Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет
- Название:Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-09938-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет краткое содержание
О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения «черных лебедей», Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера «Думай медленно… Решай быстро», наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование – это планирование в условиях неопределенности.
Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
367
Как и в случае других землетрясений, точная магнитуда этого землетрясения является предметом споров, и согласно различным расчетам она составляла от 9 до 9,3 балла; я использую среднее значение – 9,2.
368
Geller, «Shake-up Time for Japanese Seismology».
369
SilentASMR, «2 Hours of Brown Noise (Read Description)», YouTube.com, February 25, 2012. http://ww.youtube.com/watch?v=0BfyKQaf0TU.
370
Livia Borghese, «Italian Scientists on Trial Over L’Aquila Earthquake», CNN World, September 20, 2011. http://articles.cnn.com/2011%E2%80%9309%E2%80%9320/world/world_europe_italy-quake-trial_1_geophysics-and-vulcanology-l-aquila-seismic-activity?_s=PM: EUROPE.
371
Thomas H. Jordan and Lucile M. Jones, «Operational Earthquake Forecasting: Some Thoughts on Why and How», Seismological Research Letters 81, 4 (July/August 2010). http://earthquake.usgs.gov/aboutus/nepec/meetings/10Nov_Pasadena/Jordan-Jones_SRL-81-4.pdf.
372
Alicia Chang, «Location a Major Factor in New Zealand Earthquake Devastation», Washington Post , February 22, 2011. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/22/AR2011022205105.html.
373
Ya-Ting Leea, Donald L. Turcottea, James R. Holliday, Michael K. Sachs, John B. Rundlea, Chien-Chih Chen, and Kristy F. Tiampoe, «Results of the Regional Earthquake Likelihood Models (RELM) Test of Earthquake Forecasts in California», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, September 26, 2011. http://www.pnas.org/content/early/2011/09/19/1113481108.abstract?sid=ea35f085-e352-42a8-8128-19149a05c795.
374
Christopher S. Rugaber, «Unexpected Jump in Unemployment Rate to 9.2 % Stings Markets», Denver Post , July 9, 2011. http://www.denverpost.com/business/ci_18444012.
375
Christine Hauser, «Two Jobs Reports Point to a Higher Gain in June», New York Times , July 7, 2011. http://www.nytimes.com/2011/07/08/business/economy/data-point-to-growth-in-jobs-in-june.html.
376
На основании данных Survey of Professional Forecasters, Федеральный резервный банк Филадельфии. http://www.phil.frb.org/research-and-data/real-time-center/survey-of-professional-forecasters/anxious-index/.
377
Roger A. Pielke Jr., «Lessons of the L’Aquila Lawsuit», Bridges 31 (October. 2011). http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2011.36.pdf.
378
Teri Tomaszkiewicz, «Disaster Isn’t Over When Media Leave: Discovering the Meaning of Memorial Day in North Dakota», Milwaukee Journal Sentinel , June 1, 1997.
379
Ashley Shelby, Red River Rising: The Anatomy of a Flood and the Survival of an American City (St. Paul: Borealis Books, 2004).
380
На самом деле для укрепления дамбы в Гранд Форкс использовались с мешки с песком, так что к моменту наводнения высота дамбы составляла примерно 15,8–16,1 м. Однако этого все равно было недостаточно для противостояния потоку воды высотой 16,5 м.
381
Эту цифру можно получить, рассчитывая предел погрешности, если предположить, что ошибка обладает свойством нормального распределения.
382
На рис. 6.1 не соблюден реальный масштаб.
383
Roger A. Pielke, Jr., «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood», Applied Behavioral Science Review 7, no. 2 (1999). http://128.138.136.233/admin/publication_files/resource-81–1999.16.pdf.
384
Pielke, «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood».
385
Alex Veiga, «U.S. Foreclosure Rates Double», Associated Press, November 1, 2007. http://www.azcentral.com/realestate/articles/1101biz-foreclosures01-ON.html.
386
Jonathan Stempel, «Countrywide Financial Plunges on Bankruptcy Fears», Reuters, August 16, 2007. http://uk.reuters.com/article/2007/08/16/countrywide-financial-idUKNOA62283620070816.
387
John B. Taylor, Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Pro-longed, and Worsened the Financial Crisis (Stanford, CA: Hoover Institution Press, Kindle edition, 2009), location 361.
388
Стоит, однако, отметить, что экономисты считали, что вероятность негативных значений ВВП для каждого из четырех фискальных кварталов немного выше (около 20 %).
389
В сущности, 1 шанс из 500 – достаточно щедрое значение, поскольку оно относится к любому показателю ВВП ниже –2 %, а реальное значение ВВП, равное –3,3 %, оказалось значительно ниже. Хотя экономисты и не указывали на это явно, можно предположить, что, согласно их мнению, вероятность того, что ВВП окажется на уровне –3,3 % или меньше, составляла примерно 1 из 2000.
390
В частности, я изучил прогнозы роста ВВП на следующий год, которые делали каждый ноябрь, например, в ноябре 1996 г. делали прогноз роста ВВП в 1997 г.
391
Michael P. Clements, «An Evaluation of the Survey of Professional Forecasters Probability Distribution of Expected Inflation and Output Growth», Journal of Economic Literature , November 22, 2002. http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/seminar/clements2.pdf.
392
Основываясь на биномиальном распределении, вероятность того, что хорошо откалиброванный прогноз окажется за пределами 90 %-ного интервала прогнозирования 6 раз за 18 лет, составляет около 0,6 %, или примерно 1 шанс из 150.
393
В данном случае использованы данные всех выпусков SPF, начиная с четвертого квартала 1968 г. по четвертый квартал 2010 г., за исключением нескольких ранних выпусков, в которых экономистов не просили поделиться прогнозом на год.
394
Prakash Loungani, «The Arcane Art of Predicting Recessions», Financial Times via International Monetary Fund, December 18, 2000. http://www.imf.org/external/np/vc/2000/121800.htm.
395
Wall Street Journal Forecasting panel, February 2009., http://online.wsj.com/article/SB123445757254678091.html.
396
Torsten Rieke, «Ganz oben in der Wall Street», Handelsblatt, October 19, 2005. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/ganz-oben-in-der-wall-street/2565624.html.
397
«Federal Reserve Economic Data», Economic Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org/fred2/.
398
Lakshman Achuthan and Anirvan Benerji, Beating the Business Cycle: How to Predict and Profit from Turning Points in the Economy (New York: Random House, 2004). Kindle edition, locations 1476–1477.
399
«U.S. Business Cycle Expansions and Contractions», National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/cycles.html.
400
В частности, измеряемый по состоянию индекса S&P 500.
401
В исходный состав Национальной футбольной лиги входили команды Pittsburgh Steelers, Baltimore Colts (в настоящее время – Indianapolis Colts) и Cleveland Browns (из первого состава которой была сформирована команда Baltimore Ravens). По методологии расчета показателя считалось, что эти команды принадлежат к изначальному составу National Football Conference, хотя они с тех пор вошли в состав Национальной футбольной конференции (American Football Conference), наследницы American Football League. Сам факт использования столь архаичного определения может служить еще одним намеком на неточность показателя.
402
Например, объясняя величину роста фондового рынка с помощью простой регрессионной модели, в которой в качестве единственных переменных используются принадлежность победителя Суперкубка к определенной организации и другое постоянное условие.
403
«Powerball – Prizes and Odds», Multi-State Lottery Association. http://www.powerball.com/powerball/pb_prizes.asp.
404
Achuthan and Benerji, Beating the Business Cycle , Kindle location 1478.
405
Gene Sperling, «The Insider’s Guide to Economic Forecasting», Inc. Magazine , August 1, 2003. http://www.inc.com/magazine/20030801/forecasting_pagen_3.html.
406
Там же.
407
Douglas M. Woodham, «Are the Leading Indicators Signaling a Recession?» Federal Reserve Bank of New York Review (Autumn 1984). http://www.newyorkfed.org/research/quarterly_review/1984v9/v9n3article8.pdf.
408
Под «реальным временем» я понимаю ситуацию, в которой значения ведущих экономических показателей были доступны прогнозистам до момента корректировок и составления индекса. См.: Francis X. Diebold and Glenn D. Rudebusch, «Forecasting Output with the Composite Leading Index: A Real-Time Analysis», Journal of the American Statistical Association 86, 415 (September 1991), pp. 603–610.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
