М. Сихов - Тесты и их решения по финансовой математике

Тут можно читать онлайн М. Сихов - Тесты и их решения по финансовой математике - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: child_education, издательство Казахский национальный университет имени аль-Фараби Литагент. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Тесты и их решения по финансовой математике
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Казахский национальный университет имени аль-Фараби Литагент
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

М. Сихов - Тесты и их решения по финансовой математике краткое содержание

Тесты и их решения по финансовой математике - описание и краткое содержание, автор М. Сихов, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Учебное пособие М.Б. Сихова «Тесты и их решения по финансовой математике» состоит из 4-х тестовых заданий и итогового экзамена. Все задачи подобраны в соответствии программы курса «Основы финансовой математики», который читается в качестве общего курса для студентов специальностей «5B060100- Математика» и «5B070300 -Информационные системы».

Тесты и их решения по финансовой математике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Тесты и их решения по финансовой математике - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор М. Сихов
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Напоминаем, что, если функция накоплений А(t), то ставка доходности в n-ом промежутке определяем следующим образом:

21 Чтобы определить взвешенную по времени ставку инвестиционной доходности - фото 116. (2.1)

Чтобы определить взвешенную по времени ставку инвестиционной доходности фонда в течение 1989 года, сначала надо определить ставки доходности для каждого промежутка, где известны начальная и конечная стоимости (балансы) фонда, непосредственно предшествующие депозиту или снятию денег. По условию задачи таких промежутков четыре.

Итак, в силу (2.1) ставка доходности с 1 января по 1 апреля 1989 г. определяется уравнением т к сразу же после выплаты 31 марта 10000 стоимость портфеля 1 апреля - фото 117,

т. к. сразу же после выплаты 31 марта 10000 стоимость портфеля 1 апреля составляет 215000.

С учетом полученного взноса 30 июня 75000 ставка доходности с 1 апреля по 1 июля составляет Ставка доходности с 1 июля по 1 октября составляет Наконец ставка - фото 118

Ставка доходности с 1 июля по 1 октября составляет

Наконец ставка доходности с 1 октября по 31 декабря 1989 года равна - фото 119

Наконец, ставка доходности с 1 октября по 31 декабря 1989 года равна

Взвешенная по времени доходность за год находится из факторов накопления - фото 120.

Взвешенная по времени доходность за год находится из факторов накопления, соответствующих каждому интервалу, как

22 т е 1125093491043509375 1 289 Вопрос 2 авзвешенная - фото 121(2.2)

т. е. картинка 122=1,125*0.9349*1,0435*0.9375 – 1 = 2.89 %.

Вопрос 2

(а)=взвешенная по времени ставка инвестиционной доходности фонда в течение 1989 года;

(в)=взвешенная по величине годовая ставка инвестиционной доходности фонда в случае использования простых процентов;

(с)=ставка инвестиционной доходности фонда в случае использования простых процентов и равномерного распределения в течение года всех депозитов и снятий денег.

A. (а)>(в)>(c)

B. (а)>(c)>(в)

С. (с)>(а)>(в)

D. (с)>(в)>(а)

Е. ни один из указанных вариантов

Решение.

Пользуясь (2.1), определим ставки доходности для каждого из 3-х промежутков, соответственно

115 Следовательно в силу 22 взвешенная по времени доходность за - фото 123=1.15,

Следовательно в силу 22 взвешенная по времени доходность за год будет - фото 124,

Следовательно в силу 22 взвешенная по времени доходность за год будет - фото 125,

Следовательно, в силу (2.2) взвешенная по времени доходность за год будет равна

в Выведя уравнение стоимости путем сложения всех величин на момент 31 декабря - фото 126

(в) Выведя уравнение стоимости путем сложения всех величин на момент 31 декабря 1989 года, рассчитаем взвешенную по величине доходность фонда в случае использования простых процентов, рассматривая только депозиты и снятия денег и не принимая во внимание промежуточные балансы

Поскольку это уравнение является линейным по i то легко получить результат - фото 127.

Поскольку это уравнение является линейным по i, то легко получить результат

Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 128

100+100 Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 129,

111.25 Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 130 Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 131.

(с) Для определения ставку инвестиционной доходности фонда в случае использования простых процентов и равномерного распределения в течение года всех депозитов и снятий денег, предположим, что все депозиты и снятий денег будут происходит в середине года. Тогда выведя уравнение стоимости путем сложения всех величин на момент 31 декабря 1989 года, имеем

100000(1+ Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 132

100+100 Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 133,

94.5 Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 134

т. е. Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 135

Сравнивая полученные ставки доходности, получим ответ: (с)>(в)>(а).

Вопрос 3
В каком интервале находится взвешенная по времени ставка доходности за 1989 год - фото 136

В каком интервале находится взвешенная по времени ставка доходности за 1989 год ?

A. меньше 6.90%

B. 6.90 %, но меньше 7.30%

C. 7.30 %, но меньше 7.70%

D. 7.70 %, но меньше 8.10%

E. 8.10 % или больше

Решение.

Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 137

Пользуясь (2.1), определим ставки доходности для каждого из 4-х промежутков, соответственно

Тесты и их решения по финансовой математике - изображение 138=1.067,

Следовательно взвешенная по времени доходность за год находится из - фото 139,

Следовательно взвешенная по времени доходность за год находится из - фото 140,

Следовательно взвешенная по времени доходность за год находится из факторов - фото 141.

Следовательно, взвешенная по времени доходность за год находится из факторов накопления, соответствующих каждому интервалу, как

т е i82 Вопрос 4 Рассмотрим следующие данные Разовый депозит в фонд - фото 142

т. е. i=8.2 %.

Вопрос 4

Рассмотрим следующие данные:

Разовый депозит в фонд: 1000 внесено 1/1/92. Снятия денег из фонда не было.

Процентная ставка в 1992-1993 г.г.: 7 % в год, начисляемых ежемесячно.

Ставка дисконта в 1994-1997 г.г.: 5 % в год , начисляемых ежеквартально.

Интенсивность процента в течение 1998-2002 г.г.: 3 % в год.

Выборочное значение: e =2.71828.

В каком интервале находится величина фонда на 1/1/2003?

A. Меньше 1500

B. 1500, но меньше 1600

C. 1600, но меньше 1700

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


М. Сихов читать все книги автора по порядку

М. Сихов - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Тесты и их решения по финансовой математике отзывы


Отзывы читателей о книге Тесты и их решения по финансовой математике, автор: М. Сихов. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x