Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Трейдеры не столь хорошо подготовлены. Они не продумывают возможные будущие сценарии развития событий, не выставляют стоп-ордера (протекции) и торгуют, не имея представления о том, где и когда следует снимать прибыль. Как следствие, будущее оказывается покрытым мраком неизвестности. Это черная дыра, и они боятся темноты.

Преодолейте страхи, подготовьтесь к будущему, учтите все вероятные сценарии, и вы окажетесь готовыми к действию, а не к простой реакции на рыночные события.

Еще одно важно обстоятельство, связанное со страхом, заключается в том, что эта эмоция принуждает нас ко лжи. Трейдеры лгут о своих сделках, выигрышах и проигрышах. Особенно часто жертвами обмана становятся супруги. Трейдеры постоянно пребывают в состоянии отрицания и фабрикации вымышленной реальности. Неудивительно, что при столкновении с действительностью им приходится туго.

Смею надеяться, что опыт моего прошлого, мои вызванные страхом и жадностью проблемы помогут вам добиться понимания собственных негативных эмоций.

Время входить и время выходить: сигнал изменения тренда

Возможно, на свете существует столько же способов определения изменения трендов, сколько трейдеров работает на рынках! В нашу эпоху всеобщей компьютерной грамотности головастые молодые математики создали действенные программы идентификации механизмов перемены рыночных тенденций. Изменение тренда в некотором смысле является довольно спорным вопросом, поскольку сигнал, указывая на уже происшедшее, отнюдь не гарантирует будущего продолжения.

Мой основной тезис по данной проблеме формулируется следующим образом:

Рыночные условия служат причиной бычьих и медвежьих движений, изменений трендов. Без наличия условий изменение тренда нельзя считать полностью обоснованным. Подкрепите изменение тренда необходимыми сопутствующими условиями, и вы получите буйный бычий или медвежий рынок.

Хотелось бы верить, что у вас уже есть понимание некоторых из этих условий, например, влияющих на цену фундаментальных обстоятельств. Позвольте пополнить ваш арсенал еще одним инструментом изменения тренда. Иллюстрацией его работы служат графики на Рисунках 12.1-12.6; это простая 18-дневная скользящая средняя линия, рассчитываемая по цене закрытия. Как раз то, что надо, ничего сложного. Обратите внимание на точки, указывающие на важные развороты цены.

Точки нанесены на графики в местах, где два полных дневных бара находились либо над скользящей средней линией (сигнал на покупку), либо под ней (сигнал на продажу). Это настройка смены тенденции. Получив данный сигнал, трейдер отбирает краткосрочные сигналы на покупку/продажу, которые можно использовать в качестве уровня входа.

Я рассказываю о других техниках входа во время моего интернет-семинара – Беспроблемный фьючерсный трейдинг (Sure Thing Commodity Trading), но, как видите, и простая 18-дневная скользящая средняя линия может прекрасно работать.

Для большей наглядности примеров я остановил выбор на трех больших трендовых фьючерсных рынках (Рисунки 12.2-12.4): бычьем тренде по бондам, медвежьем тренде по древесине и хаотичном – по золоту.

Как видно из графиков, точки на них, как правило, предваряют изменения трендов. Неплохая новость для начала года; мы в состоянии идентифицировать изменение рыночной тенденции. Это не новый феномен: посмотрите на Рисунки 12.5 и 12.6, на которых выведены графики с 2000 года (следует принять во внимание и изменения в программах компьютерного обеспечения!). В то время я работал по этим графикам, они прекрасно иллюстрируют мысль, которую я озвучиваю в 2011 году.

Рисунок 12.1 Важные точки изменения трендов.

Рисунок 12.2 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Рисунок 12.3 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Рисунок 12.4 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Рисунок 12.5 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Модель требует тщательного изучения. Простое пересечение скользящей средней линии или касание ее ценой без дальнейшего развития движения не является достаточным основанием для вывода об изменении тренда.

По моему мнению, скользящие средние линии выполняют функцию уровней поддержки-сопротивления. Для реализации разворота долгосрочного тренда нужно, чтобы локомотив рынка пришел в движение на краткосрочных графиках после того, как цена достигает области скользящей средней.

Излишне напоминать вам о том, что не стоит основывать торговые решения на одних этих сигналах. Эти сигналы являются всего лишь знаком, симптомом происходящего и фундаментальным условием лежащего в основе медвежьего/бычьего тренда. Уверенность, страх и агрессивность Кроткие никогда не преуспеют в роли спекулянтов, поэтому им лучше надеяться на наследство.

Спекулянты должны научиться управлять тремя чертами своего характера: уверенностью, страхом и агрессивностью. Я буду обсуждать их в этом порядке.

Уверенность. Вы должны иметь некоторую уверенность, но не чрезмерно большую. Уверенность возникает при изучении рынка, а не из вашего самовосприятия. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, основанная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правильные действия без тени сомнения, когда наступает время открыть торговую позицию. Колеблются неудачники. Победители чувствуют озабоченность торговлей, но они достаточно уверены в используемом подходе, а не в самих себе. Поэтому они заключают сделку.

Не будучи уверенными, в собственных силах, вы никогда не сможете спустить курок и взять ваши сделки, особенно во время шумных периодов на рынке, обычно случающихся, когда лучшие сделки выскакивают буквально из ниоткуда.

Кроткие, вероятно, действительно наследуют землю , потому что сами они на поприще спекуляции почти наверняка не смогут сделать никаких денег. Внутренняя уверенность, которой обладают классные товарные трейдеры, вдохновляет. Ее сущность – не храбрость или тщеславие, не чувство самообладания. Ядро их уверенности – вера, что все получится.

Успешные трейдеры видят будущее или верят в него до такой степени, что они преисполнены верой. Я верю в Бога и в то, что все к лучшему, и что все сложится благоприятно. Если я не подведу Бога, он не даст мне упасть. Вера в Бога дает мне уверенность в будущем, что в свою очередь, дает достаточную уверенность, торговать, когда другие уже не в состоянии предпринимать какие-либо действия. Я знаю, моя жизнь сложится хорошо, в этом я никогда не сомневался ни секунды. Страх может сковывать до такой степени, что трейдер перестает верить в будущее.