Нассим Талеб - Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

И какова мораль? Даже если вы согласны с прогнозом, помните, что в реальности часты отклонения от него, и значительные. Биржевой маклер, который не зависит от фиксированного дохода, может на этом даже выиграть, но на пенсионерах подобные приливы-отливы сказываются не лучшим образом. Более того, сославшись на приведенный выше призыв не переходить вброд слишком глубокую реку, с полной ответственностью заявляю: при выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска — да-да, куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз. А особенно это важно в том случае, если наихудший сценарий просто неприемлем. Но нынешние аналитики почему-то об этом забывают. Абсолютно.

Принято говорить: «Мудр тот, кто умеет провидеть будущее». Нет, тот поистине мудр, кто знает, что далекое будущее неведомо никому.

Когда я подвергаю сомнению деятельность какого-нибудь очередного прорицателя, то обычно слышу в ответ: «А что ему остается делать? Может, научишь нас предсказывать лучше?» Или: «Раз ты такой умный, дай твой собственный прогноз». Последняя фраза — обычно издевательским тоном (в ней все превосходство бывалого практика над философствующим теоретиком); как правило, это предлагают те, кому невдомек, что я был трейдером. Что ж, стало быть, есть хоть какая-то польза от ежедневных схваток с неопределенностью: ты можешь ставить бюрократов на место.

Однажды клиент попросил меня сделать прогноз. Когда я ответил, что не занимаюсь предсказаниями, он обиделся и отказался от моих услуг. Действительно, существует такая тупая рутинная практика — подсовывать людям анкету с вопросами об их «видах на будущее». Лично у меня никогда не было видов на будущее, и я никогда не делал профессиональных предсказаний, но я хотя бы знаю, что не могу предсказывать. И некоторые очень ценят это мое свойство (таких людей немного, но их мнением я дорожу).

Однако удальцов, которые бездумно ваяют прогнозы, — хоть пруд пруди. Спросите их, зачем они прогнозируют, и услышите: «Нам же за это платят».

Мой им совет: пусть ищут другую работу.

Я ведь не требую чего-то необыкновенного: если вы человек свободный, то вольны сами выбирать себе профессию. Существуют, наконец, моральные устои. Тот, кто прогнозирует исключительно по долгу службы («такая у меня работа»), заведомо зная, что прогнозы его никуда не годятся, по-моему, ведет себя не совсем порядочно. Выходит, можно лгать, просто потому «что такая у меня работа»?

Человек, который наносит урон своими прогнозами, либо глупец, либо обманщик. Некоторые предсказатели опаснее всякого преступника. Фигурально говоря, пусть эти господа не садятся за руль школьного автобуса с завязанными глазами.

В нью-йоркском международном аэропорту имени Кеннеди имеются гигантские стенды, уставленные журналами. Обычно журналы эти продает очень вежливое семейство с Индийского субконтинента (только родители, дети учатся в медицинском институте). На стендах — то, что следует постичь «знающему» человеку, чтобы «быть в курсе событий». Но сколько же времени пришлось бы убить на все эти журналы, даже если не читать те, что про рыбалку и мотоциклы (со сплетнями, так и быть, пролистаем все: можно хоть посмеяться)? Полжизни? Целую жизнь?

К сожалению, все эти сведения не помогут читателю заглянуть в грядущий день. Скорее наоборот — они ослабят его провидческие способности.

Есть еще один аспект проблемы прогнозирования: его «ингерентная» ограниченность, проистекающая не из человеческой природы, а из самой природы информации. Я уже говорил, что Черный лебедь обладает тремя качествами: непредсказуемостью, наличием серьезных последствий, ретроспективной объяснимостью. Давайте поговорим о непредсказуемости [46].

Предсказание Поппера о предсказателях. — Пуанкаре играет с бильярдными шарами. — Фон Хайеку можно быть непочтительным. — Предусмотрительные машины. — Пол Сэмюэлсон хочет от вас рациональности. — Остерегайтесь философа. — Требуйте каких-то определенностей.

Мы убедились в том, что а) мы склонны к «туннелированию» и «узкому» мышлению (эпистемическая самонадеянность);

б) успешность наших предсказаний сильно завышена — многие уверены, что сумеют все предвидеть и просчитать, на самом же деле это не так.

Сейчас мы попробуем разобраться в том, что не принято афишировать: в структурных ограничениях нашей возможности предсказывать. Эти ограничения накладываются не человеческой природой, а природой самой этой деятельности — слишком сложной не только для нас, но и для любых инструментов, которые есть или когда-либо окажутся в нашем распоряжении. Отдельные Черные лебеди вечно будут неуловимы, значит, удач в прогнозировании нам не ждать.

Летом 1998 года я работал в одной европейской финансовой компании, которая чрезвычайно пеклась о своей репутации учреждения серьезного и прозорливого. Коммерческий отдел там состоял из пяти менеджеров, людей очень строгих (всегда, даже по пятницам, облаченных в темно-синие костюмы), которые все лето провели в заседаниях, разрабатывая «пятилетний план». Солидный должен был получиться документ, нечто вроде «руководства к действию» для фирмы. Пятилетний план? Для того, кто скептически относится к самой идее централизованного планирования, это абсолютная нелепость. Надо сказать, фирма развивалась естественно и спонтанно, все зависело не от решений начальства, а от конкретных действий работников. Ни для кого не было секретом, что начало самому прибыльному направлению их деятельности положил случайный звонок клиента, который попросил совершить неординарную финансовую операцию. В фирме вовремя сообразили, что можно создать отдел, который будет заниматься только такими операциями, раз они выгодны, и этот отдел быстро занял доминирующее место.

Менеджеры летали на встречи по всему миру: Барселона, Гонконг и так далее. Мили и мили словоблудия. Трудились в поте лица, разумеется, не высыпались. Чтобы быть начальником, особого ума не требуется, требуется некая харизма плюс умение изображать скуку и страшную занятость (по причине крайне напряженного графика работы). Добавьте к этому «обязанность» ходить по вечерам в оперу.

На встречах менеджеры устраивали мозговые штурмы — прения по поводу среднеотдаленного будущего: им требовалось «видеть перспективу». Но вскоре грянуло событие, не предусмотренное предыдущим пятилетним планом: Черный лебедь российского дефолта 1998 года и соответственно падение цен на латиноамериканских рынках долгосрочных кредитов. Дефолт оказался роковым: через месяц после утверждения чернового варианта нового плана пятилетки вся пятерка менеджеров оставила фирму — хотя обычно в компании крайне неохотно отпускали специалистов.