Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

● Сконцентрироваться необходимо именно на поиске систематических ошибок. Какую оплошность вы совершаете из раза в раз? Какая ошибка красной нитью проходит через все ваши циклы?

Кейс с описанием рыночной ситуации и совершенных сделок может выглядеть следующим образом. Это пример из моей собственной практики.

16 января 2017 г. фунт открылся с сильнейшим гэпом вниз. Такие гэпы рынок видит редко: он составил почти 2 фигуры. Мои наблюдения за рынком показали, что гэпы довольно часто закрываются, и я решил создать лонг. Но мне нужны были дополнительные сигналы для создания длинной позиции, и они имелись. Как я уже подчеркивал, не стоит создавать позицию на основании лишь единственного сигнала, если, конечно, он не исключительно сильный. На 17 января было запланировано выступление Терезы Мэй по поводу Brexit. Это была программная речь, посвященная плану правительства по предстоящему выходу Великобритании из состава ЕС. Перед этим фунт проделал долгий путь вниз, и можно было ожидать, что на таком важном предстоящем headline высока вероятность squeeze. На более широком временном интервале можно было заметить, что фунт зашел в зону поддержки.

Я планировал купить в общей сложности 25 лотов. Я не хотел открывать всю позицию сразу. Мне нужны были подтверждения. На графике стрелками отмечены места, где совершались покупки. Первую покупку я совершил уже ночью 16 января на тот случай, если гэп начнут закрывать сразу. Вторую покупку я совершил после свечи с довольно длинной тенью. Как вы видите, каждая открытая сделка у меня имела свой стоп-лосс, но в абсолютном выражении все стопы составляли 60 пипсов. Когда я осуществил четвертую покупку 5 лотов, в следующий же час эту позицию «вынесло» по стоп-лоссу. Я не совсем хорошо поставил стоп-лосс для этой позиции: покупку нужно было осуществить таким образом, чтобы поставить стоп чуть ниже основания свечи входа. Получилось так, что мою позицию «вынесло» на самом минимуме свечи, после чего рынок быстро отыграл вверх. На Forex такое бывает сплошь и рядом, но это не должно слишком выводить вас из себя. Дождавшись закрытия часовой свечи и увидев, что она имеет бычий характер, я посчитал разумным снова купить 5 лотов. Я не успел купить все 25 лотов до закрытия гэпа, как планировал, но купил 20 лотов. В тот день мне повезло, и мой прогноз сбылся. Мало того, что гэп закрылся, так во время выступления Терезы Мэй рынок улетел вверх более чем на две фигуры. После преодоления локального предыдущего максимума на графике я решил закрыть всю позицию, так как глобально фунт все еще выглядел довольно опасно и имелось противоречие трендов.

Что помогло открыть эту сделку? В моей папке кейсов уже был подобный случай. На рисунке ниже 4-часовой график пары EURUSD. 27 июня 2015 г., в субботу, премьер-министр Греции Алексис Ципрас вынес предложение провести референдум о принятии Грецией фискальных оздоровительных мер, предложенных ЕС, МВФ и ЕЦБ, в обмен на предоставление нового пакета финансовой помощи. Напомню, у Греции в тот момент была крайне сложная финансовая ситуация. Вынесение такого вопроса на референдум и отказ Греции от сокращения расходов теоретически влекли за собой риск выхода Греции из еврозоны. Это стало бы опасным для жизни валюты прецедентом. Поэтому в понедельник, 29 июня пара открылась гэпом вниз на две фигуры. В тот же день гэп закрылся, и это отпечаталось в моей памяти.

Конечно, не все кейсы в моей практике являются такими удачными, как описанный выше. У меня в папке много досадных срывов стоп-лоссов, случаев, когда я ошибался с направлением рынка. Но чем чаще вы фиксируете в памяти прошлые ошибки, тем меньше вероятность их повторения в будущем. Каждый кейс должен заканчиваться каким-то выводами. Теоретически каждая новая сделка имеет больше шансов на успех, но при условии, что вы учитесь(т. е. у вас имеется механизм обратной связи).

Хочу подчеркнуть: если вы не выстроите четкий механизм самообучения, вся торговля будет напрасна. У многих частных трейдеров механизм обратной связи отсутствует полностью. Но лучше начать поздно, чем никогда. Даже медленная работа черепашьими темпами здесь лучше, чем ничего.

А теперь о том, как делать выводы. Дело в том, что сделать правильный вывод (особенно на рынке) весьма непросто. Сегодня мы живем в мире настолько сложных систем, что установить причинно-следственные связи крайне сложно. Для этого необходимо обладать многогранным системным мышлением.

Простой пример. Может произойти следующая ситуация (сказанное ниже применимо не только к трейдингу, но и в жизни в целом): трейдер осуществляет правильные действия, но в силу временных обстоятельств и текущей конъюнктуры рынка эти действия приводят к убыткам; трейдер решает, что его модель поведения ошибочна, хотя в действительности рынок в это время был не самым удачным.

Чтобы избежать подобных ситуаций, я предоставлю некоторые рекомендации, хотя проблема кажется мне настолько сложной, что ей можно посвятить отдельную книгу. Одни рекомендации я поясню, а другие просто назову. Вот они.

● У вас должна быть достаточно широкая выборка.

У вас должно быть достаточно однородных «циклов-наблюдений», чтобы сделать вывод о том или ином стиле торговли. Приведу еще одну аналогию. Как-то раз в ночном клубе я увидел девушку, которая мне понравилась. Она стояла одна за барной стойкой. Я подошел к ней, но знакомства не получилось. Девушка реагировала на мои слова почти молча и явно не была настроена на общение. Я пожелал ей приятного вечера и отошел, а про себя думал: «Что я сделал и сказал не так?» Так получилось, что в следующие выходные я снова случайно оказался в этом клубе и увидел другую, не менее красивую, девушку за барной стойкой. Ситуация была абсолютно идентичная: девушка стояла одна в том же месте за барной стойкой, а я даже был в том же костюме. Чисто из любопытства я подошел и произнес те же самые слова в той же самой последовательности. Девушка улыбнулась, засмеялась, слова и общение потекли легко, сами собой, и мы сдружились. Этот случай заставил меня задуматься. Ситуация была такой же до мелочей. Остановившись на первом не очень удачном опыте, можно было сделать неверный вывод о том, например, что я говорю не то, не так одет, и вообще отнести все на свой счет. Но попробовав еще раз, я понял, что порой надо просто… попробовать еще. Словом, прежде чем делать выводы, оставляйте «буфер» для чисто внешних случайных обстоятельств. Если торговая система какое-то время генерирует убытки, это еще не повод сразу отказываться от нее. Необходимо проявить терпение и лояльность системе, но, конечно, в разумных пределах.