Кетти Лин - Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Очень часто трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда, видя сценарий потенциального прорыва, открывают позицию, а потом обнаруживают, что сделка провалилась и цены вернулись в диапазон. На самом деле, даже если цены сумеют пробить важный уровень, не обязательно продолжение этого движения. Если уровень очень важный, то, как часто мы видим, межбанковские дилеры или другие трейдеры пытаются на короткое время протолкнуть цены за такие уровни, чтобы сорвать стопы. Прорывные уровни очень важны, и именно поэтому не существует твердого и безотказного правила, какая нужна сила для выведения цен за пределы этих уровней и развития устойчивого тренда .

Торговля на прорывах ключевых уровней связана с большим риском, поэтому сценарии ложных прорывов встречаются чаще, чем сценарии фактических прорывов. Иногда, прежде чем прорвать уровень сопротивления, цены тестируют его один, два или даже три раза. Это породило большую группу контртрендовых трейдеров, которые торгуют только на ложных прорывах на валютных рынках. Однако торговля на затухании каждого прорыва может вести к убыткам, поскольку если произошел реальный прорыв, то тренд обычно бывает сильным и долговременным. Из всего этого следует, что трейдерам нужна методика просмотра моделей консолидации в поисках потенциально ложных прорывов. Стратегия торговли на затухании прорыва является разновидностью стратегии ожидания реальной сделки. Данная стратегия использует дневные графики для выявления диапазонной торговли и часовые графики для определения точных уровней входа.

Длинная

1. Найдите валютную пару, где 14-периодный ADX меньше 35. В идеале ADX должен иметь тенденцию к понижению, указывающую, что тренд продолжает ослабевать.

2. Ждите, когда рынок пробьет минимум предыдущего дня по крайней мере на 15 пунктов.

3. Поставьте ордер на покупку на 15 пунктов выше максимума предыдущего дня.

4. После его исполнения поставьте свой первоначальный стоп не более чем в 30 пунктах от уровня входа.

5. Фиксируйте прибыль по позиции, когда цены поднимутся на величину, вдвое превышающую сумму риска, т. е. 60 пунктов.

Короткая

1. Найдите валютную пару, где 14-периодный ADX меньше 35. В идеале ADX должен иметь тенденцию к понижению, указывающую, что тренд продолжает ослабевать.

2. Ждите движения выше максимума предыдущего дня по крайней мере на 15 пунктов.

3. Поставьте ордер на продажу на 15 пунктов ниже минимума предыдущего дня.

4. После исполнения поставьте первоначальный защитный стоп не более чем в 30 пунктов выше входа.

5. Фиксируйте прибыль по позиции, когда она пройдет 60 пунктов в вашу пользу.

Стратегия ложных прорывов лучше всего работает в отсутствие плановых выпусков важной экономической информации, способной спровоцировать резкие неожиданные движения. Например, цены часто консолидируются накануне выхода статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Они консолидируются по причине неопределенности на рынке, который либо уже занял позицию, либо хочет подождать с реакцией до опубликования этой статистики. В любом случае более вероятно, что прорыв на основе опубликованной статистики будет реальным, а не тем, увядания которого вы хотите. Эта стратегия лучше всего работает для валютных пар, которые менее волатильны и имеют более узкие торговые диапазоны.

Рассмотрим примеры.

1. На рис. 8.17 показан часовой график EUR/USD.

Применяя вышеприведенные правила, мы видим, что 14-периодный ADX опускается ниже 35, после чего мы начинаем искать прорыв цен на 15 пунктов ниже минимума предыдущего дня, равного 1,2166. Когда это происходит, мы ищем прорыв в обратном направлении на 15 пунктов выше максимума предыдущего дня 1,2254 и открываем позицию по 1,2269. Стоп ставится на 30 пунктов ниже уровня входа, т. е. на 1,2239, а лимитный ордер на продажу ставится на 60 пунктов выше уровня входа, т. е. на 1,2329. Спустя несколько часов ордер на продажу исполнен с общей прибылью 60 пунктов при риске 30 пунктов.

2. На рис. 8.18 показан пример стратегии торговли на увядании прорыва в коротком направлении.

Применяя наши правила к часовому графику GBP/USD, мы видим, что 14-периодный ADX опускается ниже 35, после чего мы начинаем искать прорыв цен на 15 пунктов выше максимума предыдущего дня 1,8865 или ниже минимума предыдущего дня 1,8760. Прорыв вверх происходит первым, мы ждем, когда цены развернутся и прорвут минимум предыдущего дня. Через несколько часов это происходит, мы продаем на 15 пунктов ниже минимума предыдущего дня по 18745. Затем мы ставим стоп на 30 пунктов выше, т. е. на 1,8775, а ордер на фиксацию прибыли на 60 пунктов ниже, т. е. на 1,8685. Лимитный ордер на покупку исполнен и, как показано на графике, сделка была прибыльной.

Торговля на прорывах может быть как очень прибыльным, так и обескураживающим занятием, поскольку многие прорывы имеют тенденцию затухать. Основная причина этого на валютном рынке в том, что данный рынок зависит от технических факторов в большей степени, чем многие другие рынки, поэтому здесь много участников, которые намеренно стремятся переломить движение пары, чтобы поживиться за счет других, ничего не подозревающих трейдеров. Для фильтрации потенциально ложных прорывов следует использовать методику, позволяющую выявить прорывы, которые имеют болеевысокую вероятность успеха. В основе этой стратегии лежат правила, которые специально разработаны для использования преимуществ сильных трендовых рынков: такие рынки достигают новых максимумов, затем обрывают рост и достигают минимума последних дней, после чего разворачиваются и поднимаются на еще более высокие максимумы. Как правило, такое исходное положение обеспечивает очень высокий процент успеха, поскольку позволяет трейдерам войти в сильный трендовый рынок после ухода слабых игроков, чтобы вновь появились игроки с реальными деньгами и стали выталкивать пару на новые максимумы.

Длинная

1. Ищите валютную пару, достигающую 20-дневного максимума.

2. Ждите разворота пары в следующие три дня и достижения двухдневного минимума.

3. Покупайте пару, если она выходит за пределы 20-дневного максимума в течение трех дней после достижения двухдневного минимума.

4. Ставьте первоначальный стоп на несколько пунктов ниже первоначального двухдневного минимума, указанного в п. 2.