Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

После него, как правило, легче соображается и принимается решение. Мозги работают, а организм отдыхает.

В практике работы трейдеров часто встречается варьирование открытой позицией, точнее ее величиной, после каких-то особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне понятно желание отыграться — и взвинтить ставки; боязнь новой боли и новых потерь — и снижение ставок после поражений; желание быстрее разбогатеть — и увеличение лотов после крупных удач. Насколько оправдано такое поведение? Люди мы или психологические личности?

Математическое моделирование позволяет получить важную информацию для мыслительного процесса по данному вопросу. Процесс может включать четыре стратегии работы с лотом:

1. Сохранение того же лота.

2. Удвоение лота при выигрыше.

3. Снижение лота вдвое при проигрыше.

4. Удвоение при проигрыше.

Результаты применения стратегий на примере одной из систем показывают, что удвоение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD). А снижение лота вдвое сильнее снижает риск, чем доходность. На сглаженность кривой доходности (КД) первые три стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.

Что же нам показало это математическое моделирование? Оно показало нам, что лучше всего действовать осторожно. Эти результаты практически не зависят от торговой системы (разумеется, кроме средней доходности). И вообще варьирование лотов в зависимости от текущих результатов и душевных порывов лучше не практиковать.

Когда же мы откроемся во всей своей красе? То-то и оно, что ситуации и правила для открытия позиции могут быть самыми разными. В любом случае, открываться надо с четко сформулированными и понятными мыслишками-идейками.

Обычно в этих правилах присутствует проверка наличия тренда и его направления. Работать лучше по тренду — это наиглавнейшее условие, не устанем повторять. Согласитесь, ни к чему затягивать песню во все горло, если здоровье не позволяет. Охрипнуть недолго. Короче говоря, каким-либо трендовым индикатором проводим диагностику тренда.

Использование осцилляторов позволяет более точно определить удобный момент для открытия позиции. Правда, начинающие трейдеры фанатично пытаются открыть позицию на самой вершине (или на самом дне) рынка и поймать самое начало разворота цен. Ха-ха-ха. Годами тратятся огромные усилия на разработку такой торговой системы, которая давала бы правильные сигналы без запаздывания. А потом горюют люди у окошка экрана, доставляя соседям лишнюю радость, никак не связанную с их собственными заслугами. Опытные трейдеры понимают, что рынку надо дать время для того, чтобы новый тренд ясно обозначился. Только после этого надо открывать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая-то часть возможной прибыли будет упущена, ну и пусть. Что гроши жалеть. Еще успеете заработать свои миллионы. Зарабатывать — не терять, первое всегда душе приятнее.

Для удачного входа в позицию желательно использовать данные трех временных интервалов. Это может быть система трех экранов Элдера или ее аналог. Мы уже рассказывали вам об этом. Освежаем вашу драгоценную память: при работе на рынке в любой момент мы должны учитывать три тренда.

Первый тренд — долгосрочный (при внутридневной работе это дневной тренд, то есть тренд, определенный по дневным свечкам). Самый что ни на есть основной. Этот тренд используется для определения направления, в котором мы можем открывать позицию. Также он дает нам возможность сделать следующее заключение: если мы будем открывать позицию, то будем открывать ее в направлении этого тренда. Чтобы все-таки определиться, будем пользоваться индикаторами, построенными на часовых свечках. Но один момент: для построения возьмем большие временные интервалы. Ну, например, скользящая средняя, вычисленная по 120-часовым свечкам, может быть использована для определения направления дневного тренда.

Второй тренд — среднесрочный (при внутридневной работе — шестичасовой тренд или часовой тренд). Он как бы второй по значимости. При определении этого тренда используются более чувствительные индикаторы. Все-таки он не такой большой и толстокожий. Чаще всего здесь наряду с трендовыми индикаторами используют и осцилляторы для определения более точного момента вхождения в рынок. Этот тренд говорит нам, когда пора открывать позицию.

И наконец, третий тренд — краткосрочный. Мелкий тренд, так сказать. Даже и не стоит нашего внимания, только глаза напряжем и ничего не увидим. Ладно, шутим мы. Таким трендом может быть часовой тренд, если среднесрочный тренд, конечно, шестичасовой (или дневной при работе на дневных свечках). Также краткосрочный тренд может быть построен и на пятиминутных свечках, если среднесрочный тренд — часовой. В общем, мелкий, он и в Африке мелкий. Впрочем, «мал золотник, да дорог». Этот тренд — самое краткосрочное движение цены, которое можно использовать для точного открытия позиции. А то не всегда удобно определение: «Можно покупать где-то в этом районе». Хочется знать, в каком конкретно. Один из способов использования тренда мы опишем ниже в этом разделе. Стоит отметить, что, к сожалению, наш малыш не всегда может быть записан с использованием стандартного программного обеспечения для тестирования торговых систем. Но нам же это не помешает включить правила использования краткосрочного тренда в торговую систему. Потом отладим ее с использованием стандартного программного обеспечения.

В хорошей торговой системе легко выделить сигналы, которые она дает на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном трендах. Подходить ко всему надо не с веслом, а с умом. Сначала возникает сигнал на краткосрочном тренде, затем на среднесрочном и только потом — на долгосрочном. Вот и открывать надо, если все три сигнала согласуются между собой. У нас должна быть демократия: когда учитываем все голоса и пожелания. Следовательно, надо создать такую систему, которая даст несколько сигналов после появления сигнала, основанного на долгосрочном тренде. Еще лучше они будут основаны на среднесрочном и краткосрочном трендах. Семь раз проверь — один раз отрежь. Или проверь хотя бы три раза. Именно после того, как появился сигнал, основанный на долгосрочном тренде (например, цена закрытия пересекла свою 120-часовую скользящую среднюю), должен появиться сигнал, основанный на среднесрочном тренде (например, RSI (12) пересек уровень 30 снизу вверх). И только затем должен появиться сигнал, основанный на краткосрочном тренде (например, RSI (3) пересек уровень 50 снизу вверх). Только при появлении сигналов именно в таком порядке можно со спокойной совестью открывать позиции.