Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

● Пробитие предыдущего минимума/максимума и заход за канал поддержки/сопротивления – лишь признаки ослабления тренда, которые сигнализируют о возможном развороте тренда в скором времени.

● Весьма часто финальной точкой тренда является новый экстремум после появившихся недавно признаков ослабления (точка R).

Часто, кстати, в месте нового экстремума цена возвращается к каналу, который ранее был пробит, но теперь уже снизу. В этом месте нередко образуются свечи разворотного характера. Зачастую такая формация также сопровождается дивергенциямикомпьютерных индикаторов. Однако все же даже такое сочетание условий не должно провоцировать трейдера на безоглядную игру в расчете на разворот тренда, потому что это сигнал средней силы. Когда цена после появления признаков ослабления тренда рисует новый экстремум, трейдеру целесообразно выполнять частичный take-profit и быть начеку. Есть и психологическая трактовка, почему данная точка (точка R) часто становится разворотной: после достаточно глубокой коррекции у многих рыночных участников зарождается страхи появляется намерение при первой хорошей возможности быстро выйти из позиции. Когда такая возможность возникает (в точке R), на рынок выходит большое количество участников с продажами, и это разворачивает цену.

После резкой коррекции, заронившей в сердца трейдеров страх и образовавшей на множестве торговых счетов большие плавающие убытки, цена может и не достичь нового максимума (т. е. не заходить на re-high). Ниже приведен пример. Это дневной график пары USDTRY (доллар против турецкой лиры).

В январе 2017 г. пара USDTRY в ходе долгого мощного тренда достигла уровня выше 3,9. В ходе взлета нарисовалась свеча pin-bar с огромной тенью сверху, после чего последовала достаточно резкая коррекция. На основе этого пин-бара можно было построить зону сопротивления. В конце того же месяца пара зашла в эту зону. Кстати:

● Если какая-либо валютная пара в ходе резкого мощного движения рисует экстремум в виде свечи с длинной тенью, то длинная тень этой свечи часто становится зоной поддержки/сопротивления. Впоследствии цена часто заходит в эту зону и отскакивает. В этой зоне целесообразно открывать позиции в расчете на разворот.

Вот еще один пример.

Лето 2016 г. было для рынка Forex «жарким». Великобритания провела референдум и приняла решение выйти из Европейского союза. Многие любопытствовали, насколько глубоко утонет фунт. Подсказкой для ответа на этот вопрос были именно длинные тени дневных свечей.

Те же правила применимы и к часовому и 4-часовому графикам.

Продолжим разговор о развороте тренда.

● О развороте тренда можно часто судить по сильным импульсным движениям в противоположном тренду направлении. Однако и они – это лишь предупреждение.

В сущности, все тренды рождаются и останавливаются от сильных импульсов. Когда общая накопленная сила импульсов в направлении против тренда достигает критической массы, происходит переход количества в качество – тренд останавливается, и поезд начинает двигаться в обратном направлении. Здесь я хотел бы процитировать книгу Ларри Вильямса:

«Тренды приводятся в движение тем, что я называю “взрывами ценовой активности”. В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца (выберите свои временные рамки для идентификации тренда) продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении… Мой крупнейший прорыв в исследованиях произошел в 1983 г., а затем – в 1985 г., когда я разработал то, что произвольно называю “Теория грузовых поездов”. Моя теория гласит: как только поезд разгоняется до некоторой скорости, становится абсолютно невозможно резко его остановить».

Идем далее. Еще одна особенность рынка:

● Рынок обычно не идет в новый тренд со всеми пассажирами, которые правильно вошли на уровнях, где тренд, по идее, должен развернуться.

Как правило, на самых финальных разворотных точках трейдеров, которые перспективно вошли в рынок с точки зрения будущего тренда, « выносит»по стоп-лоссам, а то и по маржин-коллам. И именно в эти моменты за счет этих стоп-лоссов набирают позиции профессиональные игроки. На графике это выражается в том, что цена начинает биться в конвульсиях. Срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов приводит к выбрасыванию на рынок множества ордеров по рыночным ценам – это отражается в виде острых кратковременных выбросов, или спайков(spike – скачок), которые тут же быстро гасятся встречными ордерами профессионалов. В этих точках образуются свечи с длинными тенями, которые остаются впоследствии местными максимумами/минимумами.

● Рынок часто разворачивается после преодоления предыдущего значительного локального экстремума.

Обратите внимание, что на графике выше разворотной точкой стала свеча поглощения. Приблизившись вплотную к уровню 1,4000, валютная пара с максимальных значений за последние 2,5 года резко пошла вниз и закрылась ниже трех предыдущих недельных свечей. То, что произошло потом, было одним из лучших трендовых движений за всю историю существования единой европейской валюты.

Весьма сильным сигналом на разворот тренда является паттерн «голова и плечи» (head & shoulders). Чтобы не возникало путаницы, замечу, что паттернами в трейдинге называют не только сочетания нескольких японских свечей, но и различные часто повторяющиеся графические конфигурации, или модели, состоящие из определенных движений рынка (не обязательно из нескольких свечей). Не буду останавливаться на описании этого паттерна подробно. Его описание можно найти в других местах. Скажу лишь, что мои наблюдения показывают, что за этим паттерном часто действительно следуют весьма сильные движения, и его стоит включить в свой арсенал. Поделюсь парой примеров.