Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Существует два типа ударных дней. Первый тип довольно очевиден. «Сценарий ударного дня покупки» состоит из дня, который закрывается ниже минимума предыдущего дня — то, что Джо Стоуэлл (Joe Stowell), имеющий очень острый глаз на графики, называет «голым закрытием» («naked close»). Такие дни могут также накрыть минимумы от 3 до 8 пре­дыдущих дней. Чартисту, профессиональному техническому аналитику и всем остальным это напоминает прорыв в нижнюю сторону, в результате чего после экстремальной распродажи они попадают на обеденный стол.

Иногда они бывают правы, но обычно сильно ошибаются, потому что рынок немедленно и полностью разворачивается.

Сценарий ударного дня продажи в точности противоположен (см. рису­нок 7.7). Здесь вам нужно искать день, закрывающийся выше максимума предшествующего дня и, наиболее вероятно, «прорывающийся» вверх, чтобы закрыться выше торгового диапазона. Это подергивающийся червь, заставляющий трейдеров заглатывать себя прежде, чем они подумают.

Рисунок 7.7Сценарий ударного дня продажи.

Иллюстрация показывает, как это обычно выглядит. Здесь вы имеете сце­нарий для покупки и продажи.

Как уже говорилось, иногда это настоящий прорыв. Однако если уже на следующий день цена движется против ударного дня и торговля развивает­ся выше максимума ударного дня, закрытого с понижением, вы имеете пре­красный сигнал на покупку. Точно так же ударный день с повышением од­но из тех сильных закрытий выше максимума предшествующего дня, при­водит нас в готовность к тому, чтобы продавать, если уже на следующий день цена идет к минимуму ударного дня.

Суть здесь в том, что имеет место немедленный разворот уже на следу­ющий день, означающий, что участники рынка (продавцы при закрытии вниз, покупатели при закрытии вверх) уже хлебают горе: их предполагае­мый прорыв потерпел неудачу! Они опять заглотили крючок, и теперь це­на отвечает разворотом, дающим нам превосходную ситуацию для входа в рынок. Это и есть фигура, а заодно — и объяснение, причина, по которой это должно работать. Я твердо верю, что когда то, что «должно случиться на рынке, не случается», мы имеем мощный сигнал, что необходимо скор­ректировать торговлю с учетом новой информации.

Я выбрал несколько примеров показать, как работает эта фигура (ри­сунки 7.8 и 7.9). Как только мы рассмотрим другой тип разворота ударно­го дня, я объясню, как я использую эту фигуру.

Рисунок 7.8Как работает фигура ударного дня.

Рисунок 7.9Другой пример фигуры ударного дня.

Мой второй разворот ударного дня (рисунок 7.10) чуть труднее иденти­фицировать, но работает он на том же самом принципе: рынок не поддается на однодневную активность и разворачиваясь уже на следующий день. Фи­гурой, которую вы будете искать, чтобы подготовить открытие позиции на покупку, будет день, имеющий закрытие вверх, а не голое закрытие вниз. Однако есть ключ, или секрет этой фигуры: закрытие дня будет находить­ся в нижних 25 процентах диапазона дня, а в самых лучших фигурах будет еще и ниже открытия дня. Я называю это «скрытым ударным днем» из-за закрытия вверх.

Вот что случилось в эти дни: либо открытие было намного выше, а затем день закрылся с повышением, но значительно ниже максимумов, либо цена открылась немного выше, существенно прошла вверх, после чего не сумела удержать достижения дня. Несомненно, она закрылась с небольшим повы­шением, но значительно ниже максимума. Покупатели получили удар в лю­бой из этих фигур, а чартисты теперь начнут искать провал (the kill).

И проваливаются сами, если уже на следующий день цена несется в об­ратном направлении и берет максимум этого ударного дня. Снова мы ви­дим, как фигура рыночного провала немедленно разворачивается уже на следующий день. Это чрезвычайно бычий набор событий, требующий ухода в лонг, особенно если сцена подготовлена для роста нашими фоновыми (вспомогательными) инструментами, такими как: TDW, TDM, рыночные соотношения, перекупленность/перепроданность и тренд.

Скрытый ударный день продажи в точности противоположен. Ищите закрытие вниз, находящееся в верхних 25 процентах диапазона дня и выше открытия дня. Наш вход наступает, когда цена падает ниже минимума скрытого ударного дня уже на следующий день, указывая, что рост сорвал ся. Быстрый взгляд на рисунок 7.11 даст вам представление о том, как вы­глядит эта фигура.

Как использовать фигуры ударного дня

Существуют два способа использования этих фигур. Давайте сначала рас­смотрим фигуру при крутом восходящем и нисходящем трендах, т. е. трен­дах, в которых вам хотелось бы находиться или добавлять (наращивать) позицию. В таком напряженном тренде, направленном вверх, появление нижненаправленного ударного дня, скрытого или нет, это основание для покупки на следующий день и точное подтверждение, что тренд продолжа­ется и готов, чтобы трейдеры совершили еще один заход в прежнем напра­влении — еще один рывок к солнцу.

В тренде, направленном вниз, мы увидим прямо противоположную си­туацию, четко указывающую, когда следует снова заскакивать на сниже­ние. Здесь вы будете искать или день голого закрытия вверх или нижнена­правленный день, закрывающийся в верхней части своего диапазона. Если уже на следующий день цены проваливаются ниже минимума этого дня,

пришло время открывать короткие позиции. Примеры, показанные здесь, должны помочь вам понять важность этой техники.

Другой способ, который мне нравится, чтобы использовать эти ударные дни, состоит в нахождении рынка, который топчется на месте. Затем я отме­чаю ударный день и действую соответствующим образом, как только проре­зается максимум или минимум ударного дня. Я исхожу из того, что мы, по всей вероятности, увидим прорыв области скопления цен (breakout of the congestion), если ударный день немедленно развернется. Такое действие на­поминает рынок, который двинулся туда, где стояли все стопы, и накрыл всех «младенцев прорыва», расставивших там свои ордера. Прорыв — сиг­нал для трейдеров браться за дело, и они делают это. Что убивает их, так это немедленный разворот, происходящий уже на следующий день. Они не мо­гут не верить в свою «удачу» и решают держаться несмотря на разворот: не­сколькими днями позже они покидают свои позиции, добавляя энергию движению, которое мы поймали благодаря фигуре ударного дня.