Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

В этой главе мы подробно рассмотрели шесть условий, которые надо учитывать при создании торговой системы. Теперь сделаем два замечания.

1. Разумеется, не каждая торговая система учитывает все эти условия. Но даже в этом случае надо четко понимать, какие именно условия не учтены, почему и к каким последствиям это может привести. Например, если в торговой системе не учитываются данные фундаментального анализа, то надо понимать, какие меры приняты для того, чтобы при неблагоприятных для нас данных мы не потеряли слишком большой суммы.

2. Даже если мы учли при создании торговой системы все шесть условий, это еще не значит, что у нас получилась хорошая торговая система. Во-первых, при создании системы мы могли просто неправильно эти условия учесть. Если рассматривать эти условия как кирпичи, а торговую систему представить в виде моста, который дает возможность пройти к успеху через финансовую пропасть, то всем станет понятно, что даже из самых лучших кирпичей можно построить ненадежный мост, который разрушится под ногами. Во-вторых, можно построить совсем не ту торговую систему, которая нужна вам — слишком сложную для реальной работы или с таким MIDD, что ваш депозит не позволяет работать по этой торговой системе.

В следующей главе мы рассмотрим, какими свойствами должна обладать хорошая торговая система.

Итак, внимание! К этому моменту вы уже ответили сами себе на множество вопросов; стали лучше понимать, что хотите получить «на выходе», а что нет. Определили и то, какие прибыли и степени надежности системы необходимо иметь. Что же, очень хорошо! Но этого пока недостаточно, чтобы создать хорошую систему. Мы приведем восемь правил, которые составят фундамент вашего брокерского дома, и даже останется на стены и крышу. Строительство собственной торговой системы ничем не отличается от въезда в новую квартиру только что построенного дома. Сначала вы получаете «жилплощадь», где есть стены, потолок и больше ничего. И вот постепенно обживаете квартиру: клеите новые обои, красите потолок, ставите новую сантехнику, словом, обустраиваете жилище под себя. То же самое и тут: мы даем вам фундамент, стены и даже обои. А уже ваша задача — решить, что нравится, а что нет. Потом, войдя во вкус, можно даже стены переделать, в разумных пределах, конечно. И мы будем только рады, если у вас появится такое желание. Это значит, мы добились своего — вы стали профессионалом!

Думать будем оптимистично, позитивно и твердо верить, что все будет хорошо. Знаете ли, чертовски полезная штука эта позитивность, жить помогает о-го-го! Ну а если серьезно, то речь идет о средней прибыли от сделки. Она-то и должна быть положительной, да еще с учетом комиссионных. А то часто бывает следующая ситуация. Сделку вроде бы провели? Да. Прибыль вроде бы есть? Есть. А реально имеем убыток. А все дело в комиссионных. Часто эти комиссионные такие противные, просто жуть! Сначала прибыль имеется. Начинаешь считать: этому отдать и этому тоже, а в итоге получается, что прибыли и нет (как раз с учетом комиссионных). Поэтому всегда учитывайте комиссионные, порой они могут влиять на итоги работы очень заметно. 0,5-1%, кажется, немного, когда сделка на 1000 долларов, да и то — жалко. А когда сделка гораздо крупнее, невольно на шее начинает нечто зеленое болтаться — «жаба душит» называется. Короче, мы всегда помним про них. А будут системы выдавать много сделок при малом выигрыше, обязательно проверяем, действительно ли они выигрышные. Как правило, выигрышные-то они, если комиссионные не считать. А если же их учесть, то сделки почему-то проигрышные. Но чтобы вы не расстраивались, мы утешим: FOREX CLUB не берет комиссии.

Итак, первое правило — система должна приносить прибыль.

Да-да, придется вам это сообщить: до сих пор не был найден волшебный Грааль... Увы и ах! Столько людей ищут, ищут и все не найдут. Да ладно, расслабьтесь. Ну, не нашел никто до сих пор оптимальное количество правил, ну и ладно. Вы-то лучше знаете, сколько вам необходимо правил. Совсем забыли — под правилами мы будем понимать, во-первых, некоторые условия, которые должны присутствовать, чтобы совершить какие-то действия, и, во-вторых, некоторые действия, которые должны совершаться, если возникли упомянутые выше условия. Конечно, вы осознаете, что система, построенная на одном правиле, вряд ли хороша. Инфузорию-туфельку, которая из простейших, молоко давать не научишь. С другой стороны, если правил будет «тьма» (много то есть), тоска зеленая нападет: конечно же, разбираться в таком количестве правил радости не прибавляет, только путаница одна. А из-за этого снижается вероятность сделки (читай, вероятность получения прибыли). На будущее вот вам жизненный закон: когда количество задействованных переменных превышает некоторое число (прямо скажем, большое), достоверность прогноза будет падать.

Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замечательных людей: к примеру, обратите внимание на похождения господина Т. Чанда, технического аналитика индусского происхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и провел масштабные исследования принципов построения торговых систем. Само исследование чрезвычайно сложное и приводить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, родимым, получается, что при увеличении количества правил количество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать сочетанию все новых и новых правил. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни. Еще для работы по этим правилам потребуется большее количество данных. К тому же при увеличении количества правил прибыльность системы сначала растет (имеется в виду, что правила разумные), а затем начинает снижаться по причине того, что из-за большого количества правил падает количество сделок.

В первой главе мы рассмотрели шесть условий, которые желательно учитывать при построении торговой системы. Что же требуется для того, чтобы мы могли учесть эти условия? Например, для учета этих условий торговая система может содержать:

• один трендовый индикатор. Почему только один? А нам больше не надо. Если есть хороший тренд, то и один индикатор его покажет. А если тренд то ли есть, то ли нет, то и десять индикаторов ничего определенного не смогут сказать;