Владимир Брюков - Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Теме валютного прогнозирования, в первую очередь, прогнозу по курсу доллара США, посвящены многие его статьи, опубликованные в журналах «Валютный спекулянт», «Инвестиционный банкинг» и в ряде других изданий. В этих публикациях обобщаются результаты проведенного автором исследования валютного рынка, предлагаются оптимальные методы прогнозирования по курсам валют с учетом последних достижения современной статистической науки. В 2011 году издательство КНОРУС и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов опубликовали первою его книгу, посвященную валютному прогнозированию – см. Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews».

С 2009 по 2015 год В. Г. Брюков ежемесячно публиковал прогнозы на портале Банкир.Ру прогнозы по курсам пятнадцати ведущих мировых валют на будущий месяц. Насколько точными при этом были прогнозы, наши читатели могут убедиться сами, посетив на этом сайте рубрику «Валютный рынок». Сотрудничество с этим известным и авторитетным порталом, а также большой интерес, проявленный читателями к книге «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews», стали для автора важным стимулом, способствовавшим написанию новой книге по валютному прогнозированию.

Как известно, самая популярная у англоязычных и не только у англоязычных трейдеров пословица: «trend is your friend», что в буквальном переводе означает «тренд – твой друг». Хотя, если исходить из сути этой пословицы, ее лучше перевести немного иначе: «надежный тренд – твой верный дивиденд». Правда, если бы динамика курсов валют определялась бы только трендом, то все бы трейдеры очень быстро стали бы фордами и ротшильдами.

На самом деле, в динамике курса любой валюты можно выделить два важнейших компонента. Во-первых, тренд, направление движения которого можно точно рассчитать с помощью формулы, то есть выяснить, является ли он повышательным, понижательным, либо боковым. Во-вторых, случайные колебания, направление движения которых нельзя рассчитать с помощью формулы, но зато можно определить (с желательным для трейдера уровнем надежности) величину размаха их отклонений от тренда (вверх и вниз) за определенный период торговли на рынке.

Поэтому прогнозировать курс валюты, торгуемой на рынке, следует в три этапа. Во-первых, нужно по найденной формуле тренда рассчитать точечный прогноз по данной валюте. Во-вторых, с учетом наблюдаемого (за определенный период времени) размаха случайных колебаний курса валюты определить ‑ с оптимальным для трейдера уровнем надежности ‑ величину верхнего и нижнего интервалов его отклонений от точечного прогноза. В-третьих, с учетом верхнего и нижнего интервалов отклонений курса валюты от точечного прогноза, составить его интервальный прогноз.

Иначе говоря, процесс прогнозирования курса валюты, по сути, означает вычисление на основе прошлых рыночных данных верхней и нижней границы диапазона его колебаний на дату прогноза. Впрочем, главу 1 мы целиком посвятим проблеме выявления в динамике курса валюты тренда, а к интервальным прогнозам для определения вероятного диапазона тренда и стоп-лоссов и тейк-профитов перейдем позднее ‑ в главах 3 и 4. Но сначала научимся самым простым графическим способом распознавать в Excel тренд курса валюты на основе ее прошлых данных.

С этой целью построим график ежедневных колебаний курса доллара к рублю за период с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года. Но прежде нужно загрузить и обработать первичные данные. При этом нужно действовать следующим образом – см. алгоритм №1.

Алгоритм № 1 «Поиск данных, их загрузка и первичная обработка в Microsoft Excel»

Шаг 1. Загрузите данные по ежедневному курсу доллара к рублю ‑ за период с 1 июля 1992 года до 1 декабря 2014 года ‑ на сайте Банка России в разделе «Динамика официального курса заданной валюты». Эти данные представляют собой официальный курс доллара к рублю, который Банк России устанавливает на следующий день исходя из рыночных котировок по итогам утренних торгов на Московской бирже. Шаг 2. Поскольку Банк России объявляет курсы валют на следующий день по итогам торгов сегодня (как правило, до 15 часов московского времени), то в результате возникает необходимость сдвинуть дату итогов котировки валют на день назад.

В этом случае официальные курсы валют будут хронологически отнесены ко дню торгов, по итогам которых они установлены. Следовательно, установленные ЦБ РФ официальные валютные курсы будут лучше коррелировать с фактическими итогами биржевых торгов. Таким образом после сдвига на один день загруженные нами исторические данные по курсу доллара к рублю у нас будут относиться к периоду с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года.

Шаг 3. После того как мы скопируем рыночную статистику в файл Excel, данные по курсу доллара к рублю с 30 июня 1992 года по 31 декабря 1997 года необходимо разделить на 1000. Дело в том, что Банк России дает курс рубля за этот период в неденоминированном виде, в то время как после деноминации с 1 января 1998 года у российской валюты исчезли три нуля.

Если эту корректировку не сделать, то данные по курсу доллара к неденоминированному рублю будут несопоставимы с последующими данными. То есть с теми, которые даются Банком России, начиная с 1 января 1998 года, после деноминации рубля. В результате этих преобразований в Excel получится таблица 1.1. (здесь и далее для экономии места мы приводим только начальную и конечную часть исторических данных по курсу доллара, обозначив их пропуск многоточием …).

Таблица 1.1 Курс доллара США к рублю с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года

Источник: скорректированные автором данные Банка России

После загрузки и первичной обработки рыночных данных построим график ежедневных колебаний курса доллара к рублю за период с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года. Ниже дан алгоритм построения графика.

Алгоритм 2 «Построение графика в Microsoft Excel»

Шаг 1. Выделяем с помощью мышки сразу два столбца ‑ с обозначениями дат дней торговли и с ежедневными данными по курсу доллара к рублю за период с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года. Причем, эти столбцы нужно разместить так, как это сделано в таблице 1.1.

Шаг 2. Выбираем в панели инструментов кнопку Вставка (в Excel 2007 года), либо кнопку Мастер диаграмм (в Excel 1997-2003 года), в которой щелкаем левой кнопкой мышки опцию График и в результате получаем следующий график «Курса доллара к рублю» за период с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года ‑ см. рис.1.1.

Читать дальше