Авнер Грейф - Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли

ПРИЛОЖЕНИЕ III.1

Доказательство теоремы III.1

При данных h с и h h, чтобы показать, что честная игра оптимальна для агента, достаточно показать, что он не может выиграть, мошенничая в течение одного периода, если предложена W*.

Соответственно пусть V h обозначает текущую ценность ожидаемой в продолжении всей жизни полезности нанятого агента, который, будучи нанятым, играет честно, V h u – ожидаемую в течение всей жизни полезность ненанятого честного агента, а V c u – ожидаемую в течение всей жизни полезность ненанятого мошенника (который будет играть честно в будущем, если его наймут).

Отметим, что два последних выражения принимают в расчет только доход от следующего периода и всех идущих за ним (т. е. первый период незанятости). Эти ожидаемые в течение всей жизни полезности представляются так:

V h = W * + δ(1 – т) V h + t V h u, V i u = δ h iV h + δ(1 – h i)(w̅ + δ V i u)i = h, c.

Мошенничество однократно дает α + V c u . Следовательно, агент не смошенничает, если V h > α + V c u . Замена и перестановка терминов показывает, что наилучшим ответом агента является честная игра, если и только если W ≥ ( T − δτ H h )[α /(1 − δ H c ) + δw̅( Pc/ (1 − δ H c ) − τ P h )] = W *, где T = 1 − δ (1 − τ); H i = h i/ (1 − δ 2(1 − h i )), i = h, c; P i = (1 − h i )/(1 − δ 2(1 − h i )), i = h, c . Свойства w можно напрямую вывести из этого выражения, используя тот факт, что h c ≤ h h . Что и требовалось доказать.

Доказательство теоремы III.2

В условиях многосторонней стратегии наказания вероятность того, что агент, смошенничавший хотя бы раз, будет снова нанят, если он мошенничал или был честным в данный период и стал безработным, составляет h c c = h c h = 0. Те же самые вероятности в случае агента, который никогда не мошенничал, равны h c h = 0 и h h h = τ M/ ( A − (1 − τ) M ) > 0. Оптимальной оплатой для мошенника является W * = w (., h h c = 0, h c c = 0), а оптимальная оплата честного агента составляет W h * = w (., h h c> 0, h c c = 0).

Следовательно, поскольку h c ≤ h h для мошенников и честных агентов, теорема III.2 предполагает, что W c * > W h *. Что и требовалось доказать.

Доказательство теоремы III.3

Зададим пределы W *, когда δ стремится к 1, и будем использовать тот факт, что h c = h h = τ M/ ( A − (1 − τ) M ) при двусторонней стратегии наказания и h c = 0, а h h = τ M/ ( A − (1 − τ) M ) при многосторонней стратегии наказания. Используя отношения между W *и соответствующими параметрами, определенными в теореме III.1, мы получаем соответствующие пределы. Что и требовалось доказать.

Один из центральных вопросов, касающихся институциональных оснований рынков, связан с властью государства. Наиболее упрощенный экономический взгляд на государство как на образование, гарантирующее соблюдение контрактов и прав собственности, предоставляющее общественные блага, ставит перед нами следующую проблему: государство, обладающее достаточной властью для осуществления этих функций, может воздержаться от предоставления защиты или конфисковать частную собственность, тем самым подрывая основы рыночной экономики.

В эпоху Средневековья перед основанием центра торговли правитель мог уверять, что иностранные торговцы будут в безопасности, что их права будут соблюдаться. Однако как только торговля налаживалась, у правителя возникало искушение нарушить обещание, если он был не в состоянии обеспечить обещанную защиту, или использовал свою власть принуждения, чтобы лишить торговцев прав собственности [72].

До образования национальных государств иностранные торговцы редко могли рассчитывать на военную и политическую помощь от своих соотечественников. Если заверения правителя не подкреплялись чем-то более существенным, вероятность того, что иностранные купцы приедут в этот торговый центр, была невелика. Подобный исход мог дорого обойтись и правителю, и купцам. Какие именно институты, если таковые существовали, способствовали решению этой проблемы?

Торговые отношения между конкретным купцом и правителем заключались в потенциально длинной последовательности торговых визитов, во время которых торговец платил правителю налоги. Интуиция подсказывает, что связывать себя обязательствами правителя заставлял какой-то конкретный институт, основанный на репутации. Главным в этом институте было установление межвременной связи между основной транзакцией соблюдения прав и вспомогательной транзакцией уплаты налогов.

Вера в соблюдение правителем прав собственности могла поддерживаться тем, что последующая торговля купца и соответственно уплата налогов обусловлены поведением правителя в прошлом. «Народная» теорема (the folk theorem) о повторяющихся играх (представленная в Приложении А) подтверждает эту гипотезу. Она предполагает, что если правитель в достаточной степени ценит выгоду от будущей торговли по сравнению с выгодой от нарушения прав, подобный репутационный механизм может смягчить проблему достоверных обязательств.

Однако история показывает, что в целом отношения между правителем и купцами регулировались не двусторонним репутационным механизмом (при котором торговец, чьи права были нарушены, прекращал торговлю) и не неформальным многосторонним репутационным механизмом (при котором торговлю прекращали обманутый купец и его ближайшие компаньоны). В исторических свидетельствах отражено значение формальных организаций – административных органов, корни которых находятся за пределами территории, подвластной правителю. Эти организации обладали некоторой регулятивной властью по отношению к торговцам – членам организации на собственной территории, надзирали за их действиями за границей и координировали их реакцию на поведение правителей. Какую роль теоретически могли играть эти организации (и связанные с ними межтранзакционные связи) в решении проблемы обязательств правителя? Какую роль они играли в действительности?

Здесь выдвигается тезис, что эти организации (купеческие гильдии) были проявлением и средством создания дополнительных межтранзакционных связей для изменения набора самоподдерживающихся убеждений в транзакции между правителем и торговцем. Такие межтранзакционные связи были необходимы, потому что межвременная связь центральной транзакции соблюдения прав и вспомогательной транзакции уплаты налогов давала возможность правителю выполнять свои обещания соблюдать права торговцев, только когда объем торговли был невелик. Эти организации и межтранзакционная связь, которую они отражали, были ответом на то, что простой репутационный механизм, построенный по модели защиты в обмен на уплату налогов купцом и его ближайшими компаньонами, не работал.