Валентин Арьков - Статистический анализ взаимосвязи в Excel

Для анализа связи нам нужны пары значений, относящиеся к одним моментам времени. Должна быть синхронность. Качество данных нужно проверять. Как гласит народная мудрость, ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ.

Проверим другие источники информации.

На сайте Московской Биржи есть возможность ознакомиться с историческими данными. Далее можно сравнить информацию биржи с данными из других источников — для контроля качества.

Для просмотра значений индекса Мосбиржи перейдём по ссылкам:

www.moex.com — Котировки — Индексы — MOEX Russia Index — Архив значений.

Выбираем настройки

Архив значений по дням

с 20.02.2016 по 26.02.2016.

Нажимаем кнопку

Показать.

Устанавливаем сортировку даты по возрастанию. Можно видеть, что данные за 23 февраля 2016 года отсутствуют.

Значения индекса

Сравните значения индекса IMOEX за 22 и 24.02.2016 на сайтах Финам и Мосбиржи.

Установите диапазон дат с 01.01.2009 по 31.08.2019.

Нажмите ссылку

Скачать данные в формате — CSV.

Изучите формат полученного файла в программе

Notepad

Блокнот.

Обратите внимание на диапазон дат в файле.

Загрузите данные в Excel.

Для просмотра котировок обыкновенных акций Сбербанка перейдём по ссылкам:

www.moex.com — Котировки — Акции — Сбербанк —Итоги торгов — Инструмент — Сбербанк SBER Сбербанк России ПАО ао.

SBER — кодовое обзначение финансового инструмента;

ПАО — форма организации, сокращение от Публичное акционерное общество;

ао — акции обыкновенные.

Устанавливаем даты:

Началои Окончание.

Нажимаем кнопку

Обновить.

Проверим данные с 20 по 26 февраля 2016 года. Есть данные за 22 и 24 февраля. Между ними праздничный день 23 февраля.

Курс акций Сбербанка

Сравним данные, полученные на сайте компании «Финам» и на сайте Московской биржи — см. рисунок. Зелёным выделим совпадающие значения индекса, красным — отличающиеся. Появилась лишняя строка за 23 февраля 2016 года, заполненная значением закрытия предыдущего дня. Возможно, на момент эксперимента с экспортом котировок произошёл сбой на сервере. Делаем вывод на будущее: при получении данных из интернет следует контролировать качество и выборочно сверяться с оригиналом, то есть с сайтом Мосбиржи.

Сравнение данных

Ознакомьтесь с вариантами скачивания биржевых данных на сайте Мосбиржи.

Сравните значения котировок из разных источников за любую «сомнительную» дату. Опишите обнаруженные проблемы в отчёте.

Ещё один источник данных можно найти по адресу:

investing.com.

Почитайте статью о портале investing.comв Википедии. Выясните, что это за компания и какие услуги на этом сайте имеются.

Переходим на указанный сайт и в строке поиска

Search the website

находим

IMOEX

Выбираем раздел

Historical Data

Прошлые данные.

В браузере отображается адрес текущей страницы сайта:

https://www.investing.com/indices/mcx-historical-data

Настраиваем параметры загрузки, как показано на рисунке.

Time Frame — Daily

Дневные.

Начало и конец периода:

Custom dates.

Здесь проще всего вручную напечатать начальную и конечную даты:

Start Date — 01/01/2009

End Date — 08/31/2019

Здесь снова используется американский формат даты: месяц — день — год.

Нажимаем кнопку

Apply.

Проводим сортировку по возрастанию даты:

Date.

Для загрузки данных нажимаем кнопку

Download Data.

Настройки скачивания данных

Для скачивания данных может потребоваться бесплатная регистрация пользователя на сайте. Можно также войти на сайт через социальную сеть Facebook.

Скачивание данных

Загружаем файл и сохраняем его на диске. Не забываем выбрать рабочий каталог для сохранения файла. И запоминаем, куда сохранили файл — нам его ещё загружать предстоит.

Обращаем внимание, что это файл с расширением *.CSV. Это формат Comma Separated Values. Здесь запятые разделяют данные (то есть поля в пределах каждой строки, или записи). Другими словами, запятые указывают на расположение данных по столбцам.

Открываем файл в программе

Notepad

Блокнот.

Рассматриваем содержимое файла

MOEX Russia Historical Data. csv.

Все поля в кавычках. Десятичный разделитель — запятая. Разделитель полей —точка. Закрываем Блокнот.

Формат файла на английском

Двойным щелчком открываем файл в Excel и изучаем результаты. Судя по выравниванию, даты и числа распознаны корректно.

Файл открывается в Excel автоматически, без вызова мастера импортаимпорта. Причина в том, что формат CSVможно открыть в Excel без импорта и преобразований.

Загрузка файла на английском

Экспорт из английской версии сайта и загрузка в английскую версию Excel прошли успешно. Здесь наблюдается хорошая совместимость.

Рассмотрим заголовки столбцов:

Date — Price — Open — High — Low.

Здесь отсутствует цена закрытия Close, зато есть цена под названием Price, то есть Цена. Судя по всему, это и есть цена закрытия. Дело в том, что при анализе котировок самой важной считается именно цена закрытия. В некоторых случаях остальные значения практически игнорируют.

Переименуем заголовок Priceи введём информативное название Close. Расставим столбцы в правильном порядке для построения графиков:

Date — Open — High — Low — Close.

Теперь проверим работу русской версии сайта. Для переключения языка щёлкнем по изображению флага в правом верхнем углу страницы. Выбираем в списке языков:

Русский.

Выбор языка

Обращем внимание на адрес страницы в браузере:

https://ru.investing.com/indices/mcx-historical-data.

В начале адреса появились буквы RU вместо WWW. В остальном всё без изменений.

Загружаем те же данные. Рассмотрим содержимое файла

Прошлые данные — Индекс МосБиржи. csv.

Все поля в кавычках. Десятичный разделитель — запятая. Разделитель полей — точка. Закрываем Блокнот.

Формат файла на русском

Открываем файл *.CSVв английской версии Excel. Судя по выравниванию содержимого ячеек, данные загружены как текст, а не как даты и числа. Текст выровнен по левой стороне. Даты тоже распознаны как текст.

Загрузка файла на русском

Проверьте, как загружаются в русскую версию Excel файлы, полученные через английскую и русскую версии сайта.

Переключаемся на английский язык и загружаем данные по котировкам акций Сбербанка — код бумаги: SBER. Выбираем тот же диапазон дат.

Проведём анализ шага по времени, как в предыдущих примерах.