это понятие и линии, и даже скользящие средние, если они используются как линии поддержки или сопротивления). Основное правило их использования выглядит очень просто — нельзя открывать позицию, когда цена подошла к уровню. Обязательно надо дождаться, когда цена пробьет уровень или отобьется от него. Ведь, с одной стороны, цена скорее отобьется от уровня, чем пробьет его — на то он и уровень. А с другой стороны, любой уровень когда-нибудь будет пробит, и, возможно, именно в этот раз. Поэтому надо дождаться, пока станет ясно, что же именно произошло — отбой или пробой уровня. На рисунке 1.5.1 показаны дневные свечки австралийского доллара и уровни поддержки-сопротивления. В первом случае цена отбилась от уровня, а во втором случае пробила его. Но сказать заранее, что произойдет в конкретном случае, никто не может.

Разумеется, надо хотя бы для себя определить, что именно считать отбоем от уровня, а что пробоем. Варианты могут быть самые разные. Например, для уровня сопротивления можно считать, что цена отбилась от уровня, если коснулась его, но цена закрытия свечки при этом ниже уровня. Один из вариантов того, что можно считать отбоем на часовых свечках, достаточно подробно описан в книге В. И. Сафина «Торговая система трейдера: 5 баллов за успех». А для определения пробоя рассмотрим рисунок 1.5.2.

На рисунке нарисован уровень сопротивления и 5 свечек. После закрытия какой из этих свечек можно сказать, что цена пробила уровень? Понятно, что первая свечка уровень не пробила — она его даже не коснулась. Обычно считают, что и вторая свечка не пробила уровень. Часто говорят, что на второй свечке был прокол уровня. Третья свечка закрылась выше уровня, но однозначно сказать, что цена уже пробила уровень, мы не можем. Мы рекомендуем при работе на часовых свечках считать, что цена пробила уровень на третьей свечке (цена закрытия выше уровня) или на четвертой свечка (тело свечки полностью за уровнем). А при работе на дневных свечках мы рекомендуем считать, что цена пробила уровень на четвертой свечка (тело свечки полностью за уровнем) или на пятой свечке (вся свечка, вместе с тенями, выше уровня). Такая разница в определении пробоя на часовых и на дневных свечках связана с тем, что на валютных рынках тренды при работе внутри дня чаще всего бывают короткими и основное движение цены при такой работе часто ограничивается всего лишь двумя-четырьмя свечками, и поэтому важно не опоздать открыть позицию. А на дневных свечках тренды бывают длинными, и если уж тренд начался, то мы успеем открыть позицию. Здесь важно не принять случайное движение цены за начало тренда.