Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Это одна из моих любимых стандартных торговых ситуаций, при возникновении которой я открываю длинную позицию без долгих колебаний.

На этом я хотел бы закончить повествование о том, где, на мой взгляд, необходимо открывать и закрывать позиции, и перейти к другим аспектам торговли. При всем моем желании описать исчерпывающе все нюансы входов и выходов практически невозможно, поскольку тема очень и очень обширная. Чувство рынка нарабатывается годами, и полное изложение заняло бы слишком много места. Описанной выше базы, однако, должно быть вполне достаточно для построения прибыльной торговли.

Трейдинг как бизнес-процесс: этап «До»

А теперь внимание. Все, что я скажу ниже, очень важно.

● Над чем действительно нужно работать в трейдинге, так это над качеством процесса принятия решений.

Не нужно стремиться обязательно получить плюс в каждой сделке – это симптоматика мышления с краткосрочной ориентацией. Мышление, ориентированное на долгосрочную перспективу, предполагает работу над трейдингом как четким выстроенным отлаженным бизнес-процессом. Оно ставит во главу угла вопрос не «что делать», а «что делать, чтобы потом делать это лучше» или «как делать эффективнее».

Почему именно «бизнес-процессом»? В экономике бизнес-процесс – это последовательность регламентированных действий, направленных на создание определенного продукта или услуги. Действия, осуществляемые в рамках бизнес-процессов, повторяются регулярно на постоянной основе, поэтому предприятия уделяют им самое пристальное внимание и стараются их оптимизировать. От того, как выстроены ключевые бизнес-процессы предприятия, коренным образом зависит его эффективность. К примеру, выдача кредита в банке является бизнес-процессом. Этот процесс обычно включает в себя заполнение клиентом анкеты, встречу сотрудника банка с клиентом, сбор необходимых документов, проверку кредитной истории, рассмотрение заявления аналитическим отделом, службой безопасности, кредитным комитетом, оформление договора, открытие счета, выдачу денежных средств, формирование отчетности о выданном кредите и т. п. Каждое действие в свою очередь может рассматриваться как субпроцесс и делиться на более мелкие элементы. Для графического описания бизнес-процесса часто используются блок-схемы. Некоторые из этапов могут быть автоматизированы.

Когда я работал в консалтинге в Ernst & Young, многие наши проекты были связаны с оптимизацией бизнес-процессов. Часто, кстати, мы, молодые специалисты-новобранцы, в начале проекта понятия не имели, как решить определенную бизнес-проблему клиента: у нас не было для этого достаточно экспертизы. Но зато старшие менеджеры обучали нас общему подходу по управлению проектами. Мы учились структурировать, планировать, анализировать, расставлять приоритеты, обучались навыкам поиска информации. Прежде чем что-либо делать, мы думали над тем, как нам сделать это лучше и быстрее. Через год мы уже умели организовать свою работу и распределить между собой задачи таким образом, что, даже не имея на стартовой точке конкретных знаний, эффективно справлялись с поставленными задачами. Надеюсь, теперь вы поняли, почему я предлагаю подходить к трейдингу как к бизнес-процессу. Процессный подход сегодня является одной из самых востребованных и мощных концепций управления.

● Трейдинг, как процесс, можно разделить на этапы «До», «Во время»и «После».

Ниже в данной главе будет показано, как этап «До» выстроен у меня. Если вкратце, на этапе «До» трейдер готовится к рабочему торговому дню, настраивается, собирается с мыслями – словом, готовится к бою. Этап «Во время» – это непосредственное исполнение торговых операций. На рынке акций это все то, что делает трейдер во время торговой сессии. Рынок Forex работает круглосуточно, поэтому трейдер сам устанавливает себе временные рамки. Этап «Во время» будет описан во второй части книги, посвященной управлению капиталом. Этап «После» – это то, что делает трейдер после завершения сессии. На этапе «После» трейдер анализирует свои ошибки, оценивает результаты, вносит записи в журнал сделок. То, как трейдер организует работу «После», – это «механизм обратной связи», о котором речь пойдет в заключительном разделе о психологии трейдинга. Чем более детально вы пропишете каждый элемент в рамках своего процесса трейдинга, тем больше ваши шансы на успех. Ошибка очень многих трейдеров состоит в том, что они замыкаются только на одном этапе «Во время», между тем как:

● Успех в трейдинге в колоссальной степени определяется работой на этапах «До» и «После».

Итак, каким образом выстроен этап «До» процесса трейдинга у меня? Если вы помните, в предыдущей главе я описал последовательный поэтапный анализ дневного графика EURUSD. Этот анализ я провожу для дневного, 4-часового, а затем для часового тайм-фрейма. На уровне часовых свечей довольно много «шума», поэтому я придаю им меньший вес и больше опираюсь на тренды.

Схематически процесс анализа отдельного инструмента у меня выглядит так.

Я начинаю с более широкой картины, после чего спускаюсь на более «локальный» уровень. Такой процесс анализа я последовательно провожу для всех инструментов, за которыми наблюдаю.

Обычно такой анализ я провожу каждый день рано утром. После того как я сделал подробный анализ инструмента на используемых мною тайм-фреймах, последующий анализ этого инструмента уже не занимает много времени. Я лишь добавляю на график дополнительные заметки.

Инструменты, за которыми я лично слежу каждый день, включают:

● валюты развитых стран: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD;

● кроссы: EURGBP, GBPJPY, EURNZD;

● валюты некоторых развивающихся стран: USDRUB, USDTRY, USDCNH;

● индекс доллара DXY;

● золото, нефть Brent;

● S&P 500;

● Bitcoin;

● российские акции;

● акции инновационных компаний NASDAQ.

Прочие инструменты я анализирую реже. Для обнаружения интересных историй на рынке акций США, особенно на NASDAQ, я часто использую сайт finviz.com. Для того, чтобы найти какую-нибудь историю на рынке акций, я пользуюсь фильтром «лидеры роста и падения». Чтобы найти что-то интересное, достаточно отфильтровать акции, которые вышли на новый исторический максимум, либо показали самый сильный рост за день, либо проделали то и другое одновременно.