Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

Приведем отрывки из жизни настоящих брокеров. Такие, знаете ли, суровые факты из жизни и борьбы с вредителями цен. Для разгона берем дневные графики по семи различным рынкам за период в шесть лет. Затем решим, что первая стратегия будет заключаться в продаже при попадании стохастики в зону выше 80% и в покупке — при попадании в зону ниже 20%. А в итоге на шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет работы принесла убытки. Такие вот неутешительные результаты, плохая была стратегия.

В качестве второй стратегии использовался простой метод пересечения двух средних. «Все гениальное — просто», — вспомнили наконец брокеры. И решили, что трендовым сигналом для покупки будет момент, когда короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, а для продажи — сверху вниз. В конечном счете антитрендовым сигналом считались пересечения в противоположных направлениях. Еще один маленький штришок: стопы не использовались. Самый замечательный момент был в том, что условие закрытия позиции в одну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции в противоположную сторону. Такая вот хитрая идея открытия и закрытия позиций.

Итак, условия оговорены. Приступим непосредственно к игре. Выяснилось, что при отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних трендовая и антитрендовая стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Правда, в среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять раз меньше, чем по антитрендовым, а MIDD — аж в полтора раза меньше. Впечатляет? Их тоже впечатлило.

Далее решили следить за пересечениями семидневной и пятидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам. И что самое интересное, была получена прибыль на всех рынках. По антитрендовым сигналам — на всех рынках убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четыре раза меньше (!), чем по антитрендовым. Вот что значит сила статистики, а также четкая и достоверная информация.

Хотя наши исследования на этом не закончились. Решив закончить это дело, мы твердо придерживались намеченной цели. Западная народная мудрость гласит: «Если вам достался лимон — сделайте из него лимонад». Вот и мы изо всех сил делаем шипящий напиток. Нам хотелось иметь внутридневную торговлю на рынке FOREX. Для этого исследовались графики по японской иене, английскому фунту, швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы по тренду.

Результатами надо пользоваться — пользуйтесь нашими, пока не подоспели ваши собственные, несомненно, более удачливые. Мы предлагаем при работе в основном использовать трендоследующие системы. Мы предлагаем — вы выбираете. Только извольте понимать, что в основе любой методики лежат определенные постулаты — предположения, выраженные более или менее явно и немного больше осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить и соответственно проверить их реалистичность и достоверность. Идеи приверженности трендоследующим системам таковы.

1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, как маятник у старинных часов. Тренд длится долго. Настоящий тренд — не однодневное явление, он проявляет себя долго и упорно.

2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой стороны средней сигнализирует о смене тренда. Внимание! Просыпаемся и бежим активно творить.

3. У рынков нет больших противотрендовых размахов. Главное, понять, разворот ли это либо так — блажь одна трендовская.

4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней. Средняя цена, конечно, не является самой достоверной. Но надо же с чем-нибудь сравнивать.

5. Ложных сигналов немного, и они не влекут больших убытков. Правда ведь, приятно данное предположение осознавать?

6. Тренды длятся неделями и месяцами. Как мы уже объясняли выше, такие вещи происходят постепенно: чинно, благородно, все как у порядочных людей.

7. Рынки находятся преимущественно в трендах. Этот факт тоже необходим для нашей системы. Поэтому берем с собой и его.

Уф, как тяжело предполагать, причем так много. Конечно, когда включаешь слишком много предположений и условий, можно и в небытие уйти. Да только выйти из комы вам поможет реальность окружающего мира. Не даст, знаете ли, помечтать дольше положенного. Приходится смотреть в оба глаза или даже в четыре. А видим мы, что:

1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым размахом, цена часто пересекает среднюю, и получается много не очень больших убытков. Да, малоприятный, но факт. Хорошо хоть, убытки небольшие.

2. Существуют большие размахи в доходности, так как модель «отдает назад» большую долю профита, когда тренд меняется. Размах в доходности нам сильно не нужен. Нам бы стабильности... Но поди объясни это размаху... И раз есть размах, и раз он большой, то о своих бесшабашных действиях нам необходимо серьезно подумать.

3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.

4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх, а также — сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но энергичным антитрендовым движением. Чтобы этого не произошло, будем всю ночь караул держать.

Ну что, запугали вас отрицательными моментами? Только один вопрос и крутится в голове: что же хорошего во всем этом? То-то и оно, что и хорошее в этом есть! Есть достоинства следующего калибра:

1. Вы гарантированно войдете в игру в направлении главного тренда, когда он наконец возникнет.

2. Следующим огромным достоинством является то, что системы этого типа приносят прибыли на множестве рынков. Плюс ко всему и на множестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.

3. Система обычно определенна; ее правила и понять легко, и следовать им. Легкость и ясность прежде всего. Будем людьми ясными до простоты, чтобы никаких там выдумок в виде снизошедшего озарения и недавно отрывшегося у подруги третьего глаза.

4. Хорошо определяются параметры контроля риска. Любить экстрим не запрещается, это даже полезно. Поскольку только истинный искатель приключений способен оставаться на грани риска и благоразумия, ему мы желаем всего хорошего и держать, так сказать, руку на пульсе, а риск — на контроле.

5. На основе этой системы можно разработать другие системы, в которых основные недостатки сглажены. Например, более точно определять условия открытия или закрытия позиции, когда цена находится в канале с малым размахом.

Впрочем, обратите особое внимание на последний пункт. Именно в результате разработки на основе трендоследующих систем более точных правил открытия и закрытия позиций мы получаем самые удачные торговые системы. И никаких мелководий, только надежный берег океана.