Валентин Арьков - Анализ рядов динамики в электронных таблицах

Рис. 10.15. Бары и даты

Задание. Постройте график баров.

Рассмотрим график поподробнее. Настроим масштаб по времени так, чтобы оставить только один месяц (рис. 10.16).

Format Axis — Axis Options — Axis Type — Date axis — Bounds — Maximum — 2/28/2015

Обратим внимание, что дата снова указана в оригинальном (американском) формате: месяц / день / год.

Рис. 10.16. Диапазон дат

Выбираем масштаб по вертикальной оси (рис. 10.17). Предельные значения по оси должны позволить заполнить всё окно нашим графиком:

Format Axis — Axis Options — Bounds — Minimum / Maximum

После настройки масштаба стало видно отдельные бары.

При этом проявились последствия указания дат. Теперь появились разрывы на время выходных. Бары собраны группами по пять рабочих дней.

Итак, если даты использовать как значения времени, получим правдоподобную привязку графика ко времени. Это может пригодиться при построении уравнения тренда для прогноза доходности.

Рис. 10.17. Масштаб по вертикали

Задание. Настройте масштаб по осям. Рассмотрите график.

Если же заниматься сглаживанием с помощью скользящих средних, лучше избавиться от разрывов. В этом случае метки должны стать текстовыми (рис. 10.18).

Переключим настройку горизонтальной оси на текстовые метки:

Format Axis — Axis Options — Axis Type — Text Axis

Теперь разрывы исчезли. Бары идут равномерно, один за другим. Метки по оси по-прежнему указывают даты. Но с точки зрения графика это просто строчки текста.

Рис. 10.18. Текстовые метки

На последнем варианте графика можно провести сглаживание.

Возвращаем весь диапазон данных на график:

Format Axis — Axis Options — Axis Type — Date Axis — Bounds — Reset

Устанавливаем текстовые метки по оси:

Format Axis — Axis Options — Axis Type — Text Axis

Добавим в качестве элемента диаграммы скользящую среднюю:

Chart Elements — Trendline — More Options

Поскольку на графике использованы три колонки цифр, нам предлагают указать, по какому ряду будем проводить сглаживание (рис. 10.19). В литературе рекомендуют использовать для анализа цену закрытия. Поэтому выбираем Series3.

Рис. 10.19. Выбор цен закрытия

По горизонтальной оси получились слишком частые метки. Сделаем их пореже:

Format Axis — Labels — Interval between labels — Specify interval unit

Подбираем такой период сглаживания, чтобы выделить долгосрочный тренд (рис. 10.20). На нашем графике можно видеть отсутствие направленного движения (боковой тренд) с 2015 по 2017 годы. Здесь цены многократно пресекают скользящую среднюю. В период падающего тренда с 2017 по 2019 годы цены находятся ниже скользящей средней. С 2019 года просматривается начало растущего тренда: цены выше скользящей средней.

Рис. 10.20. Линия сопротивления на графике баров

Задание. Постройте скользящую среднюю на графике баров. Подберите период сглаживания, чтобы выделить долгосрочный тренд. Опишите участки с разным направлением тренда.

Построим второй вид биржевых графиков — японские свечи:

Insert — Charts — Insert Waterfall, Funnel, Stock, Surface or Radar Chart — Stock — Open-High-Low-Close

Как видим, здесь используются четыре значения цены (рис. 10.21).

Рис. 10.21. Построение свечного графика

Включаем скользящую среднюю — как на предыдущем графике (рис. 10.22). Результаты в целом очень похожи. Разница будет заметна при увеличении масштаба, когда на графике проявятся отдельные свечки.

Рис. 10.22. Линия сопротивления на свечном графике

Задание. Постройте график японских свечей. Проведите сглаживание с помощью скользящей средней.

Построим свечной график за последние полгода (рис. 10.23). Теперь стали видны отдельные свечи.

Рис. 10.23. Японские свечи

Задание. Постройте графики свечей и баров за последние полгода.

При анализе биржевых данных за несколько лет можно использовать более «крупные» свечки, например за месяц.

Скачаем данные с периодом месяц за те же годы.

Построим свечной график и нанесём скользящую среднюю (рис. 10.24). На этот раз выделяем столбцы времени и цен в качестве исходных данных. Нам остаётся немного настроить оформление графика.

Рис. 10.24. Свечной график (период — месяц)

Задание. Скачайте данные с периодом месяц. Постройте свечной график. Нанесите скользящую среднюю.

Для полноты картины построим график баров — тоже с периодом месяц (рис. 10.25). Включим такую же скользящую среднюю.

Рис. 10.25. График баров (период — месяц)

Задание. Постройте график баров с периодом месяц. Нанесите скользящую среднюю.

Мы построили два вида биржевых графиков. Скользящая средняя используется при анализе таких графиков для наблюдения за трендом и его разворотом. Следование за трендом — это основа для многих торговых стратегий.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Скользящая средняя (индикатор)». Изучите раздел «Торговая стратегия». Сделайте зарисовку, поясняющую идею использования скользящей средней в биржевой торговле.

Модель тренда — это ещё один инструмент анализа биржевых данных.

В этом разделе мы проведём анализ динамики биржевого фонда. Exchange Traded Fund (ETF) — это инвестиционный фонд, который торгуется на бирже. С точки зрения участника торгов, это ценная бумага, которую можно в любой момент купить или продать на бирже, — точно так же, как акции или облигации.

Задание. Прочитайте в Википедии первый абзац статьи «Торгуемый на бирже фонд». Выясните преимущества ETF по сравнению с ПИФами.

Мы будем анализировать динамику котировок одного фонда под названием FXMM ETF. Буквы MM в названии означают Money Market — «фонд денежного рынка». Общее описание фонда находим на сайте Московской Биржи по адресу:

https://place.moex.com/products/etfs/FXMM

Здесь же можно почитать описание ETF как финансового инструмента, если нажать на кнопку [?]справа от слова ETF(рис. 10.26).

Рис. 10.26. Описание фонда

Задание. Ознакомьтесь с описанием фонда на сайте Мосбиржи. Выясните, как определяется стоимость акций фонда.

Управляющая компания (которая управляет инвестиционным фондом) берёт оплату (комиссию) за свою работу. Как и в каком размере? С условиями компании можно подробнее ознакомиться на её сайте

https://finex-etf.ru

Задание. Найдите на сайте компании FinEx условия по фонду FXMM. Выясните размер комиссии.

Загрузим исторические данные для анализа. Переходим на сайт компании «Финам» — Теханализ — Экспорт котировок(рис. 10.27). Выбираем раздел Мосбиржа ETF. Инструмент: FXMM ETF. Импортируем данные в Excel.

Рис. 10.27. Загрузка котировок ETF

Задание. Загрузите котировки FXMM ETF и импортируйте файл в Excel.

Построим график в виде японских свечей. Настроим оформление графика. Включим линейный тренд. Выведем уравнение тренда на экран.