Р. Бедрединов - Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Формат этой страницы в обязательном порядке должен быть согласован с риск-менеджерами и утвержден комитетом по рискам. Не реже одного раза в год банк производит пересмотр этой страницы. Ссылка на эту страницу с названием «Доработать ВНД или процедуру» размещается на портале банка, а также на странице «ВНД банка».

Или иного документа, описывающего порядок взаимодействия двух и более сотрудников или подразделений.

Или ином документе, описывающем порядок взаимодействия двух и более сотрудников или подразделений.

Это сервисное подразделение обычно генерирует большое количество ИТ изменений, а также особых мнений относительно организационно-штатной структуры. Такая деятельность обуславливает дополнительную нагрузку на ИТ подразделения и подразделения по персоналу, вызывает негативное отношение со стороны курирующих их руководителей.

При наличии финансовых возможностей банка.

Фронт – это подразделения и сотрудники банка, занимающиеся продажей банковских продуктов (в первую очередь кредитных банковских продуктов). В их обязанности прежде всего входит поиск клиентов (контрагентов) и определение условий продаваемого банковского продукта (условий приемлемых и клиенту и банку).

Мидл – это подразделения и сотрудники банка, занимающиеся оформлением распорядительных и договорных документов для предоставления клиенту банковского продукта (в первую очередь кредитных банковских продуктов), а также отслеживанием и инициированием своевременных действий клиента и банка в соответствии с условиями банковского продукта и заключенного договора.

Бэк – это подразделения и сотрудники банка, занимающиеся исполнением договора от лица банка (зачисление / снятие средств, прием / передача ценных бумаг, активов во исполнение договора).

Акцепт – это проставление / непроставление в автоматизированной банковской системе учета расчетных операций (АБС) обязательного подтверждающего признака (одобрение операции), без которого операция технически не может быть исполнена. Акцепт проставляется по результатам проверки правильности операций, ранее зарегистрированных другими сотрудниками, и прав лиц, которые пытаются их осуществить. Акцепт проставляется в обособленном интерфейсе, не доступной сотруднику, зарегистрировавшему операцию. Доступ к этому интерфейсу имеют только сотрудники, специально уполномоченные на проведение акцепта (ими не могут быть сотрудники, регистрирующие операции). Акцепт ставится только в случае, если проверка проведена с положительным результатом.

Для организации рабочих мест таких сотрудников банк широко использует принципы, изложенные в исследовании Т. Демарко и Т. Листер «Человеческий фактор: успешные проекты и команды».

Система управления архитектурой бизнес-процессов (Business Process Management System).

Подробнее об акцепте значимых операций см. п. 6.7.3.1.5.

АБС – это автоматизированная банковская система (термин обычно применяется к системам учета расчетных операций).

Условия, в т. ч. размер сумм, могут меняться комитетом по рискам.

Внешняя АБС – это автоматизированная расчетная система для осуществления транзакций, прежде всего на счета, открытые в других организациях. Обычно к таким системам подключено множество банков на правах клиентов. Такими системами могут быть:

• Way4 (для расчетов с банковскими картами);

• Анелик, Контакт, Вестерн Юнион (для осуществления денежных переводов физических лиц);

• SWIFT, Telex, СКЗИ "Янтарь-МЦИ" (для межбанковских расчетов);

• QUIK, ММВБ (для расчетов по ценным бумагам).

Электронное досье – это карточка клиента в АБС, в которой хранятся идентификационные признаки клиента, используемые прежде всего для его верификации (представлен минимальный перечень):

• номер мобильного телефона, который используется банком для проверки правомочий лица посредством направления на него верифицирующих кодов (которые клиент в последующем должен указать в системе или сообщить операционисту, чтобы тот указал их в АБС) или для совершения на этот телефон верифицирующих звонков;

• образец фотографии клиента или видеозаписи с его изображением;

• образец подписи клиента;

• копия паспорта;

• образец отпечатка пальца клиента (в зашифрованном виде) если такая система идентификации имеется в банке.

В электронном досье также отображаются все счета клиента, сканы документов и прочая информация.

Под департаментом здесь и далее подразумевается подразделение Центрального офиса / Головного банка, поименованное департаментом банка, а также иное подразделение банка, наделенное аналогичным статусом.

В соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций.

Оформление субъектов, управляющих операционными рисками департамента (включая всех функционально курируемых им территориальных сотрудников) и их первичное обучение должно занимать от двух до четырех недель и производится риск-менеджерами последовательно (сначала один департамент, потом второй и т. д.). Для этих целей риск-менеджеры оформляют план-график формализации субъектов первой линии защиты операционных рисков и утверждают этот план на заседании комитета по рискам.

Подробнее о миссии подразделения по операционным рискам см. в п. п. 7.6.5.

Информация настоящего подпункта приведена в предельно упрощенном виде.

Представлена одна из нескольких форм интерпретации отчета VaR.

Юнит – это отдел или группа сотрудников, ответственные за выполнение обособленной группы задач.

В ряде банков эти функции относят к Бэк-офису, в других банках к блоку рисков. Даже если эти функции отнесены к блоку рисков, они должны быть отделены от подразделения по операционным рискам.

Директор по рискам именуется также CRO (Chief Risk Officer).

В соответствии с пп. 7.6.1.1–7.6.1.3.

Здесь не приводится аргумент, что часть рисков, упомянутых в знаменателе, впоследствии реализуется (приносит убыток) и возмещается именно из капитала («разъедает капитал» и возмещается собственником).

Экономические обоснования п. 7.7.1 приведены в предельно упрощенном виде. При этом такая мотивация подходит только для банков «показывающих» ощутимый доход и намеревающихся этот доход увеличивать (если доход банка равен нулю, то и операционный риск (15 % от дохода) будет равен нулю).