Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

Допустим, вы работаете на часовых свечках, и у вас была открыта короткая позиция, но на откате цены вверх вы ее закрыли. Тогда можно повторно открыть позицию в прежнем направлении, если цена закрытия поднялась выше 24-часовой скользящей средней, но, не поднявшись выше 72-часовой скользящей средней, цена закрытия вновь опустилась ниже 24-часовой скользящей средней. На рисунке 3.11.1 приведен пример евро.

Сплошной и пунктирными линиями указаны 24-часовая экспоненциальная скользящая средняя и 72-часовая экспоненциальная скользящая средняя соответственно. Стрелками указаны моменты возможного повторного открытия позиции.

Многие при установке стоп-лосса фанатично ищут соответствие между размером собственного депозита и величиной стоп-лосса. А на самом деле размер стоп-лосса определяется выбранной торговой системой, а не им. Так что очень много думать над этим не стоит. Можно использовать для установки стоп-лосса полосы Боллинджера или еще более сложные методы. Однако, как показывает опыт, в большинстве случаев выбор в качестве стоп-лосса определенного числа пунктов дает результаты не хуже, чем более сложные процедуры.

В любом случае, всегда будьте последовательны при определении величины стоп-лосса. Например, рассмотрим результаты трейдера, который сначала работал со стоп-лоссом в 500 долларов и после пяти последовательных проигрышей потерял 500 х 5 = 2500 долларов и при этом цена после закрытия позиции по стоп-лоссу разворачивалась и начинала идти в нужном направлении. В результате он не только потерял 2500 долларов, но и пропустил пять потенциально прибыльных движений цены. Вот бедолага. После этого он решил использовать более свободные остановки, увеличил стоп-лосс до 1500 долларов и

потерял их на следующей торговле. Таким образом он испытал на собственной шкуре недостатки обоих методов, потеряв слишком много денег на последней торговле и не получив преимущества получения потенциального дохода на первых торгах. Если бы любая из 500 долларов или 1500 долларов остановок применялась без изменений на этом периоде, результат был бы намного лучше, чем та неудача, которая была вызвана непоследовательным подходом. Нечего было дергаться попусту, достаточно быть спокойным, как удав, и все будет хорошо.

Если позиция закрылась по стоп-лоссу, то все уже ясно. Поэтому рассмотрим тот счастливый случай, когда цена идет туда, куда нам надо. При внутридневной торговле мы обычно не рассчитываем, что поймали длинный тренд. Поэтому нашу тактику можно описать так — схватил, что сумел, и убегай, пока не отобрали. Но схватить-то хочется побольше. Как же это сделать? Давайте обсудим несколько вариантов со всеми их достоинствами и недостатками. Для определенности будем рассматривать длинную позицию. Понятно, что для короткой позиции все рассуждения проводятся аналогично.

Посмотрите на рисунок 3.11.2.

Сначала цена шла вниз. Это движение цены показано длинной стрелкой. Потом цена пошла вверх и мы приняли решение об открытии длинной позиции. Это решение мы приняли сразу после того, как закрылась свечка с номером 1 и открылась свечка с номером 2. Открыли мы позицию примерно по цене открытия второй свечки, а стоп-лосс поставили ниже минимума свечки с номером 1. Ура! Цена пошла вверх. А что делать нам? Оказывается, что вариантов закрытия позиции много и выбор у нас богатый. Рассмотрим эти варианты подробно.

Первый вариант. Как только цена прошла вверх примерно 35 пунктов, переносим стоп-лосс на точку безубыточности (то есть на цену открытия) и дальше двигаем наш ордер вверх на этом расстоянии от цены, например, через каждые 10 пунктов. То есть как только цена выросла на 10 пунктов, так и ордер двигаем. И так идем вслед за ценой. Достоинство этого метода в том, что мы при откате в любом случае не потеряем больше чем 40 пунктов от максимального выигрыша. А минус в том, что минимум тридцать пунктов мы потеряем обязательно. Да и сидеть за компьютером придется все время, пока открыта позиция.

Второй вариант. После открытия позиции ждем час. Через час открылась свечка 3 (см. рис. 3.11.2). И теперь мы переносим стоп-лосс на уровень чуть ниже минимума второй свечки. Через час эту процедуру повторяем, то есть переносим стоп-лосс на уровень чуть ниже свечки 4. И так далее. Теперь нам не надо сидеть у компьютера все время. Можно раз в час подойти к нему и передвинуть ордер. Все здорово. Но что делать, если встретилась такая длинная свечка, какая приведена на рисунке 3.11.2 под номером пять? Жалко ведь терять столько пунктов, если вдруг цена начнет откатываться.

Третий вариант. Давайте объединим варианты 1 и 2. Если свечка была небольшая, то действуем по второму варианту, а если большая, то передвигаем ордер на 35 пунктов от текущей цены. В этом случае нам не надо все время сидеть у компьютера и при откате мы не очень много потеряем, даже если появится очень длинная свечка.

Четвертый вариант. Вспомним, что часто цена двигается от уровня до уровня. Поэтому можно поставить ордер take-profit чуть ниже уровня и ждать, когда он сработает. При этом удобно ставить два взаимоотменяемых ордера stop-loss и take-profit. И теперь можно просто ждать, какой ордер сработает. В этом варианте часто удается закрыть позицию практически по лучшей цене. Это очень удобный вариант, но он требует некоторого умения определять уровни поддержки и сопротивления. Конечно, бывают случаи, что цена пробивает уровень и идет дальше. Но это случается гораздо реже, чем отбой от уровня.

Пятый вариант. Статистика говорит, что есть некоторая величина, больше которой редко удается заработать, если работать внутри дня. Поэтому если мы уже получили такую прибыль, то есть все основания предполагать, что цена скоро развернется в другую сторону, и значит, при первых признаках разворота позицию лучше закрыть. По нашим расчетам, эта величина евро и фунта равна примерно 50 пунктам, а для иены и франка — 65 пунктам. То есть если мы уже заработали такое количество пунктов и цена пошла дальше, то при первой возможности так поставить take-profit, чтобы сохранить эту прибыль, а если есть возможность сидеть у компьютера, то при первых признаках разворота цены позицию стоит закрыть.

Шестой вариант. Этот вариант немного экзотический, но тоже имеет право на существование. В этом варианте, как только мы заработали по евро или фунту 15 пунктов (для франка и иены эта величина равна 20 пунктам), мы ставим take-profit на один пункт выше цены открытия. Все, мы уже не получим убытка. А дольше действуем по любому из вышеперечисленных вариантов. Да, в четырех случаях из пяти вся наша прибыль и ограничится одним пунктом и только в одном случае из пяти мы получим более значительную прибыль. Это, конечно, не очень хорошо. Но зато мы почти никогда не будем иметь сделок с отрицательным результатом. Ведь в большинстве случаев цена после открытия позиции хоть немного, но идет в нужную сторону.