Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

Однако надо четко понимать разницу между двумя вариантами правила работы с трендом.

Первый вариант правила звучит так: «Работать можно только по тренду».

Второй вариант правила звучит немного иначе: «Нельзя работать против тренда». Казалось бы, между этими правилами почти нет разницы. Но это только так кажется. Да, если у нас есть тренд вверх, то оба правила говорят, что мы можем только покупать (если хотим заработать, а не просто кнопки понажимать). А если у нас есть тренд вниз, то оба правила говорят, что мы можем только продавать. А что делать, если тренда нет? Например, если цена находится в коридоре? Согласно первому варианту, мы ничего не должны делать — тренда нет и мы не можем открыть позицию по тренду. Зато второе правило позволяет в этом случае как покупать (например, у нижней границы коридора), так и продавать (у верхней границы коридора). Вот где видна разница в правилах. И второй вариант правила нам нравится больше.

Уф, готов еще один кирпич. Нелегкое дело — формовать кирпичи.

Да, диагностика тренда очень важная задача при создании торговой системы. Мы уже упоминали об этом. В трендовом рынке более подходят долговременные стратегии: здесь нужно подождать, чтобы дать прибыли вырасти. Нельзя же собирать гроши на грядке баснословных прибылей. В рэнжевом рынке нужно действовать быстро: быстро входить, быстро выходить. Стратегии должны быть кратковременными. Определять тренд можно различными способами. В этом параграфе мы рассмотрим некоторые способы определения тренда более подробно.

Замечательный способ — скользящие средние. Самый простой метод определения тренда — использование одной скользящей средней. В этом методе строим скользящую среднюю с выбранным периодом и считаем, что тренд направлен вверх, если цена выше средней, и тренд направлен вниз, если цена ниже средней. В некоторых учебниках даже рекомендуют использовать для открытия позиции пересечение скользящей средней и цены. Пересекла цена скользящую среднюю снизу вверх, покупаем. Пересекла цена скользящую среднюю сверху вниз — продаем. Но самый простой метод не бывает хорошим. В пятой главе подробно рассмотрены результаты работы такой торговой системы. Там показано, что не удается подобрать такие параметры скользящей средней, чтобы эта торговая система давала хорошие результаты на валютных рынках. Но это совсем не означает, что скользящие средние нельзя использовать для определения тренда. Хороший способ определения тренда — использование двух скользящих средних с разными периодами. Если скользящая средняя с более коротким периодом расположена выше второй скользящей средней (с более длинным периодом), то можно считать, что тренд идет вверх. Если мы имеем ситуацию противоположную — тренд идет вниз. Для дневных свечек можно использовать 3-дневную скользящую среднюю в сочетании с 12-дневной скользящей средней или 9-дневную скользящую среднюю в сочетании с 18-дневной. Как правило, для часовых свечек при определении тренда желательно использовать большее количество свечек. Это связано с тем, что внутридневной рынок больше подвержен колебаниям, чем дневной. Трясет его, понимаете ли, трясет. На рисунке 3.6.1.1 приведен график часовых свечей швейцарского франка с двумя простыми скользящими средними: 120-часовой (120 часов — это неделя) и 24-часовой.

Смотрим и делаем выводы. Если 24-часовая скользящая средняя находится ниже 120-часовой скользящей средней, то можно сказать, что рынок находится в нисходящем тренде. Продаем все подряд по сходной цене; пишем в объявлении не медля. Если же 24-часовая скользящая средняя расположена выше 120-часовой скользящей средней, то можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. Тут уж затаримся — на год картошки хватит. На рисунке 3.6.1.1 хорошо видно, что при использовании двух скользящих средних существует возможность определения направления только вверх или вниз, но нельзя определить боковой тренд. Да и не очень-то хотелось, все равно никакой торговли с этим боковым (так и хочется сказать, левым) трендом. Только в глазах рябит.

Однако чтобы глаза не заболели от рябящего экрана, определим и его: на основе скользящих средних. Только пользоваться будем не двумя, а тремя скользящими.

Например, используя для часовых свечей комбинацию 120-, 48- и 12-часовых скользящих средних, можно определить восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Как? Да так. Как факир из шляпы, вы будете доставать глиняные таблички и просвещаться:

• если 12-часовая скользящая средняя ниже 48-часовой скользящей средней, а 48-часовая скользящая средняя ниже 120-часовой скользящей средней, то мы имеем нисходящий тренд;

• если 12-часовая скользящая средняя выше 48-часовой скользящей средней, а 48-часовая скользящая средняя выше 120-часовой скользящей средней, то мы имеем восходящий тренд;

• если не выполняется ни одно из этих условий, то мы имеем боковой тренд (или, что то же самое, тренда нет).

На рисунке 3.6.1.2 как раз приведен график часовых свечей английского фунта, ко всему прочему оборудованный тремя простыми скользящими средними. Они позволяют определить не только восходящий и нисходящий тренды, но и боковой тренд. Прямоугольником выделена область, где тренда нет — 12-часовая скользящая средняя находится между 48-часовой и 120-часовой скользящими средними.

Приведенные нами значения для часовых скользящих средних (120, 48 и 12) дают неплохие результаты при работе внутри дня на валютном рынке. Пользуйтесь, у нас все общее, как в старые добрые времена. При работе на дневных свечках параметры скользящих средних должны быть другими — например, 65 и 7. А впрочем, поменяйте их, протестируйте разные варианты и в любом случае ориентируйтесь на ваш собственный стиль работы. Мы только «за»! Чем более короткие временные интервалы вам интересны, тем более короткие периоды для скользящих средних вы должны брать. Только отметьте галочкой следующую деталь: скользящие средние с очень короткими периодами в принципе не могут помочь при определении тренда. Но они могут быть полезными при определении отката, чтобы именно на откате открыться в направлении тренда. Удачи вам!

Разумеется, скользящие средние — не единственный инструмент для определения тренда. При определении тренда для дневных графиков можно использовать широко распространенный метод ADX размерностью 14 или 18 дней вместе с +DI и -DI. Вообще ADX показывает силу тренда. Чем больше ADX, тем сильнее тренд, то есть тем более сильное движение рынка имеет место. При этом надо иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз. ADX не различает растущий и падающий рынки. Он тупо показывает, сколько у него сил. И это хорошо. Другим способом проверим, «куда идем мы с Пятачком».