Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Запомните, мощнейшие движения на рынке происходят, когда одновременно выполняются два условия:

а) часть игроков пойманы в неправильной позиции и быстро ее ликвидируют, в том числе по стоп-лоссам;

б) одновременно с этим на фоне кардинально изменившийся ситуации открывают новые позиции те игроки, которые прежде стояли в стороне. Они закладываются в новую идею, и объем позиций, который им необходимо открыть, велик.

Проведенное мною тестирование простейших систем, использующих key reversal для входа в позицию, на дневных исторических данных, к примеру для пары GBPJPY с 1993 по 2017 г., однако, не показало впечатляющих результатов. Тестирование показало, что:

● Сигнал возникает в среднем раз в месяц.

● Около половины сигналов оказываются ложными.

● Прибыль систем в лучшем случае составляет в среднем около 50 пипсов в месяц (при этом тестировались системы с разными способами выхода из позиции: trail stop, фиксированный take-profit, выход по времени удержания позиции, комбинированный выход).

Нередки случаи, когда сигнал нивелируется сразу, уже на следующий день или через день. Системы могут выдавать более 5 стоп-лоссов подряд. Эффективность данного сигнала, как, впрочем, и многих других сигналов, проявляется на рынке периодически. Два года хорошей работы сигнала могут легко смениться несколькими годами неудовлетворительной работы, после чего сигнал может снова начать показывать хорошие результаты. Все вышесказанное, однако, не означает, что данный сигнал не может быть весьма эффективным оружием в арсенале умелого трейдера. Зачастую в индивидуальных ситуациях сигнал key reversal показывает весьма впечатляющие результаты.

Ниже приведен реальный дневной график пары GBPJPY с примерами key reversal.

Эффективность сигнала за конкретный временной период вы можете легко оценить на глаз сами. Особенно сильным был сигнал, возникший 9 ноября 2016 г., в день президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп. В этот день пара GBPJPY сходила ниже минимумов за последние три дня, а затем совершила мощнейший рывок вверх, преодолев максимум за трехнедельный период. То, что произошло затем, можно назвать манной небесной для трейдера. Подобные движения на рынке крайне редки, и именно на них делаются огромные состояния. Хороший сигнал появился на рынке и 17 апреля 2017 г. Сама по себе свеча не выглядит слишком уж убедительной, так как в абсолютном выражении (от минимума до максимума) ее размер недотягивает и до 1,5 фигуры. Однако возникла эта свеча в важной зоне поддержки. И здесь лишь одна удачно проведенная сделка могла бы качественно изменить жизнь трейдера.

Вернемся к общим правилам использования свечей.

Часто об интересе покупателей и продавцов можно судить по тому, каким образом ведет себя цена внутри свечи. Я имею в виду время, которое цена находится у максимума или минимума свечи. К примеру, если последняя часовая свеча падающая, достаточно длинная и на протяжении всего текущего часа цена постоянно «липнет»к минимуму, то это признак непрерывно продолжающихся продаж. Это значит, что сверху на цену давят тонны ордеров на продажу. В этом можно быть особенно уверенным, если день назад произошел мощный импульс вниз. Однако принципиальное значение имеет все же именно закрытие свечи, и здесь важно не опережать события. Часто трейдеры, активно использующие в своей торговле японские свечи, совершают ошибку: они слишком рано открывают позицию «внутри» свечей, т. е. на основе свечей, которые пока еще не закрылись.

● Характер часовой свечи может кардинально измениться за последние несколько минут (даже одну минуту).

Более того, очень часто именно так и происходит. Огромную долю в мировом объеме торговли финансовыми инструментами сегодня занимают фирмы, использующие автоматические торговые алгоритмы. Эти фирмы располагают огромными вычислительными мощностями и имеют в штате так называемых quants (quantitative analysts), или количественных аналитиков. Большой вес в их анализе придается именно закрытиям свечей. Если свеча белая (растущая) и закрывается вблизи своего максимума, можно быть уверенным, что вследствие этого совершит покупку порядочное число алгоритмов.

Закрытие часовой свечи – это результат часовой борьбы. Представьте битву за некую территорию во время Второй мировой войны. Закрытие свечи можно сравнить с важной тактической опорной точкой, например с высоким холмом, зданием или дзотом. Контроль над этой точкой, по крайней мере на следующие несколько часов, дает некоторый перевес. Если свечой завладели быки, это повышает шансы на дальнейший рост; если медведи – на падение. Именно поэтому в решающие завершающие секунды часовых периодов на рынок часто выливаются flows (потоки ордеров)рыночных участников, определенным образом заинтересованных в том, как должна закрыться свеча. Можно привести сравнение: точно так же в последние секунды заключительного раунда выкладываются боксеры, чтобы оставить впечатление доминирования в поединке.

В одном случае открытие позиции «внутри» свечи, т. е. до ее закрытия, – явная ошибка, в другом – допустимо. Пример: допустим, текущее время 15:50, т. е. до закрытия последней свечи еще 10 минут. Никаких важных данных в ближайшее время не ожидается. Эта часовая свеча, которую видит трейдер, выглядит следующим образом.

10 минут вполне достаточно, чтобы ситуация со свечой сильно изменилась. Если трейдер в случае 1 открывает шортза 10 минут до закрытия свечи в расчете на то, что перед ним маленький pin-bar, он совершает ошибку. В течение часа цена может колебаться как угодно, и в моменте может показаться, что перед нами pin-bar, раз пять – десять. Но в конце концов решающее значение имеет лишь конечная картина. В последнюю минуту то, что казалось pin-bar, может превратиться в свечу с выраженным бычьим характером. Открытие позиции на основе одной лишь часовой свечи без дополнительных сигналов, против движения, да еще и «внутри» свечи – это грубая ошибка. Не надо забывать, что на уровне часовых свечей очень много ложных сигналов.

В случае 2 ситуация иная. Если текущая цена на протяжении почти всех 50 минут была примагничена к максимуму свечи, то здесь можно купить, не дожидаясь закрытия свечи. Такое поведение цены говорит о том, что в валютной паре стоят очень сильные биды (bids) – они как поднимающаяся скала. К тому же здесь мы покупаем, т. е. играем по движению.