Владимир Живетин - Институт проблем риска. Образование, наука

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочно-дистанционная.

Таблица 2.9.4

Окончание таблицы 2.9.4

Специализация 1: «Управление рисками банковских систем»

1.1. Теория управления рисками коммерческих банков .

Цель: Определение области опасных и безопасных состояний экономических систем, представляющих собой динамические системы.

Темы: Динамические системы, математические модели. Детерминированные и стохастические системы. Допустимые и критические состояния. Риски в экономических системах. Анализ математический и прогнозирование вероятностных показателей рисков динамических систем. Системы автоматизированного анализа риска.

1.2. Кредитование. Численные показатели кредитного риска. Кредитное ценообразование .

Цель: оценка и прогнозирование численных показателей кредитных рисков и банковское ценообразование.

Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).

1.3. Инвестиционные риски. Банковское кредитование .

Цель: Управление рисками при проектировании, производстве и эксплуатации технических объектов.

Темы: модель товарно-финансовых потоков предприятия; моделирование инфляции; вероятностные показатели инвестиционного риска; математические модели для численного расчета вероятностных показателей риска.

1.4. Линейные и нелинейные динамические модели функционирования банка и заемщика. Идентификация параметров модели банка .

Цель: математическое моделирование процессов кредитных операций.

Темы: динамическая модель баланса финансовых потоков в кредитной операции; идентификация параметров модели; анализ поведения системы; условия прибыльности и убыточности банковской системы; математическая модель банковских кредитов в условиях инфляции.

1.5. Анализ, прогнозирование и управление банковскими рисками .

Цель: привлечение марковских случайных процессов для анализа показателей кредитных рисков.

Темы: марковские процессы и банковские финансовые процессы; уравнение Колмогорова; прогноз вероятностных показателей риска; расчет искомых плотностей вероятностей; многомерные марковские процессы; идентификация реальных процессов марковскими.

1.6. Математическая модель погрешностей измерения оценок финансовых процессов .

Цель: построение плотностей вероятностей для искомых вероятностных показателей рисков.

Темы: основные допущения при определении плотностей вероятностей погрешностей измерения и их аналитическое вычисление; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества; оценка прибыли.

Специализация 2:« Управление авиационными технико-экономическими рисками»

2.1. Теория риска. Функционально-экономический анализ .

Цель: численный анализ риска экономических систем, обладающих функциональными и динамическими свойствами.

Темы: функциональные и экономические показатели; допустимые и критические состояния динамических систем, вероятностные показатели риска; математические модели расчета плотностей параметров состояния динамических систем; анализ риска систем.

2.2. Анализ, прогнозирование и управление технико-экономическими рисками объектов машиностроения .

Цель: вероятностные показатели инвестиционного риска – товарное ценообразование.

Темы: этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; инвестирование разработок новой техники; этап производства технических объектов; динамическое моделирование процессов производства с учетом функционально-экономических свойств систем; этап эксплуатации технических объектов, характеризуемых показателями эксплуатационного риска.

2.3. Численные методы в анализе, прогнозировании и управлении технико-экономическими рисками .

Цель: анализ нелинейных динамических систем.

Темы: приближенные численные методы; полиномы Чебышева – Эрмита; семиинварианты.

2.4. Математические модели расчета вероятностных показателей риска .

Цель: расчет плотностей вероятностей контролируемых и управляемых случайных процессов.

Темы: основные допущения при расчете плотности распределения; модель погрешностей оценки прибыли; достаточность статистик оценки риска.

2.5. Моделирование на полунатурном стенде функционально-экономических характеристик объектов авиастроения .

Цель: численный расчет показателей эффективности функционально-экономического применения исследуемых объектов машиностроения (авиастроения).

Темы: структура полунатурного стенда; математические модели для численных расчетов показателей технико-экономического риска.

2.6. Параметрический синтез динамических систем с заданными технико-экономическими показателями .

Цель: расчетная схема параметрического синтеза.

Темы: показатели качества и экономичности функционирования; процедуры параметрического синтеза.

2.7. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика .

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

2.8. Динамическое моделирование стохастических случайных процессов, создаваемых объектами машиностроения .

Цель: расчет плотностей вероятностей.

Темы: адекватность описания динамических процессов посредством детерминированных и стохастических моделей; плотности вероятностей процессов нелинейных динамических систем: S -распределения Джонсона.

2.9. Теория систем и системный анализ .

Цель: основы системного анализа.

Темы: управляемость, достижимость, устойчивость; элементы теории адаптивных систем; информационный подход к анализу систем; понятие цели и закономерности целеобразования.

2.10. Погрешности оценки прибыли .

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

Специализация 3:« Управление кредитными рисками»