Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

Многие трейдеры, включая и меня, предпочитают проводить тестирование с помощью программы, что намного легче, нежели тестирование в ручном режиме. Программа для тестирования помогает трейдерам за несколько часов обрести опыт, на получение которого обычно уходят годы. Впрочем, главная задача тестирования заключается в проверке результатов. С помощью анализа данных тестирования серьезные трейдеры проверяют действенность торговых систем, определяют поведенческие модели и разрабатывают стратегии, целью которых является максимально возможное увеличение доходности трейдинга. Для серьезного трейдера эти данные - чистое золото.

Данные тестирования помогут определиться с вашими торговыми моделями (Прибыль легче генерировать, работая по дневным графикам? Большая часть ваших позиций открывается на европейской сессии? Ваша система особенно подходит для торговли по валютной паре CAD/JPY ?), что в свою очередь может вылиться в более плодотворные сессии тестирования. Кроме этого, после нескольких сотен сделок в режиме тестирования на исторических данных вы будете знать, способна ли система принести вам деньги. Собственно, еще до того, как рисковать хотя бы одним центом, вы должны пройти через сотни сделок в режиме тестирования, дабы, во-первых, убедиться в том, что ваша торговая система действительно способна генерировать прибыль, и, во-вторых, набить себе руку в обращении с ней.

Нельзя утверждать, что тестирование посредством компьютерной программы всегда протекает гладко. Здесь так же, как и при тестировании в ручном режиме, следует бороться со склонностью к запоздалым суждениям, то есть с ретроспективным детерминизмом. Избежать его проще, если работать с программным обеспечением, но все равно необходимо быть начеку и не входить в рынок задним числом, при заранее открытых свечах. Занимаясь обратным тестированием, нельзя обманывать самих себя, ведь вашей целью является генерирование реалистичных результатов трейдинга. Кроме того, поскольку программа существенно облегчает процесс исполнения сделок, следует избегать некачественных сделок. Пренебрегайте позициями, которые вы ни за что не открыли бы при работе с реальными деньгами, какими бы соблазнительными они ни казались. Старайтесь вести себя так, будто рискуете настоящими деньгами. Это единственный способ добиться того, чтобы статистические данные и наработанный в процессе обратного тестирования опыт соответствовали условиям реальной торговли. Внимательность и добросовестное отношение к тестированию сделает ваши результаты более значимыми.

Автоматическое тестирование на исторических данных является наиболее известным методом апробирования торговых систем. Многим трейдерам на рынке Форекс известно о возможности тестирования торговой системы в автоматическом режиме. Однако на Форексе большинство трейдеров использует дискреционные торговые системы, для которых автоматическое тестирование не является идеальным способом апробирования, оно не воспроизводит в точности дискреционные стратегии, находящиеся на вооружении большинства трейдеров. Есть много причин, отбивающих у дискреционных трейдеров охоту работать с автоматическими программами для тестирования, и заключаются они в следующем.

• Существует слишком много интерпретаций торговой системы человеком. Автоматический режим тестирования не допускает широту толкования торговых сигналов.

• В торговую систему могут быть включены переменные, которые отсутствуют на графике цены (новостные сообщения, экономические данные, интерпретация мировых событий и т. д.).

• Невозможно полностью автоматизировать систему трейдинга (издержки нечеткой логики, сложностей с определением параметров и т. д.).

• Вам может быть сложно отчетливо сформулировать принцип функционирования системы. Автоматическое тестирование возможно лишь в случае с торговыми системами, правила работы которых поддаются четкому определению.

Большинству трейдеров на рынке Форекс стоит воздержаться от использования автоматического тестирования на исторических данных. Оно подходит тем, кто работает с автоматическими системами трейдинга. Автоматические торговые системы, известные как торговые роботы или советники-эксперты (expert advisors), среди трейдеров пользуются определенной популярностью. Тем не менее большинство трейдеров чувствуют себя комфортнее при работе с дискреционными торговыми системами. Поэтому возможность использования автоматического тестирования не означает того, что оно устраивает большинство трейдеров.

Существует тест, с помощью которого можно понять, насколько подходит вам автоматическое тестирование на исторических данных. Если вы можете включить автоматическую торговую систему и позволить ей работать в течение месяца без какого-либо вмешательства с вашей стороны, тогда автоматическое тестирование, вероятно, подходит вам. Если торговая система нуждается по той или иной причине в вашем вмешательстве, тогда вы являетесь дискреционным трейдером и должны использовать либо программное тестирование, либо проводить его в ручном режиме.

У автоматического тестирования имеются и другие изъяны. Оно не позволяет вам набираться опыта торговли по системе. Поскольку все сделки за вас совершает компьютер, вы оказываетесь лишенными знаний, которые накапливаются при ручном тестировании торговой системы. Автоматическое тестирование не наделяет опытом торговли в различных рыночных ситуациях. Оно не всегда дает знать о слабых сторонах торговой системы, тогда как при тестировании в ручном режиме явственно видны все недостатки стратегии. Одним словом, автоматическое тестирование следует считать всего лишь одним из возможных вариантов для тех трейдеров, кто не использует дискреционную торговую систему.

Автоматическое тестирование связано с особого рода трудностями. Например, автоматическая система торговли допускает использование большого числа переменных величин. Слишком много переменных часто означает задействование в торговой системе большого количества индикаторов. Для искушенных трейдеров надежность простых торговых систем не представляет секрета, кроме того, их можно с одинаковым успехом использовать на разных рынках и по различным временным масштабам. (Все описываемые в книге системы голого трейдинга исключительно просты и надежны). Разработчикам автоматических торговых систем бывает сложно добиться простоты и надежности своих творений - слишком велико искушение набить их под завязку различными индикаторами.

Любителям автоматических систем не составляет труда задействовать при разработке стратегии большое количество индикаторов. Насыщение любой торговой системы переменными величинами увеличивает вероятность того, что она хорошо проявит себя при одном наборе данных, но при этом станет плохо работать в другой ситуации. Чрезмерное число переменных приводит к тому, что торговая система прекрасно справляется с задачей при определенном раскладе, однако после изменения ситуации на рынке оказывается совершенно никуда не годной. Таков реальный риск, связанный с использованием автоматического тестирования. Не составляет труда добавить в торговую систему индикаторы, что увеличит ее привлекательность, в том числе и за счет роста прибыльности при тестировании на материале исторических данных. Однако результаты часто оказываются ужасающими, когда та же самая торговая система тестируется на другом наборе данных или используется в режиме реального времени. Как это ни парадоксально, но ахиллесовой пятой автоматического тестирования является простота его применения. Поскольку протекает оно чрезвычайно быстро, трейдер часто впадает в раж и слишком увлекается доводками и коррекциями системы. В конечном итоге получается торговая система, которая исключительно хорошо проявляет себя при тестировании на материале исторических данных, но мгновенно разваливается в условиях реального рынка.