Р. Бедрединов - Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Настоящее приложение может пересматриваться. Новая редакция приложения утверждается решением комитета по рискам.

Паспорт продукта должен быть составлен подразделением, ответственным за разработку и внедрение продукта, и согласован с юридическим подразделением, подразделением рисков, подразделением информационной безопасности, подразделениями Бэк и Мидл, ИТ-подразделением, а также всеми подразделениями, которые обозначены в схеме как участники процесса. Замечания, которые не могут быть устранены, рассматриваются комитетом по рискам. Паспорт конкретного продукта утверждается комитетом по рискам.

Раздел I. Условия продукта

Раздел II. Бизнес-план банковского продукта

Раздел III. План-график мероприятий по внедрению / модификации банковского продукта

1 Схема должна быть предварительно составлена подразделением, ответственным за разработку и внедрение продукта, и включена в паспорт продукта разделом IV.

Раздел IV. Графическая схема процесса реализации и обслуживания продукта (всего жизненного цикла продукта) [90]

[здесь должна быть представлена графическая схема процесса, составленная согласно правил п. 6.7.2.1.9]

Результаты оценки паспорта продукта

Результаты оценки рисков продукта

1. Каждый разрабатываемый или изменяемый регламент, порядок или иной нормативный документ, в котором приводится описание процедуры последовательных действий трех и более сотрудников или подразделений, должен в обязательном порядке сопровождаться схемами, составленными согласно стандарту схем бизнес-процессов.

2. Схемы составляются в программном обеспечении Microsoft Office Visio (далее MS Visio) в соответствии с международным стандартом документирования бизнес-процессов «EPC» (см. меню MS Visio (шаблон > Бизнес > Схема EPC)). После составления схемы копируются в Microsoft Office Word и оформляются приложением к регламенту, порядку или иному нормативному документу.

3. В схемах используются следующие элементы:

4. Образец составления схем [91]:

Этап 1. Прием заявки и принятие решения о выдаче кредита

5. Если количество листов со схемами составляет два и более, то схема должна сопровождаться дополнительной схемой верхнего уровня согласно следующему образцу [92]:

По сравнению с кредитными и рыночными рисками.

Работа над рекомендациями велась 6 лет и была завершена в январе 2014 г. Все их положения полностью или по частям выносились автором на практическое экспертное обсуждение, согласование и одобрение в банковской среде (в рамках формирования нормативных документов, презентаций, отчетов, предложений рабочих групп и т. д.). Несмотря на это, изложенная информация представляет из себя лишь попытку отразить ключевые моменты управления операционным риском в сжатом и систематизированном виде, не является истиной в последней инстанции и предполагает необходимость дальнейшего обсуждения и улучшения. Также вполне очевидно, что разумность банка (с позиции операционных рисков) и как её считать по каждому из упомянутых здесь разделов можно предложить материал в объеме, превышающем настоящий труд, однако это не соответствовало бы его целям. В рекомендациях используется нумерация каждого пункта (как в нормативных документах) для обеспечения возможности использования перекрестных ссылок на какие-то пункты и разделы, и как следствие настоящие рекомендации могут применяться утилитарно – в качестве главного нормативного документа любой компании в части управления операционными рисками (при условии, если убрать некоторые разделы и заменить слова «банк» на «предприятие», «рекомендации» на «политика»).

Под детальным учетом понимается фиксация по инциденту всех видов данных, указанных в Приложении 4. Граница в 10 тыс. рублей может быть изменена решением комитета по рискам (см. п. 4.2.1).

В соответствии с п. 13–16 письма ЦБ N69-Т 16.05.12, а также документа «Principles for the Sound Management of Operational Risk», Basel Committee on Banking Supervision, June 2011.

Или заместитель председателя правления по рискам.

Сотрудники подразделения по операционным рискам.

Под департаментом здесь и далее подразумевается подразделение Центрального офиса / Головного банка, поименованное департаментом банка, а также иное подразделение банка, наделенное аналогичным статусом.

В соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций.

Оформление субъектов, управляющих операционными рисками своего департамента (включая всех функционально курируемых им территориальных сотрудников) и их первичное обучение должно занимать от двух до четырех недель и производится риск-менеджерами последовательно (сначала один департамент, потом второй и т. д.). Для этих целей риск менеджеры оформляют план-график формализации субъектов первой линии защиты операционных рисков и утверждают этот план на комитете по рискам.