Скотт Паттерсон - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

Häagen-Dazs — американская компания по производству мороженого, которому создатель Рубен Матус придумал датское «происхождение». Основана в 1976 году. Прим. ред.

Я узнал захватывающую историю о том, как Торп раскрыл аферу Мейдоффа, из нескольких интервью с Торпом в декабре 2008 года, когда все было закончено. Я уточнил подробности в компании, нанимавшей Торпа, и в ряде документов.

Небоскреб, построенный известной американской косметической компанией. Форма здания и цвет напоминают тюбик помады. Прим. перев.

Информацию о связях Торпа с Citadel предоставили сам Торп, Фрэнк Мейер, Джастин Адамс и Кен Гриффин.

Кубок Хайсмана ежегодно вручается самому выдающемуся игроку в американский футбол среди студенческих команд. Прим. перев.

Компания, которая берет на себя риск покупки и хранения на своих счетах ценных бумаг с целью организации их продаж. Прим. ред.

Я узнал много подробностей истории Гриффина и фонда Citadel во время единственного интервью с Гриффином и многочисленных интервью с людьми, работавшими на него. Некоторые детали я нашел в следующих статьях: Vickers M. Citadel’s Griffin: Hedge Fund Superstar. Fortune, April 3, 2007; Burton K. Citadel Returns 26 Percent, reaks Hedge Fund Mold, Sees IPO. Bloomberg News Service, April 29, 2005; Anderson J. Will a Hedge Fund Become the Next Goldman Sachs? New York Times, April 4, 2007.

Многие подробности о жизни Питера Мюллера я узнал из интервью с людьми, которые были с ним знакомы. Другая информация, например о путешествии в Европу, взята из его статьи, написанной для книги How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street’s Elite. Lindsey R. R., Schachter. John Wiley & Sons, 2007. Прим. ред.

Эбенезер Скрудж — персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», выдающийся скряга и скупердяй. Прим. ред.

CEO (Chief Executive Officer) — главный исполнительный директор, высшее должностное лицо компании. Прим. ред.

Я никогда не посещал лекций Фамы, но говорил с несколькими людьми, слушавшими его курсы, включая Клиффа Эснесса. А еще я несколько раз брал интервью у Фамы. Это описание лекции Фамы: какой она могла бы быть и что бы он мог на ней сказать, если судить по его интервью.

Информацию об Эснессе я взял из интервью с ним самим и людьми, знавшими его. Еще одним источником стала книга «Как я стал квантом» (How I Became a Quant). Я взял много интервью у нынешних и бывших сотрудников AQR. Другие источники: Lux H. Beta Blocker: Profile of AQR Capital Management / Institutional Investor, May 1, 2001; Nocera J. The Quantitative, Data- Based, Risk-Massaging Road to Riches / New York Times Magazine, June 5, 2005.

Информация из интервью с Фамой.

Цитата из книги: Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets. P. 63.

Черчилль-Даунс — ипподром в штате Кентукки, открытый в 1875 году и ставший неизменным местом проведения скачек Kentucky Derby. Прим. ред.

Книга издана на русском языке: Мэлкил Б. Случайная прогулка по Уолл-стрит. Минск: Попурри, 2006. Прим. ред.

Метод Монте-Карло — группа численных методов, подразумевающих получение ряда реализаций случайного процесса, организованного так, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с показателями решаемой задачи. Используется в математике, физике, химии, экономике, теории управления и т. д. Прим. ред.

Река Чарльз протекает через штат Массачусетс; иными словами, Блэк намекал на Массачусетский технологический институт. Прим. перев.

Asness C. OAS Models, Expected Returns, and a Steep Yield Curve // The Journal of Portfolio Management. 1993. Vol. 19. N. 4. P. 85–93 // http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1993.409456.

«В поисках Бобби Фишера» (Searching for Bobby Fischer) — драма по одноименной книге Фреда Вайцкина. Режиссер Стивен Заиллян. Прим. ред.

Wall Street Week (WSW, W$W) — инвестиционная новостная и информационная телепрограмма, выходившая по пятницам на канале PBS в США с 1970 по 2005 год. Прим. ред.

Издана на русском языке: Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов. М.: Олимп-Бизнес, 2006. С. 237. Прим. ред.

Раздел Кодекса Службы внутренних доходов США, по номеру которого назван пенсионный план, основанный на изложенной в разделе налоговой схеме. Прим. перев.

Бейсбольные карточки — коллекционные карточки с изображениями бейсболистов, популярные в США, а также в Канаде, Японии и на Кубе. Основные производители — Topps, Upper Deck, Panini, Donruss. Прим. ред.

Рассказ о «покере лжецов» создан на основе книги: Brown A. The Poker Face of Wall Street. John Wiley & Sons, 2007, а также интервью и переписки с Брауном.

Герой уже упоминавшегося выше фильма «Уолл-стрит». Прим. ред.

Источник: Morris T. Setauket: Spy Ring Foils the British // Newsday, February 22, 1998.

Несмотря на многочисленные просьбы, Джеймс Саймонс отказал мне в интервью. Информацию о Renaissance Technologies я получил из интервью с его бывшими сотрудниками Элвином Берлекэмпом, Робертом Фреем, Ником Паттерсоном, Сандором Страусом и другими, которые попросили не называть их имен. Дополнительные подробности я нашел в статьях: Geer J. Simons Doesn’t Say // Financial World, October 21, 1996; Teitelbaum R. Simons at Renaissance Cracks Code, Doubling Assets // Bloomberg News, November 27, 2007.

Формулируется следующим образом: «Движение невозможно. В частности, невозможно пересечь комнату, так как для этого нужно сначала пересечь половину комнаты, затем половину оставшегося пути, затем половину того, что осталось, затем половину оставшегося…» Прим. ред.

Фонд Всемирного банка, обслуживающий самые бедные страны мира. Создан в 1960 году. Прим. ред.

Объединенный комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff, JCS) — орган руководства вооруженных сил США, отвечающий за планирование и управление. Базируется в Пентагоне. Основан в 1903 году Теодором Рузвельтом (тогда носил название Объединенного комитета армии и флота). Прим. ред.

Станция Нью-Йоркского метрополитена. Прим. ред.

Laufer H. Normal Two-Dimensional Singularities. Princeton University Press, 1971. Прим. ред.

Burton K., Teitelbaum R. Ex-Simons Employees Say Firm Pursued Illegal Trades // Bloomberg News, June 30, 2007.

Многие данные о работе фонда Citadel были получены из документов фонда.

Интервью с Гриффином.

Интервью с Ким Эльзессер.

Интервью с Дойном Фармером.

Интервью с Джайпалом Таттлом.

The Clash — британская панк-группа, существовавшая в 1976–1985 годах. Прим. ред.