Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Конфуций, должно быть, был чартистом, когда сказал, что одна карти­на (один график) стоит тысячи слов. Я отметил примеры, демонстрирую­щие фигуры ударного дня в торговых диапазонах, чтобы вы их изучили. Они показаны на рисунках 7.12 — 7.17

Рисунок 7.13Казначейские бонды. Дневной график создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.14Казначейские бонды (дневные бары). График создан программен «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.15Соевая мука (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.16 Серебро Comex (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.17Пшеница СВТ (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Ловушка специалистов

А вот фигура, позволяющая использовать идею ударного дня еще одним спо­собом. Эта идея принадлежит Ричарду Викоффу, написавшему в 1930-х го­дах пособие по торговле на фондовой бирже. Я высоко ценю труды Викоф-фа, потому что в 1966 и 1967 годах работал прямо напротив библиотеки в Кармеле, Калифорния, где Викофф написал многое из того, что позднее пе­редал в эту библиотеку. Однажды по воле судьбы во время обеденного пе­рерыва я наткнулся там на его работы и после этого в течение всего следу­ющего года преломлял хлеб над его записями.

Концепция Викоффа в том, что рынки «управляются», по всей вероятно­сти, не манипулятором, как вы могли подумать, а скорее, коллективным со­знанием, неким большим аморфным «они». Эти «они», как учит Викофф, двигают рынок, чтобы вовлечь трейдеров в игру в самое неподходящее вре­мя. Специалисты операционного зала Нью-Йоркской фондовой биржи, ве­дущие записи курсов акций, часто обвинялись в «прогоне» и подтасовке цен, чтобы заманить трейдеров в ловушку. Отсюда и появился мой термин «ло­вушка специалистов», но я не обвиняю их в каких-либо манипуляциях — де­ло тут в намного более космогоническом характере движения цен. Я знаю специалистов: один из них, Билл Абраме (Bill Abhrams), мой друг в течение 15 лет, убедительно доказал мне, что они не подтасовывают цены акций.

«Продажная ловушка» — это хороший верхненаправленный трендовый ры­нок, движущийся в одну сторону в течение 5—10 дней, а затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в последующие 1—3 дня, есть большая вероятность, что прорыв, на­правленный вверх, был ложным, а трейдеры затоварились напрасно. Они были пойманы на эмоциональной покупке, а дистрибьюторы акций или товарных фьючерсов, вероятно, разгрузились на этом ажиотаже за счет масс.

Еще одна «ловушка специалистов» — «покупная ловушка», противополож­ная «продажной ловушке». Она возникает на рынке, идущем в нижнем тренде, который затем стабилизируется в боковом движении в течение 5—10 дней, по­сле чего прорывается вниз, с голым закрытием ниже всех дневных миниму­мов диапазона торговли. Теоретически, вы должны подумать, что это утянет цены намного ниже. Действительно, часто так и бывает. Однако если проис­ходит внезапное улучшение, поднимающее цену выше истинного максиму­ма дня прорыва, это означает, что почти наверняка произошел разворот рын­ка. Все продажные стопы ниже рынка сработали, а покупающая публика рас­сыпалась и теперь боится вставать в лонг на развороте тренда.

Я привожу здесь несколько примеров, позволяющих понять только что опи­санное (рисунки 7.18—7.25). Последняя диаграмма относится к акциям Exxon.

Рисунок7.19 Золото Comex (дневной график). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.20Говядина (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок7.19 Золото Comex (дневной график). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.20Говядина (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.23Нью-Йоркская легкая нефть (New York Light) (дневные бары). Графика создана «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.24Какао (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 7.25Корпорация Exxon (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Важное замечание: это работает и на более коротких временных периодах

За все эти годы я видел немало успешных сделок с использованием удар­ных дней и "ловушек" на 5-, 30-минутных и часовых ценовых графиках ры­ночной активности. Вам, очень краткосрочным трейдерам, желательно до­бавить их к своему внутридневному арсеналу торговых техник. Эти фигу­ры позволяют обнаружить превосходные точки входа для краткосрочных трейдеров. Секрет успеха, однако, в том, что для уверенной торговли у вас обязательно должно быть что-то еще. Нечто такое, что подтверждало бы правильность предпринимаемых вами действий, иначе вы будете предска­зывать цену только с помощью цены. Ваши лучшие сделки состоятся в ре­зультате использования нескольких индикативных инструментов анализа, а не только ценовой структуры.