Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

Отметим роль социальной системы. Социальная система, общество формирует спрос α 1, величина которого ограничивается по максимуму некоторым допустимым значением, т. е. величиной (α 1) доп . Предложение α 2, превышающее (α 1) доп , образует остатки нереализованных товаров, т. е. потери бизнеса и рынка, что обусловливает опасную или критическую ситуацию для экономики.

Доходы β 1и расходы β 2общества (населения страны), их соотношение оказывает важное влияние на состояние социальной системы. Так, если реализуется ситуация, в которой β 1≥ β 2, фиксируется безопасная ситуация для качества жизни. Если же потребные или необходимые для жизнеобеспечения расходы β * 2превышают доходы β 1, реализуется опасная или критическая ситуация, т. е. β * 2> β 1.

Для оценки показателей эффективности функционирования рыночной системы необходимо:

– разработать синтез структуры рыночной системы;

– создать методы оценки и анализа развития рыночной системы;

– разработать программы оценки социальных и экономических последствий функциональных изменений рыночной системы как в сторону развития, так и спада.

Оценку работы рыночной системы следует проводить согласно потребностям социальной и экономической систем, а также их возможностям.

Введем показатели эффективности рыночной системы:

1) доход населения у, регламентируемый ценой товаров и услуг;

2) доход (прибыль) экономики х , регламентируемый спросом населения и возможностями экономики удовлетворить этот спрос, т. е. создать предложение.

Эти показатели регулируются рынком как автоматической системой путем изменения:

– спроса и предложения;

– цены рыночной и цены фактической.

При этом показатели эффективности рынка регламентируются на уровне процессов х, у в виде системы неравенств

х в доп ≥ х ≥ х н доп , у в доп ≥ у ≥ у н доп , (1.1)

геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2

При этом все х , удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых значений состояний рыночной системы и обозначаются Ω доп ( x ); все у , удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых состояний рыночной системы и обозначаются Ω доп ( y ). Все остальные х, у образуют области критических состояний рыночной системы, которые обозначаются Ω кр ( x ), Ω кр ( y ).

Показатели безопасности, связанные с потерями , регламентируются социальной системой, ограничивающей сверху (по максимуму) потери человека и общества в целом:

показатель потерь регламентируется экономической системой, ограничивающей количество финансовых потерь:

геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3

Введем векторные показатели состояния рыночной системы:

1) эффективность ( х , у ) = μ 1;

2) безопасность ( , ) = μ 2;

3) интегральный μ = (μ 1, μ 2).

Введем необходимые определения.

Определение 1.Состояние рыночной системы является безопасным , если интегральные показатели находятся в области допустимых значений, т. е. рыночная система способна выполнять поставленную цель.

Определение 2.Состояние рыночной системы является опасным , если хотя бы один из показателей μ покинул область допустимых значений, когда рыночная система не способна выполнять поставленную цель.

Определение 3.Выход любого из индикаторов состояния рыночной системы μ = ( х , у , , ) в область опасных значений обусловливает ее риск.

Рынок контролирует свой выигрыш х и потери и создает все необходимые условия для увеличения х и уменьшения . Социальная система контролирует свои доходы у и потери и создает все необходимые условия для ограничения потерь и увеличения доходов и, прежде всего, качества жизни.

В качестве примера рассмотрим подсистему (4) системы, изображенной на рис. 1.1, на уровне одного производителя. Цель – проиллюстрировать ситуации спроса и предложения, реализующие состояния избытка и недостатка товара.

Рис. 1.4

На рис. 1.4 обозначено:

τ 1 – время производства товара;

τ 2 – время оценки состояния рынка, в том числе цены и спроса на товары;

τ 3 – время реализации решения: какой товар, и в каком качестве делать.

Согласно приведенной структуре, возможны следующие ситуации:

1) избыток товаров, когда x ( t ) > y ( t );

2) недостаток товаров, когда x ( t ) < y ( t );

3) равновесное состояние, когда предложение x ( t ) и спрос y ( t ) равны, т. е. x ( t ) = y ( t ).

В ситуации 1 возникает отрицательная обратная связь , которая направлена на уменьшение x ( t ).

В ситуации 2 возникает положительная обратная связь , которая направлена на увеличение x ( t ).

В случае, когда процессы функционирования системы автоматизированы, т. е. работает система подсказки производителю, обратная связь, формируемая рынком, включается в виде:

u = k 1 · k 2,

где Δ x = ( y – x ); k 1= signΔ x; k 2= const.

В случае, если Δ x > 0, т. е. ( y – x ) > 0 или y > x , в системе недостаток товаров, большой спрос – формируется положительная обратная связь. В случае, если Δ x < 0, т. е. ( y – x ) < 0 или y < x , в системе избыток товаров – формируется отрицательная обратная связь.