Александр Элдер - Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры

2. Проверьте несколько ЕМА, чтобы определить, какое из них наиболее эффективно отслеживает тренды на недельном графике. Сделайте то же самое для дневных графиков. Найдите каналы для каждого рынка, особенно за последние три месяца на дневных графиках. Эти каналы должны охватывать от 90 до 95 % всех цен за последнее время — последние три месяца важнее всего, но желательно рассмотреть каналы за последние два года. Это подготовит вас к возможным переменам в ширине каналов. Многие трейдеры теряются, когда обстановка на рынке резко меняется. Если вы хорошо знаете историю своего рынка, такие перемены не застанут вас врасплох.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Проанализируйте недельные графики и определите тренды ваших рынков. Если недельный тренд растет, переходите к дневным графикам и ищите возможности для покупки. Если недельный тренд падает, ищите возможности сыграть на понижение. Если же недельный тренд неясен, либо оставьте этот рынок, либо сразу переходите к дневным графикам.

Вы можете определять недельные тренды по наклону ЕМА, а можете проявить большую изобретательность, особенно если вы отслеживаете всего несколько рынков. Например, вы можете одновременно использовать и ЕМА, и гистограмму MACD. Когда оба индикатора указывают в одном направлении, они дают сигнал об особо мощном тренде.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Здесь для краткости мы рассмотрим только покупку, но такие же правила применяются и к игре на понижение. Всякий трейдер на фьючерсных рынках должен уверенно чувствовать себя, открывая короткие позиции. На этих рынках нет правила «плюс тик», а число открытых коротких позиций на них всегда равно числу длинных.

1. Используйте импульсную систему. Когда ЕМА и гистограмма MACD одновременно растут, они дают сильный сигнал к покупке.

2. Открывайте длинную позицию на следующий день, но не покупайте, если цена поднялась выше верхней границы канала.

Такой агрессивный вход нацелен на то, чтобы уловить быстрое, импульсное движение цен. Проверьте этот метод на рынке, который вас интересует. Трейдеры, попавшие на крючок механической системы, продолжают играть долго после того, как обстановка на рынке переменилась.

Прежде чем вступить в сделку, рассчитайте, где поставить стоп-приказ. Определите, какой частью капитала будете рисковать и допустим ли такой риск. Не будут ли нарушены Правила 2 % и 6 %? Например, если в текущем месяце вы уже потеряли 3,5 % вашего счета и при этом держите открытую позицию, по которой рискуете еще 2 %, вам нельзя заключать новых сделок, так как общий риск превысит 6 % вашего капитала.

3. Разместите стоп-приказ с помощью индикатора зоны безопасности на дневном графике.

Получив подтверждение, что приказ на покупку выполнен, сразу же размещайте стоп-приказ. Ежедневно пересчитывайте и, если необходимо, передвигайте его. Не допускайте, чтобы из-за отсутствия реальных стоп-приказов внезапные резкие изменения цен перескакивали уровни ваших «мысленных» приказов.

Фиксируйте прибыль перед закрытием рынка в тот день, когда дневной график перестает подавать сигнал к покупке. Это значит, что вы должны произвести вычисления по своей формуле за несколько минут до закрытия рынка. Верхняя граница канала на дневном графике — слишком скромная цель при импульсной игре. Держите позицию, пока не исчезнет сигнал к покупке, если только ваша проверка показала, что на данном рынке этот подход работает.

План Всочетает непреложные правила с рекомендациями, предполагающими способность мыслить самостоятельно. Использование разных временных масштабов, соблюдение правил управления капиталом, размещение защитных стоп-приказов и тщательное ведение записей — все это правила, которым вы должны следовать неукоснительно. А выбор рынков, точек входа, ориентиров для фиксации прибыли и объемов сделок остается на ваше усмотрение.

Будьте готовы корректировать план по мере роста опыта. Не забывайте записывать все перемены, документируйте свой профессиональный рост. Обязательно включите в план игру на понижение — это неотъемлемая часть торговли фьючерсами.

Со временем вы, вероятнее всего, захотите разработать собственный алгоритм принятия решений, который может выглядеть приблизительно так:

Позволяет ли Правило 6 % совершить сделку?

Если нет, придется выжидать. Если да, то:

Есть ли сигнал на недельном графике?

Если нет, переходим к следующему рынку. Если да, то:

Есть ли на дневном графике сигнал к открытию позиции в том же направлении?

Если нет, пропускаем этот рынок. Если да, то:

На каких уровнях фиксировать прибыль и установить стоп-приказ, и имеет ли смысл проводить сделку при таком соотношении риска и возможного выигрыша?

Если нет, отказываемся от сделки. Если да, то:

Каким может быть максимальный размер предполагаемой сделки при соблюдении Правила 2 %? Какой размер сделки я выберу?

Можно начертить очень подробный алгоритм, но главное — соблюдать ряд непреложных правил, большинство из которых касаются управления капиталом и использования нескольких масштабов времени. Выполнение этих правил позволяет вам выбирать из большого числа аналитических и торговых методов. Продолжайте вести подробные записи и учиться на собственном опыте, если хотите со временем играть как профессионал.

По вопросам трейдера легко определить, на каком этапе развития он находится. Новички всегда спрашивают о методах: какие индикаторы применять, какую систему выбрать. Их занимают параметры стохастического осциллятора и периоды расчета скользящих средних. Большинство начинающих так тянутся за прибылями и так мало думают о риске, что никакие инструменты не спасут их от краха.

Те из них, кто благодаря удаче, работоспособности или врожденной осмотрительности пережил этап первоначального неведения, поднимаются выше. Они учатся находить выгодные сделки и определять подходящие моменты для покупки и продажи. Теперь они все чаще спрашивают, почему их доходы так нестабильны, хотя они уже много знают. Почему торговый счет в один месяц возрастает на 20 %, а в другой падает на 25 %? Почему прибыли есть, а капитал не растет?

Трейдеры на втором этапе часто спешат потратить прибыль, пока деньги не испарились. У них нет еще уверенности в своей способности стабильно зарабатывать. Помнится, как давным-давно я заработал около цента на фьючерсах по швейцарскому франку и помчался в ювелирный магазин покупать тогдашней жене ожерелье. В следующий раз на такую же прибыль я купил очень дорогую абиссинскую кошку для дочки. Кошки этой породы живут долго, и она много лет напоминала мне о прежних импульсивных подходах к трейдингу.