Кетти Лин - Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

3. На рис. 8.24 показан 5-минутный график EUR/USD .

Общий диапазон между двумя линиями составляет 15 пунктов в течение 4 часов. Этот канал фактически сформировался между европейским и американским открытием накануне отчета о розничных продажах в США. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 1,2785 и 1,2752. Ордер на продажу исполнен первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов выше нижней границы канала на 1,2772. После этого EUR/USD продолжает падать и достигает нашей цели — двойной величины диапазона — 26 пунктов. Более агрессивные трейдеры могли бы подтягивать свои стопы, чтобы использовать все плюсы от более глубокого движения вниз.

Правильным порядком считается набор скользящих средних, расположенных последовательно. Для восходящего тренда правильным порядком была бы ситуация, когда 10-дневная простая скользящая средняя (ПСС) находилась на более высоком ценовом уровне, чем 20-дневная ПСС, которая выше, чем 50-дневная ПСС. При этом 100-дневная ПСС была бы ниже 50-дневной ПСС, а 200-дневная ПСС была бы ниже 100-дневной ПСС. При нисходящем тренде справедливо обратное: 200-дневная ПСС находится на самом высоком ценовом уровне, а 10-дневная ПСС — на самом низком. Наличие скользящих средних, выстроившихся последовательно, как правило, служит сильным индикатором трендовых условий и указывает, что инерция на стороне тренда, но скользящие средние выступают несколькими уровнями поддержки . Чтобы оптимизировать стратегию правильного порядка, трейдерам следует искать ADX выше 20 и с тенденцией к повышению. При этой стратегии трудно определить уровни входа и выхода, но обычно мы хотим держать позицию до тех пор, пока сохраняется правильный порядок, и закрываем ее, когда такого порядка больше нет. Правильные порядки случаются нечасто, и залог успеха этой стратегии в использовании правильного порядка сразу, в момент его появления.

Стратегия правильного порядка стремится использовать преимущества трендовых условий в самом начале тренда. Вот правила применения этой методики.

1. Ищите валютную пару с правильным порядком скользящих средних.

2. Ищите ADX с тенденцией к росту, в идеале выше 20.

3. Покупайте через пять свечей после формирования правильного порядка (если он еще сохраняется).

4. Первоначальным стопом служит минимум дня исходного пересечения для длинной позиции и максимум — для короткой.

5. Закрывайте позицию, когда правильного порядка больше нет.

Рассмотрим некоторые примеры этой стратегии в действии.

1. На рис. 8.25 показан дневной график EUR/USD .

27 октября 2004 г. скользящие средние EUR/USD образовали последовательный правильный порядок. Мы открываем позицию через пять свечей после начала формирования по 1,2820. Нашим первоначальным стопом является минимум 27 октября 2004 г. на уровне 1,2695. Пара продолжает восходящий тренд . мы закрываем позицию, когда правильного порядка больше нет, поскольку 10-дневная ПСС опускается под 20-дневную ПСС. Это происходит 22 декабря 2004 г., когда цены открываются по 1,3370. Общая прибыль по этой сделке составила 550 пунктов. Мы рисковали 125 пунктами.

2. На графике USD/CHF (рис. 8.26) правильный порядок появился 3 ноября 2004 г.

В соответствии с нашими правилами, мы входим в сделку через пять свечей после начала формирования по 1,1830. Нашим первоначальным стопом является максимум 3 ноября 2004 г. (для короткой позиции) на уровне 1,1927. Затем пара продолжает движение вниз, мы закрываем позицию, когда правильного порядка больше нет, поскольку 20-дневная ПСС опускается под 10-дневную ПСС. Это происходит 16 декабря 2004 г., когда цены открываются по 1,1420. Общая прибыль по этой сделке составила 410 пунктов. Мы рисковали 97 пунктами.

3. На рис. 8.27 показано формирование правильного порядка на рынке USD/CAD.

Модель реализовалась 30 сентября 2004 г. Мы отсчитываем пять штрихов вперед и открываем позицию по 1,2588 со стопом на 1,2737. Затем пара продолжает распродаваться, мы намерены закрыть позицию, когда модели правильного порядка больше не будет. Это происходит 9 декабря 2004 г., когда мы откупаем нашу позицию по 1,2145 с прибылью 443 пункта при риске 149 пунктов.

При торговле валютами многие трейдеры совершают ошибку, когда оценивают только одну конкретную валюту и не принимают во внимание относительную силу и слабость обеих валют в паре, которой они торгуют. На рынке FX игнорирование экономических условий за рубежом может сильно подорвать прибыльность сделки, кроме того, оно повышает вероятность убытка. При торговле против сильной экономики возрастает вероятность потерпеть неудачу; валюта, которой вы хотите торговать, может сильно упасть, и вы будете вынуждены бороться против валюты, у которой большие шансы вырасти в цене. Аналогично, растет вероятность усиления второй валюты, а в результате прибыль по сделке будет незначительной. Поэтому если вы стремитесь максимизировать прибыль, очень важно найти пару «сильная экономика / слабая экономика» и придерживаться этой хорошей стратегии.

Например, 22 марта 2005 г. ФРС США повысила свою оценку риска инфляции, что вызвало утяжеление каждой основной валютной пары против доллара. Одновременно масса позитивных данных об экономике США поддержала позиции доллара. Хотя, вероятно, можно было получить прибыль на любой длинной долларовой сделке в этот период, но в некоторых парах повышение доллара было гораздо более устойчивым, чем в других. Так, через несколько недель фунт вернулся на прежние позиции, а стоимость иены снижалась более долгое время. Причина в том, что в это время экономика Великобритании демонстрировала стабильный и впечатляющий экономический рост, который помог отыграть понижение фунта (рис. 9.1): достигнув 28 марта минимума 1,8595, пара вернулась в течение следующих трех недель на уровень 1,9200, предшествовавший заседанию FOMC.

Японская экономика балансировала на грани спада и не демонстрировала признаков позитивного экономического роста. Японская иена переживала обесценение в течение гораздо более длительного периода с неуклонно восходящим движением пары USD/JPY вплоть до середины апреля (рис. 9.2).